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SOR Backlog

  • Review the stack overflow exception when events from the MarketsAdapter are raised the other way round
  • Review the responsibilities between the SOREngine and the InstructionExecutionContext
  • Check that all adapters don't have any business logic
  • Review all the type to prevent from memory leak due to open event/callback subscriptions.
  • Split the MarketGatewaysAdapter into various types

Reminder:

Refactoring intéressant mais qui montre qu'on a un peu du code spaghetti avec nos events et nos abstractions

On voulait encapsuler l'instruction de l'investisseur dans notre domain -> ça nous aurait fait bouger les événements de celle-ci sur le SOR unique -> cela aurait forcé tout le monde à tout recevoir tout le temps et filter (bof) -> On est parti sur une API dans laquelle on enregistre nos call backs

Pour l'instant (baby steps), on a introduit une méthode Subscribe, mais ce sera probablement à faire au niveau de la méthode Route(id, success, failure)

see. Railway programming (http://fsharpforfunandprofit.com/posts/recipe-part2/)

Question pour les experts du domain:

  • Should all investors be aware of the other investors instruction notifications?
    • if yes: should we provide it by default or as an option?

Note: on a fait disparaitre le concept d'instrument au passage (au lieu de le laisser null) -> dommage

  1. Migrate Market into another project as ExternalMarket

  2. To introduce IMarket/Market for indomain use

  3. To introduce the concept of (financial) instrument (mandatory to support the concept of Market data feeds)

  4. To introduce the notion of market data and the MarketData API & Port/Adapter (starting from our acceptance tests)

  5. To introduce the OrderRouting API & corresponding port/adapter

  6. To create our acceptance test harness (i.e. a console application generating a report after each runs session)

Remarks

  • Null object pattern instead of nulls

  • Implement asynchronous nature of the markets (for their feedback)

  • Try various technical strategy for the inside-the-hexagon implementation (LMAX, F#, Michonne, ...)

  • Conclude and call for action for other guys/languages/platforms...

Events autours du passage d'ordre

Cf photo Cyrille 1, 2, 3, 4 dans presque tous les ordres possibles (race cond fonctionnelles)

  1. Order updated: Canceled, executed, ... new status

    1. Exec notif: a quel prix tu as traité effectivement

  2. Trade Info (traded): avec qui? marges y/no ? settlement condition? (sous quels termes)

  3. Last traded price: mise à jour du flux (dernier prix traité par instrument) -> le cours (last executed price)

  4. Feed Updated: mise à jour du flux, avec impact sur les quantités par exemple et les prix

Le solver est intéressé par 3 et 4