-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
E_diffusion.hpp.cpp
158 lines (123 loc) · 3.56 KB
/
E_diffusion.hpp.cpp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
#pragma once
#include <cmath>
#include <stdexcept>
namespace SiriusFM {
// что делать с трендами? будем считать пока, что тренды более сложные, чем линейные, особого смысла не имеют. Тренды во всех этих случаях будут просто линейными. А волатильности будут разными.
class DiffusionGBM {
private:
double const m_mu;
double const m_sigma;
public:
double mu (double s, double t) {
return m_mu * s;
};
double sigma (double s, double t) {
return m_sigma * s;
};
DiffusionGBM (double a_mu, double a_sigma):
m_mu(a_mu),
m_sigma(a_sigma)
{
if (m_sigma < 0) throw std::invalid_argument("Invalid Sigma, Diffusion GBM");
}
};
class DiffusionCEV {
// beta >= 0
// sigma > 0
private:
double const m_mu;
double const m_sigma;
double const m_beta;
public:
double mu (double s, double t) const {
return m_mu * s;
};
double sigma (double s, double t) const {
return m_sigma * pow(s, m_beta) ;
};
DiffusionCEV(double a_mu, double a_sigma, double a_beta):
m_mu(a_mu),
m_sigma(a_sigma),
m_beta(a_beta)
{
if (a_sigma < 0 ) throw std::invalid_argument("Invalid sigma, DiffusionCEV");
else if (a_beta <0) throw std::invalid_argument("Invalid beta, DiffusionCEV");
}
};
class DiffusionOU {
//mu = kappa * (theta - s)
// sigma - default
private:
double const m_mu;
double const m_sigma;
double const m_theta;
double const m_kappa;
public:
double mu (double s, double t) const {
return m_mu * (m_theta - s);
};
double sigma (double s, double t) const {
return m_sigma * s;
};
DiffusionOU (double a_mu, double a_sigma, double a_theta, double a_kappa):
m_mu(a_mu),
m_sigma(a_sigma),
m_theta(a_theta),
m_kappa(a_kappa)
{
if (a_sigma < 0) throw std::invalid_argument("Invalid sigma, DiffusionOU");
else if (a_kappa < 0) throw std::invalid_argument("Invalid sigma, DiffusionOU");
}
};
class DiffusionLipton {
private:
double const m_mu;
double const m_sigma_0;
double const m_sigma_1;
double const m_sigma_2;
public:
double mu (double s, double t) const {
return m_mu * s;
};
double sigma (double s, double t) const {
return m_sigma_0 + m_sigma_1 * s + m_sigma_2 * pow(s,2);
};
DiffusionLipton (double a_mu, double a_sigma_0, double a_sigma_1, double a_sigma_2):
m_mu(a_mu),
m_sigma_0(a_sigma_0),
m_sigma_1(a_sigma_1),
m_sigma_2(a_sigma_2)
{
if ( m_sigma_0 >= 0 && m_sigma_2 >= 0 && (pow(m_sigma_1,2) - 4 * m_sigma_0 * m_sigma_2) < 0 ) ;
else throw std::invalid_argument("Invalid sigmas combination, DiffusionLipton");
}
};
class DiffusionCIR {
// тут theta >0, тренд такой же, + старые constraints
private:
double const m_mu;
double const m_sigma;
double const m_theta;
double const m_kappa;
public:
double mu (double s, double t) const {
return m_mu * (m_theta - s);
};
double sigma (double s, double t) const {
return m_sigma * sqrt(s);
};
DiffusionCIR (double a_mu, double a_sigma, double a_theta, double a_kappa):
m_mu(a_mu),
m_sigma(a_sigma),
m_theta(a_sigma),
m_kappa(a_kappa)
{
if (a_sigma < 0) throw std::invalid_argument("Invalid sigma, DiffusionOU");
else if (a_kappa < 0) throw std::invalid_argument("Invalid kappa, DiffusionOU");
else if (a_theta <0) throw std::invalid_argument("Invalid theta, DiffusionOU");
}
};
}
int main() {
using namespace SiriusFM;
};