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Black-Scholes-Merton-Modell

Das Black-Scholes-Merton-Modell ist ein mathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen. Es wurde 1973 von Fischer Black und Myron Samuel Scholes veröffentlicht. Neben Black und Scholes war auch Robert C. Merton an der Ausarbeitung des Artikels beteiligt. Dieser veröffentlichte jedoch einen separaten Artikel und erweiterte das mathematische Verständnis dieses Finanzmodells.

Dieser Vortrag stellt einen Überblick über das Modell und dessen mathematische Formulierung vor. Grundlage für den Vortrag war das Skript von Professor Dr. Dirk Blömker zur Vorlesung "Stochastische Differentialgleichungen" an der Universität Augsburg.