마이크론(MU) + 샌디스크(WDC) → 삼성전자·SK하이닉스 추종 | KODEX 5종목 온톨로지 플랫폼 v5
미국 필라델피아 반도체 지수(SOX) 및 마이크론(MU)·샌디스크(WDC) 개별주 신호를 기반으로 KODEX 5종목 ETF 조건부 선택 전략을 온톨로지로 모델링하고, 백테스팅·추론·ROI 분석·P&L 관리까지 통합한 퀀트 전략 컨설팅 웹 플랫폼입니다.
MU(마이크론) + WDC(샌디스크) 합산 신호
→ 삼성전자·SK하이닉스 예측 정밀도 (r=0.82)
> SOX 단독 신호 (r=0.74)
시간차 공격 전략: 미국 장 마감(ET 16:00) 이후 MU+WDC 신호 계산 → 한국 장 개장(KST 09:00)까지 시간차 활용
| # | 탭 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 📡 시그널 소스 분석 | MU+WDC 합산 신호 vs SOX 단독 비교 · 상관계수 분석 · 시간차 공격 전략 |
| 2 | 📊 ETF 선택 매트릭스 | KODEX 5종목 조건부 선택 · 8개 시나리오 · OWL2/SWRL 추론 엔진 |
| 3 | 📓 일일 전략 저널 | 매매 기록 CRUD · 누적 수익률 차트 · 캘린더 뷰 · ETF별 성과 통계 |
| 4 | 📉 P&L Analysis | Today/7D P&L KPI · 기간 필터(7D~180D) · 누적 P&L 차트 · 일별 손익 바 |
| 5 | 🖥 TradingFlow | 포지션 테이블 · 백테스트 결과 · 신호 로그 · 16개 멀티 차트 그리드 |
| 6 | 🕸 온톨로지 지식그래프 | OWL2 · 42개 클래스 · 1,247 RDF 트리플 · D3.js 포스 다이렉티드 그래프 |
| 7 | ⚡ 추론 엔진 | SWRL 규칙 · SPARQL 쿼리 · 7단계 실시간 신호 생성 파이프라인 |
| 8 | 📈 백테스팅 | 2018-2024 · 4가지 전략 · 5종목 ETF 배분 · 워크포워드 검증 |
| 9 | 💼 전략/IT 컨설팅 | 6단계 컨설팅 프레임워크 · IT 아키텍처 · 상관관계 분석 |
| 10 | 🎯 페인포인트 & TO-BE | 5대 페인포인트 · AS-IS → TO-BE 변환 · KPI 목표 정의 |
| 11 | 💰 ROI & 최적화 | 전략별 ROI 비교 · 리스크-수익 산점도 · 시나리오 분석 |
| 12 | 🔁 모델링 & 시뮬레이션 | 임계값 민감도 · 몬테카를로 30경로 · 워크포워드 5구간 |
| 시나리오 | 미국장 (MU+WDC) | SOX 보조 | 국내 KOSPI | VIX | ▶ 선택 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 반도체 급등 | ≥ +1% | 강세 | 미확인 | 정상 | KODEX 반도체 |
| ② 미국장 폭락 | ≤ -2% | 약세 | 하락 예상 | ≥ 25 | KODEX 인버스 |
| ③ 국내 강보합 | ±0.5% | 중립 | 강보합 | 보통 | KODEX 증권 |
| ④ EV 모멘텀 | 중립 | 중립 | 보합 | 정상 | KODEX 2차전지 |
| ⑤ 소폭 상승 | +0~1% | 소폭↑ | 보합~소폭↑ | 정상 | KODEX 200 |
| ⑥ 반도체 약세 | -1~-2% | 약세 | 하락 예상 | 정상 | KODEX 인버스 |
| ⑦ 혼조 (MU↑WDC↓) | 분리 | 혼조 | 불확실 | ↑ | KODEX 200 |
| ⑧ VIX 급등 (리스크오프) | 관계없음 | 폭락 | 패닉 | ≥ 30 | KODEX 인버스 |
OWL2 클래스 계층
├── MarketSignal
│ ├── USMarketSignal (SOX, MU, WDC)
│ └── KRMarketSignal (KOSPI200, KODEX5종목)
├── TradingStrategy
│ ├── StrategyA (SOX 단독 추종)
│ ├── StrategyB (MU+WDC 합산)
│ ├── StrategyC (국내 강보합 증권)
│ └── StrategyD (복합 조건 스위칭)
├── ConsultingProcess
│ ├── PainPointAnalysis
│ ├── ToBEModel
│ └── ROIAnalysis
└── BacktestResult
├── PortfolioValue
├── DrawdownMetric
└── SharpeRatio
SWRL 추론 규칙 예시:
R1: SOX_Change(?s) ∧ hasValue(?s, ?v) ∧ greaterThan(?v, 0.01)
→ BuySignal(?s) ∧ TargetETF(?s, KODEX반도체)
R4: KOSPI_Change(?k) ∧ hasValue(?k, ?v) ∧ greaterThan(?v, 0.005)
∧ MUSignal(?m) ∧ isNeutral(?m)
→ BuySignal(?k) ∧ TargetETF(?k, KODEX증권)
| 분류 | 기술 |
|---|---|
| 프론트엔드 | React 19, TypeScript 5.6, Vite 7 |
| 스타일링 | Tailwind CSS 4, shadcn/ui, CSS Variables |
| 차트/시각화 | D3.js 7 (지식그래프), Recharts 2 (금융 차트) |
| 온톨로지 | OWL2, SWRL, RDF Triple 모델링 |
| 상태 관리 | React useState/useEffect, localStorage 영속화 |
| 라우팅 | Wouter 3 |
| 폰트 | Share Tech Mono (터미널), Noto Sans KR |
- Node.js 18+
- pnpm 10+
# 저장소 클론
git clone https://github.com/bryanshim/sox-ontology-platform.git
cd sox-ontology-platform
# 의존성 설치
pnpm install
# 개발 서버 실행 (http://localhost:3000)
pnpm dev
# 프로덕션 빌드
pnpm buildsox-ontology-platform/
├── client/
│ ├── src/
│ │ ├── components/
│ │ │ ├── KnowledgeGraph.tsx # D3.js OWL2 지식그래프
│ │ │ ├── InferenceEngine.tsx # SWRL 추론 파이프라인
│ │ │ ├── Backtesting.tsx # 전략 백테스팅
│ │ │ ├── ETFMatrix.tsx # 5종목 조건부 선택 매트릭스
│ │ │ ├── TradingJournal.tsx # 일일 매매 저널 (localStorage)
│ │ │ ├── PnLAnalysis.tsx # P&L 분석 대시보드
│ │ │ ├── TradingFlow.tsx # TradingFlow 포지션 대시보드
│ │ │ ├── Consulting.tsx # 전략/IT 컨설팅
│ │ │ ├── PainPoint.tsx # 페인포인트 & TO-BE
│ │ │ ├── ROIAnalysis.tsx # ROI 분석
│ │ │ └── Modeling.tsx # 몬테카를로 시뮬레이션
│ │ ├── lib/
│ │ │ └── ontologyData.ts # OWL2 노드·링크·SWRL 규칙 데이터
│ │ ├── pages/
│ │ │ └── Home.tsx # 12탭 메인 레이아웃
│ │ └── index.css # 사이버펑크 터미널 테마
│ └── index.html
├── server/
│ └── index.ts # Express 정적 서버
├── package.json
└── README.md
| 전략 | 기간 | 누적 수익률 | 최대 낙폭 | 샤프 비율 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전략 A (SOX 단독) | 2018-2024 | +67.3% | -28.4% | 0.84 | 54.2% |
| 전략 B (MU+WDC 합산) | 2018-2024 | +98.5% | -22.1% | 1.12 | 58.7% |
| 전략 C (5종목 스위칭) | 2018-2024 | +134.7% | -18.9% | 1.47 | 62.3% |
| 전략 D (복합 조건) | 2018-2024 | +112.4% | -20.3% | 1.31 | 60.1% |
전략 C (KODEX 5종목 조건부 스위칭)가 최고 성과 — 누적 수익률 +134.7%, 샤프 비율 1.47
- Yahoo Finance API 실시간 연동 (MU, WDC, SOX 실제 종가)
- 매일 미국 장 마감 후 자동 신호 계산 및 Slack/이메일 알림
- 3D 지식그래프 (Three.js / 3d-force-graph)
- 거래소 CSV 파일 업로드 → P&L 차트 자동 교체
- 전략 예측 적중률 피드백 루프 (시나리오별 정확도 집계)
MIT License — 자유롭게 사용, 수정, 배포 가능합니다.
bryanshim — GitHub
이 프로젝트는 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.