🚀 Поиск ликвидных облигаций на Московской Бирже и их анализ

Этот репозиторий содержит Python-скрипты, которые помогают частным инвесторам находить ликвидные облигации, анализировать денежные потоки и отслеживать новости эмитентов.

Несмотря на обилие публичных сервисов для поиска облигаций, данное решение выделяется тем, что это open source решение, которое:

1. Формирует краткий список привлекательных вариантов, доступных для покупки прямо сейчас.
2. Проводит анализ денежных потоков.
3. Собирает актуальные новости по каждой компании.

🔧 Отдельные скрипты

1️⃣ Поиск ликвидных облигаций

Скрипт взаимодействует с API Московской биржи и фильтрует облигации по важным параметрам. На рынке торгуется более 2500 облигаций, но многие из них неликвидны: по ним либо нет предложений, либо их очень мало, что делает покупку невозможной. Этот скрипт отбирает только те облигации, которые действительно доступны для торговли.

Читать подробнее об этом скрипте на: Хабр | Смартлаб

2️⃣ Автоматический расчет денежных потоков

Этот скрипт загружает данные о купонах и выплатах номинала для списка облигаций из Excel-файла bonds.xlsx, используя API Московской биржи, и записывает результат в отдельную вкладку того же файла. Третья вкладка содержит анализ выплат. Это удобный инструмент для автоматизированного расчета кэшфлоу по облигациям.

Читать подробнее об этом скрипте на: Хабр | Смартлаб

3️⃣ Сбор новостей по эмитентам

Используя уже собранные коды ценных бумаг в Excel-файле bonds.xlsx для облигаций на Московской биржи, скрипт получает название эмитента с биржи и затем собирает последние новости по каждой из компаний. Просмотр заголовков помогает быстро понять, что сейчас происходит с эмитентом и чем он занимается.

Читать подробнее об этом скрипте на: Смартлаб | Хабр

4️⃣ Расчет оптимального объема покупки облигаций

Скрипт автоматически рассчитывает оптимальное количество облигаций для покупки, основываясь на доступной сумме денег. Получает актуальные цены и НКД через API Московской биржи для списка облигаций из Excel-файла bonds.xlsx и сохраняет результаты расчета в новый файл bonds_calculation purchase volume.xlsx.

Читать подробнее об этом скрипте на: Хабр | Смартлаб

📊 Почему это важно?

Многие частные инвесторы не ведут учет облигационного портфеля, что затрудняет принятие стратегических и тактических решений. Доступные портфельные трекеры платные, а самостоятельное ведение Excel-документов требует значительных усилий. Данный проект создан для тех, кто хочет вести учет облигаций в Excel, но хочет избавиться от рутины.

❓❗ Как это использовать на практике?

Есть условные 300 000 руб: разделяем всю сумму на 10 облигаций.

1. Воспользуемся первой частью скрипта на питоне - он найдёт самый выгодные варианты.
2. Прогоняем их через поиск новостей - если в новостях не написано что прокуратура предъявила требования к этой организации, то следующий шаг.
3. Четвёртый скрипт рассчитает нужное количество к покупке на основании суммы.

Раз облигации достаточно много, то один раз в месяц просматривать брокерский счёт и докупать какие-то новые бумаги через первый шаг поиска облигаций.

И так повторять до бесконечности.

🛠️ Почему Python, а не встроенный Python в Excel?

Я выбрал отдельные скрипты на Python вместо встроенных функций Python в Excel, потому что:

• Встроенный Python работает только в Microsoft Office 2024 и требует подписки Office 365.
• Он поддерживает только ограниченный список библиотек от Microsoft и Anaconda.
• Работает исключительно под Windows.

Скрипты, представленные здесь, лишены этих ограничений и могут использоваться на любой платформе: Windows, MacOS и даже Linux.

📂 Установка и запуск

1️⃣ Установка зависимостей

Убедитесь, что у вас установлен Python 3.9+ и выполните команду:

pip install -r requirements.txt

(📦 Альтернативная установка) С помощью менеджера пакетов uv

Использование виртуального окружения является хорошей практикой, она позволяет:

• позволяет изолировать зависимости для разных проектов;
• более простое управление зависимостями проекта;
• позволяет избегать конфликтов с системными пакетами;
• обеспечивает переносимость и повторяемость между разными компьютерами.

Документация к менеджеру пакетов https://docs.astral.sh/uv/

Для начала работы установите менеджер пакетов по инструкции https://docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/ из документации.

Выполните команду

uv sync

2️⃣ Запуск скриптов

Найдите скрипты в проводнике и дважды кликните по нужному Вам. Это запустит скрипт, и он обновит или создаст файл Excel.

После окончания работы можно посмотреть логи работы - скрипт ждёт нажатия кнопки.

(📦 При альтернативной установке) Запуск с помощью пакетного менеджера

uv run python src/cli.py

🏆 Альтернативные JavaScript версии

Если вы хотите использовать JavaScript-версию, у меня есть другой репозиторий с:

• Node.js-версией поиска
• Поиском в Google Таблицах на Google Apps Script

Смотреть здесь

🤝 Контакты и поддержка

Если у вас есть вопросы или предложения, создавайте issue или pull request. Буду рад обратной связи! 🚀

Автор: Михаил Шардин
🔗 Моя онлайн-визитка
📢 Telegram «Умный Дом Инвестора»