Биномиальная модель для оценки опционов на нечетких числах

Курсовая работа по математическим моделям для оценки стоимостей опционов с помощью биномиальной модели и модели Блэка-Шоулза, а также их аналогов с использованием нечетких чисел. Основной акцент работы сделан на биномиальной моделе с нечеткими числами. Решается задача предсказания стоимости европейского опциона колл (можно использовать и для европейских опционов пут с минимальными модификациями) при известных переменных: $S$ $-$ цена базисного актива, $X$ $-$ страйк опциона, $r$ $-$ процентная ставка, $t$ $-$ срок действия опциона в годах, $\sigma$ $-$ волатильность стоимости базисного актива.

Была предложена модификация биномиальной модели, которая корректно работает с использованием нечетких чисел в качестве входных параметров, в отличие от стандартной версии биномиальной модели с нечеткими входными данными