DataInvestor è un framework di backtesting modulare basato su pianificazione e open source gratuito basato su Python per long-short su azioni e strategie di trading sistematiche basate su ETF.
DataInvestor può essere meglio descritto come una raccolta di moduli liberamente accoppiati per l'esecuzione di backtest end-to-end con meccaniche di trading realistiche.
I moduli predefiniti forniscono funzionalità utili per alcuni tipi di strategie di trading sistematiche e possono essere utilizzati senza modifiche. Tuttavia, l'intento di DataInvestor è che gli utenti estendano, ereditino o sostituiscano completamente ciascun modulo al fine di fornire funzionalità personalizzate per il proprio caso d'uso.
Il software è attualmente in fase di sviluppo attivo ed è fornito con una licenza permissiva "MIT".
E' stato progettato per sopportare versioni di python maggiori alla 3.6
DataInvestor può essere installato su una distribuzione Python completa come Anaconda (https://www.anaconda.com/distribution) o in un ambiente virtuale di Python 3. Consigliamo l'uso di Anaconda poiché semplifica notevolmente il processo di installazione.
DataInvestor funziona meglio in un sistema basato su Linux (ad esempio MacOS o Ubuntu) poiché è prevalentemente uno strumento con interfaccia a riga di comando (CLI). Può essere installato anche su Windows, ma richiede [Git] (https://git-scm.com/) per installare la versione richiesta.
Il repository DataInvestor fornisce alcune semplici strategie di esempio su /examples.
All'interno di questa sezione di avvio rapido, un portafoglio di azioni/obbligazioni classico 60/40 verrà sottoposto a backtest con ribilanciamento mensile l'ultimo giorno del mese di calendario.
Per iniziare, scarica il file sixty_forty.py e inseriscilo nella directory di tua scelta.
Lo script 60/40 utilizza i dati della "barra giornaliera" OHLC di Yahoo Finance. In particolare richiede SPY e [AGG](https://finance.yahoo.com/quote/AGG/history? p=AGG) dati ETF. Scarica la cronologia completa per ciascuno e salva come file CSV nella stessa directory di sixty_forty.py.
Supponendo che esista un ambiente Python appropriato e che DataInvestor sia stato installato correttamente (vedi Installazione sopra), assicurati di attivare l'ambiente virtuale, vai alla directory con sixty_forty.py e digita:
python sixty_forty.py
Vedrai quindi alcuni output della console mentre il motore di simulazione del backtest viene eseguito ogni giorno ed esegue la logica di ribilanciamento una volta al mese. Una volta completato il backtest, apparirà un report.
Puoi esaminare il file sixty_forty.py commentato per vedere l'attuale API di backtesting di DataInvestor.
In caso di domande sull'installazione o sull'utilizzo di esempio, non esitare a inviare un'e-mail a support@datatrading.info
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Backtesting Engine - DataInvestor utilizza un approccio di costruzione del portafoglio basato sulla pianificazione per il trading sistematico. La generazione del segnale è disaccoppiata dalla costruzione del portafoglio, dalla gestione del rischio, dall'esecuzione e dalla contabilità di intermediazione simulata in modo modulare e orientato agli oggetti.
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Performance Statistics - DataInvestor fornisce una tipica valutazione delle prestazioni delle strategie a "foglio di lavoro". Supporta anche l'esportazione delle statistiche tramite JSON per consentire al software esterno di utilizzare le metriche dei backtest.
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Free Open-Source Software - DataInvestor è stato rilasciato con una licenza MIT open source permissiva. Ciò consente il pieno utilizzo sia nelle applicazioni di ricerca che commerciali, senza restrizioni, ma senza garanzie di alcun tipo (vedere Licenza di seguito). DataInvestor è completamente gratuito e non costa nulla da scaricare o utilizzare.
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Software Development - DataInvestor è scritto nel linguaggio di programmazione Python per un semplice supporto multipiattaforma. DataInvestor contiene una suite di unit e test di integrazione per la maggior parte dei suoi moduli. I test vengono continuamente aggiunti per nuove funzionalità.
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