深入了解zipline回测框架
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data add new capter Nov 16, 2016
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images add arch and restriction Nov 15, 2016
risks add new article Mar 20, 2017
tradingcalendar add new capter Nov 16, 2016
.gitignore add new capter Nov 16, 2016
README.md just for trigger webhook Nov 17, 2016
SUMMARY.md add new article Mar 20, 2017

README.md

深入了解zipline

由于机缘巧合的机会,我离开了从事多年的互联网/移动互联网行业,进入了金融领域,就职与一家金融IT公司,虽然我毕业后第一份工作就在雅虎中国的财经频道从事开发工作(雅虎中国被雅虎收购之后,我就转到其它的部门),但是之前对于金融领域还是涉猎不深,这次加入后认真的补了这方面的知识,为了更加深入的了解量化相关的技术领域的问题,我准备从一些优秀的开源量化框架入手,从我熟悉的代码角度了解这个行业的业务和技术细节。

经过简单的调研,从交易频度方面,现有的量化框架大概有两类:

  • 高频量化交易框架 (大部分是event base的)
  • 中低频量化交易框架 (大部分是bar base的)

高频和中低频现在在实际的生产领域各有侧重,此外中低频框架由于逻辑相对简单,在很多教学和研究领域使用也较多,比如我当下在研究的zipline 。 除此之外,以后如果有时间的话还想研究一下apama,但由于apama不是开源软件,考虑只了解一下它的机制之后看看能不能基于Apache Spark StreamingStorm来实现。好像说的有点远了,那我们回来继续来谈zipilne

zipline是美国Quantopian 公司开源的量化交易回测引擎,它使用Python语言开发,部分代码使用cython融合了部分c语言代码。Quantopian 在它的网站上的回测系统就是基于zipline的,经过生产环境的长期使用,已经比完善,并且在持续的改进中。

目前我研究的对象基于当前zipline的最新版本是 1.0.2 ,由于zipline的版本更新较快,后面可能会有些变化。请知晓。

zipline默认是不支持国内市场的股票数据的,我的研究过程是讲zipline引入国内股票市场的数据,时期可以进行国内市场的回测,在这个过程中进一步了解整个框架。

这篇文章不是一篇入门文章,所以想要了解zipline的基本使用方法,请参考ziplinequantopian的官方文档。

http://www.zipline.io/beginner-tutorial.html

后面的这些文档是我再研究过程中逐步整理而成,更像一个笔记的形式而不是系统化的介绍。

如果文档中出现了错误信息需要更正,欢迎到github上来发issue https://github.com/rainx/inside-zipline