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# 3.8计算股票收益率和波动率
import numpy as np
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计算股票收益率和波动率
1.股票收益率
    1)简单收益率:相邻的两个价格之间的变化率     
        #20 30 50 45 | (30 - 20)/20,(50 - 30)/30,(45 - 50)/50
    2)对数收益率:所有价格取对数之后两两之间的差值
        #20 30 50 45 | (log(30)-log(20))=log(30/20),log(50)-log(30),log(45)-log(50)

·涉及函数：
    diff(a)
        数组a所有相邻元素的差值组成一个数组,并返回
        例：a = [20 30 50 45]
        diff(a) = [10 20 -5]
    std(a)
        计算数组的标准差,标准差可以反映一个数据集的离散程度
    where(a > 0)
        可以根据设置条件过滤数组中的值的索引,索引构成一个NumPy数组,
            返回一个元组(array([0,1,2,3,]),)
            (array([0, 1, 2, 3]),)
    log(a)
        取数组a中元素的对数组成一个数组,并返回
    sqrt(a)
        取数组a中元素的平方根组成一个数组,并返回
2.股票波动率
    是对价格变动的一种衡量
3.年股票波动率
    (对数收益率的标准差)/(对数收益率的平均值)/252个工作日的倒数的平方根
4.月股票波动率
    年波动率 * sqrt(1/12)
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# 1)简单收益率
a = np.array([20, 30, 50, 45])
b = np.diff(a) / a[:-1]

# 2)对数收益率
c = np.diff(np.log(a))
d = np.sqrt(a)

# 过滤正数收益率
e = np.where(a)

print(a)
print(b)
print(c)
print(d)
print(e)
print(e[0])