Robô de trade configurado para o freqtrade IntegrativeConfluenceStrategy: Documentação Completa (README)
A IntegrativeConfluenceStrategy é uma estratégia de trading para o Freqtrade, projetada para capturar reversões usando Bollinger Bands, RSI, ADX e Volume como critérios principais. Ela implementa uma abordagem clara e precisa de gerenciamento de riscos: 1. Take Profit (TP) é definido primeiro, utilizando Bollinger Bands, pivôs recentes e fallback com ATR. 2. Stop Loss (SL) é calculado para garantir um mínimo Risk-Reward (R:R), descartando trades inviáveis. 3. Time-Based Stop encerra trades que ultrapassam um limite configurável de duração.
Essa estratégia é configurada para timeframe de 1h e não requer validações em timeframes adicionais.
• Foco em reversões extremas:
• LONG: close < bb_lower
• SHORT: close > bb_upper
• Filtros principais:
• RSI para detectar condições de sobrecompra/sobrevenda.
• ADX para confirmar força da tendência.
• Volume para validar reversões.
• Gestão de Riscos:
• Take Profit (TP) definido antes.
• Stop Loss (SL) ajustado dinamicamente para atender ao R:R mínimo (rr_min).
• SL limitado em distância máxima e mínima com base no ATR.
• Rejeita trades inviáveis.
• Custom Stoploss:
• Garante saídas claras (TP, SL ou Time-Based Stop).
• Bollinger Bands:
• bb_period: Período para cálculo das bandas (ex.: 20).
• bb_dev: Desvio padrão para definir as bandas superior/inferior (ex.: 2.0).
• RSI:
• rsi_period: Período para cálculo do RSI (ex.: 14).
• rsi_lower / rsi_upper: Limites para sobrecompra/sobrevenda (ex.: 30 e 70).
• ADX:
• adx_thr: Limite mínimo para confirmar tendência (ex.: 25).
• Volume:
• vol_ma_len: Período para média de volume (ex.: 24).
• vol_mult: Multiplicador para validar se o volume atual é significativo (ex.: 1.2).
• ATR (Average True Range):
• atr_period: Período para cálculo do ATR (ex.: 14).
• atr_factor: Fallback para calcular TP baseado no ATR (ex.: 2.0).
• max_stop_factor: Limite superior para SL em função do ATR (ex.: 3.0).
• min_stop_factor: Distância mínima para SL em função do ATR (ex.: 0.5).
• Risk-Reward (R:R):
• rr_min: Mínimo R:R permitido (ex.: 2.0 => 1:2).
• Time-Based Stop:
• max_trade_duration_in_hours: Tempo máximo de duração do trade (ex.: 48h).
• Fibonacci:
• use_fib: (Opcional) Incluir Fibonacci como candidato para TP.
1. Take Profit (TP):
• Calculado primeiro, com base em:
• Bollinger Bands:
• LONG: bb_upper como resistência.
• SHORT: bb_lower como suporte.
• High/Low Recentes:
• Últimos 20 candles para determinar níveis pivot.
• ATR Fallback:
• LONG: close + atr_factor * ATR.
• SHORT: close - atr_factor * ATR.
• Fibonacci (opcional):
• LONG: recent_low + 1.618 * (recent_high - recent_low).
• SHORT: recent_high - 1.618 * (recent_high - recent_low).
2. Stop Loss (SL):
• Calculado dinamicamente para atender ao R:R mínimo (rr_min).
• Validado:
• Distância máxima: Não pode exceder atr * max_stop_factor.
• Distância mínima: Não pode ser menor que atr * min_stop_factor.
• Se inválido (SL muito curto/longo), o trade é rejeitado.
3. Filtros de Entrada:
• Bollinger Bands:
• LONG: close < bb_lower.
• SHORT: close > bb_upper.
• RSI:
• LONG: rsi < rsi_upper.
• SHORT: rsi > rsi_lower.
• ADX:
• Apenas entradas com adx > adx_thr.
• Volume:
• Confirma reversões com volume acima da média (volume > vol_ma * vol_mult).
4. Saída:
• Take Profit (TP).
• Stop Loss (SL).
• Time-Based Stop: Encerra trades com duração superior ao limite configurado (max_trade_duration_in_hours).
O código completo está disponível no arquivo IntegrativeConfluenceStrategy.py. Ele inclui: • Funções de cálculo de TP e SL: calc_takeprofit_stoploss_v4. • Definição de indicadores: populate_indicators. • Lógica de entrada: populate_entry_trend. • Controle de saída: custom_stoploss.
{ "strategy": "IntegrativeConfluenceStrategy", "timeframe": "1h", "stake_currency": "USDT", "stake_amount": "unlimited", "max_open_trades": 5, "custom_stoploss": true, "custom_entry_point": true }
1. Ajuste de Parâmetros:
• Para mais trades:
• Use close < bb_mid (LONG) e close > bb_mid (SHORT).
• Diminua adx_thr e vol_mult.
• Reduza rr_min para aceitar R:R menor.
• Para trades mais curtos:
• Aumente rr_min e atr_factor.
• Reduza max_trade_duration_in_hours.
2. Debug:
• Ative logs (debug_logs=True) para verificar o cálculo de TP e SL.
• Utilize print ou logger.info nos pontos de cálculo.
///Essa estratégia é flexível e pode ser ajustada para diferentes mercados e condições. Ajuste os parâmetros para encontrar o equilíbrio ideal entre frequência e qualidade dos trades.