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rqalpha/rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_simulation/README.rst

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sys_simulation Mod 开启或关闭策略回测/模拟 Mod 模块配置项 扩展命令 注意事项
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sys_simulation Mod

RQAlpha 回测 Mod，启用该模块开启回测功能。

该模块是系统模块，不可删除

开启或关闭策略回测/模拟 Mod

# 关闭策略回测/模拟 Mod
$ rqalpha mod disable sys_simulation

# 启用策略回测/模拟 Mod
$ rqalpha mod enable sys_simulation

模块配置项

您可以通过直接修改 sys_simulation Mod 的配置信息来更改默认配置项

默认配置项如下:

{
    # 开启信号模式：该模式下，所有通过风控的订单将不进行撮合，直接产生交易
    "signal": False,
    # 撮合方式，其中：
    #   日回测的可选值为 "current_bar"|"vwap"（以当前 bar 收盘价｜成交量加权平均价撮合）
    #   分钟回测的可选值有 "current_bar"|"next_bar"|"vwap"（以当前 bar 收盘价｜下一个 bar 的开盘价｜成交量加权平均价撮合)
    #   tick 回测的可选值有 "last"|"best_own"|"best_counterparty"（以最新价｜己方最优价｜对手方最优价撮合）和 "counterparty_offer"（逐档撮合）
    "matching_type": "current_bar",
    # 开启对于处于涨跌停状态的证券的撮合限制
    "price_limit": True,
    # 开启对于对手盘无流动性的证券的撮合限制（仅在 tick 回测下生效）
    "liquidity_limit": False,
    # 开启成交量限制
    #   开启该限制意味着每个 bar 的累计成交量将不会超过该时间段内市场上总成交量的一定比值（volume_percent）
    #   开启该限制意味着每个 tick 的累计成交量将不会超过当前tick与上一个tick的市场总成交量之差的一定比值
    "volume_limit": True,
    # 每个 bar/tick 可成交数量占市场总成交量的比值，在 volume_limit 开启时生效
    "volume_percent": 0.25,
    # 滑点模型，可选值有 "PriceRatioSlippage"（按价格比例设置滑点）和 "TickSizeSlippage"（按跳设置滑点）
    #    亦可自己实现滑点模型，选择自己实现的滑点模型时，此处需传入包含包和模块的完整类路径
    #    滑点模型类需继承自 rqalpha.mod.rqalpha_mod_sys_simulation.slippage.BaseSlippage
    "slippage_model": "PriceRatioSlippage",
    # 设置滑点值，对于 PriceRatioSlippage 表示价格的比例，对于 TickSizeSlippage 表示跳的数量
    "slippage": 0,
    # 开启对于当前 bar 无成交量的标的的撮合限制（仅在日和分钟回测下生效）
    "inactive_limit": True,
    # 账户每日计提的费用，需按照(账户类型，费率)的格式传入，例如[("STOCK", 0.0001), ("FUTURE", 0.0001)]
    "management_fee": [],
}

您可以通过如下方式来修改模块的配置信息，比如下面的示例中介绍了如何设置滑点

from rqalpha import run
config = {
    "base": {
        "strategy_file": "strategy.py",
        "start_date": "2015-01-09",
        "end_date": "2015-03-09",
        "frequency": "1d",
        "accounts": {
            "stock": 100000
        }
    }
    "mod": {
        "sys_simulation": {
            "enabled": True,
            "slippage": 0.01
        }
    }
}
run(config)

扩展命令

在启用该 Mod 的情况下，您可以使用如下功能:

  • rqalpha run 命令增加 --signal 选项，您可以指定使用信号方式来直接按照下单价格成交，从而屏蔽订单细节。
  • rqalpha run 命令增加 --slippage / -sp 选项，您可以指定成交所产生的滑点，目前支持按照当前价格的百分比的方式计算滑点。
  • rqalpha run 命令增加 --commission-multiplier / --cm 选项，您可以指定手续费乘数
  • rqalpha run 命令增加 --matching-type / --mt 选项，您可以指定撮合的锚定价格及对应的方式

注意事项

  • 在tick级别回测频率下，开盘集合竞价期间的撮合将无视 matching_type 的设置，一律用last撮合。
  • 默认情况下Tick回测使用DefaultTickMatcher，日频和分钟频率回测使用DefaultBarMatcher。