基于python的开源量化交易平台开发框架
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Latest commit cbb0154 Apr 19, 2017 @vnpy committed on GitHub Merge pull request #305 from vnpy/beta
Beta

README.md

vn.py - 基于python的开源交易平台开发框架


项目捐赠

过去一个季度中收到了开源社区用户相当金额的捐赠,在此深表感谢!所有的捐赠资金都投入到了vn.py社区基金中,用于支持vn.py项目的运作。最近主要的一个支出是相关文档编写,目前来看文档完成的速度和质量都显著超出预期。

先强调一下:vn.py是开源项目,可以永久免费使用,并没有强制捐赠的要求!!!

捐赠方式:支付宝3216630132@qq.com(*晓优)

计划长期维护一份捐赠清单,所以请在留言中注明是项目捐赠以及捐赠人的名字(当然想匿名的用户就随意了)。


Quick Start

对于大部分用户来说,无需自行编译API接口,可以直接使用vn.trader进行交易和策略开发:

  1. 准备一台Windows 7 64位系统的电脑

  2. 安装Anaconda:下载Anaconda 4.0.0 Python 2.7 32位版本,注意必须是32位

  3. 安装MongoDB:下载Windows 64-bit 2008 R2+版本

  4. 安装pymongo:在cmd中运行pip install pymongo

  5. 参考这里,将MongoDB注册为Windows服务并启动

  6. 安装Visual C++ Redistributable Packages for VS2013,中英文随意

  7. 在本页面选择Download ZIP下载项目代码,并解压到C:\vnpy

  8. SimNow注册CTP仿真账号,记下你的账号、密码、经纪商编号,然后下载快期查询你的交易和行情服务器地址

  9. 把C:\vnpy\vn.trader\ctpGateway\CTP_connect.json中的账号、密码、服务器等修改为上一步注册完成后你的信息(注意使用专门的编程编辑器,如Sublime Text等,防止json编码出错)

  10. 双击运行C:\vnpy\vn.trader\vtMain.py,开始交易!

对于想研究API封装的用户,可以参考vnpy.org上面的教程一步步操作。

其他作者建议使用的软件工具:

  • WingIDE:非常好用的Python集成开发环境(作者就是用它写的vn.py)

  • Robomongo:MongoDB的图形化客户端,方便监控和修改数据

  • Sublime Text:针对编程的文本编辑器,当然你也可以使用Vim或者Emacs

  • PyQtGraph:适用于开发实时更新数据的图表,如Tick图、K线图、期权波动率曲线等(Matplotlib渲染开销太大,用于实盘绘图可能拖慢整个程序)

  • Visual Studio 2013:这个就不多说了(作者编译API封装用的是2013版本)


项目结构

  1. 丰富的Python交易和数据API接口(vn.api),基本覆盖了国内外所有常规交易品种(股票、期货、期权、外汇、外盘、比特币),具体包括:

    • CTP(vn.ctp)

    • 飞马(vn.femas)

    • LTS(vn.lts)

    • 金仕达黄金(vn.ksgold)

    • 金仕达期权(vn.ksotp)

    • 飞鼠(vn.sgit)

    • 飞创(vn.xspeed)

    • QDP(vn.qdp)

    • 上海直达期货(vn.shzd)

    • Interactive Brokers(vn.ib)

    • OANDA(vn.oanda)

    • OKCOIN(vn.okcoin)

    • 火币(vn.huobi)

    • 链行(vn.lhang)

    • 通联数据(vn.datayes)

  2. 简洁易用的事件驱动引擎(vn.event),作为事件驱动型交易程序的核心

  3. 支持服务器端数据推送的RPC框架(vn.rpc),用于实现多进程分布式架构的交易系统

  4. 针对如何使用API和事件驱动引擎开发交易程序的示例(vn.demo)

  5. 开箱即用的实盘交易平台vn.trader(相比之下vn.demo仅建议学习用),整合了多种交易接口,并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API,功能应用举例:

    • 同时登录多个交易接口,在一套界面上监控多种市场的行情和多种资产账户的资金、持仓、委托、成交情况

    • 支持跨市场套利(CTP期货和LTS证券)、境内外套利(CTP期货和IB外盘)、多市场数据整合实时预测走势(CTP的股指期货数据、IB的外盘A50数据、Wind的行业指数数据)等策略应用

    • CTA策略引擎模块,在保持易用性的同时,允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制(降低交易滑点、实现高频策略)

  6. 关于项目在实盘交易中的应用指南vn.tutorial

  7. 官网知乎专栏,内容目前主要是《Python量化交易平台开发教程系列》,以及vn.py项目进展的更新

  8. 官方交流QQ群262656087,管理较严格(定期清除长期潜水的成员)


注意事项

按照以上方式配置后,便可以使用vn.py的CTP, LTS, KSOTP等大多数交易接口,但在启动vtMain.py时, 你可能会遇到以下错误:

请先安装WindPy接口
global name 'w' is not defined
No module named ib.ext.Contract
No module named websocket

它们分别对应Wind, IB, OKCOIN三个交易接口,如果你不使用这三个接口,可以直接忽略这些错误,不会影响使用。

但如果你需要,可以通过以下方式安装其对应的库:

git clone https://github.com/blampe/IbPy.git

cd IbPy
python setup.py install

  • OKCOIN - pip install websocket-client or conda install websocket-client

How To Contribute

vn.py使用github托管其源代码,贡献代码使用github的PR(Pull Request)的流程,十分的强大与便利:

  1. 创建 Issue - 对于较大的改动(如新功能,大型重构等)最好先开issue讨论一下,较小的improvement(如文档改进,bugfix等)直接发PR即可

  2. Fork vn.py - 点击右上角Fork按钮

  3. Clone你自己的fork: git clone https://github.com/$userid/vnpy.git

  4. dev修改并将修改push到你的fork上

  5. 创建从你的fork的dev分支到主项目的dev分支的[Pull Request] - 在此点击Compare & pull request

  6. 等待review, 需要继续改进,或者被Merge!


联系作者

作者知乎名:用python的交易员,想要联系作者可以通过知乎私信


License

MIT