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sys_simulation Mod

RQAlpha 回测 Mod,启用该模块开启回测功能。

该模块是系统模块,不可删除

开启或关闭策略回测/模拟 Mod

# 关闭策略回测/模拟 Mod
$ rqalpha mod disable sys_simulation

# 启用策略回测/模拟 Mod
$ rqalpha mod enable sys_simulation

模块配置项

您可以通过直接修改 sys_simulation Mod 的配置信息来更改默认配置项

默认配置项如下:

{
    # 是否开启信号模式
    "signal": False,
    # 启用的回测引擎,目前支持 `current_bar` (当前Bar收盘价撮合) 和 `next_bar` (下一个Bar开盘价撮合)
    "matching_type": "current_bar",
    # 设置滑点
    "slippage": 0,
    # 设置手续费乘数,默认为1
    "commission_multiplier": 1,
    # price_limit: 在处于涨跌停时,无法买进/卖出,默认开启【在 Signal 模式下,不再禁止买进/卖出,如果开启,则给出警告提示。】
    "price_limit": True,
    # 是否有成交量限制
    "volume_limit": True,
    # 按照当前成交量的百分比进行撮合
    "volume_percent": 0.25,
}

您可以通过如下方式来修改模块的配置信息,比如下面的示例中介绍了如何设置滑点

from rqalpha import run
config = {
    "base": {
        "strategy_file": "strategy.py",
        "start_date": "2015-01-09",
        "end_date": "2015-03-09",
        "frequency": "1d",
        "accounts": {
            "stock": 100000
        }
    }
    "mod": {
        "sys_simulation": {
            "enabled": True,
            "slippage": 0.01
        }
    }
}
run(config)

扩展命令

在启用该 Mod 的情况下,您可以使用如下功能:

  • rqalpha run 命令增加 --signal 选项,您可以指定使用信号方式来直接按照下单价格成交,从而屏蔽订单细节。
  • rqalpha run 命令增加 --slippage / -sp 选项,您可以指定成交所产生的滑点,目前支持按照当前价格的百分比的方式计算滑点。
  • rqalpha run 命令增加 --commission-multiplier / --cm 选项,您可以指定手续费乘数
  • rqalpha run 命令增加 --matching-type / --mt 选项,您可以指定撮合的锚定价格及对应的方式