期货双均线策略范例Futures Double MAs

# coding:utf-8
#!/usr/bin/env python

from PoboAPI import *
import datetime
import numpy as np
#用poboquant python实现，在poboquant上运行，如果有问题 可加群 726895887 咨询
#简单的例子，并不挣钱，细节读者自己添加
#在用户设置里查一下自己的初始测试账户名称，是不是“回测期货”，不是的话改成你自己的测试期货账户名称即可
#开始时间，用于初始化一些参数
def OnStart(context) :
    print "I\'m starting..."
    #登录交易账号，需在主页用户管理中设置账号，并把证券测试替换成您的账户名称
    context.myacc = None
    if context.accounts.has_key("回测期货") :
        print "登录交易账号[回测期货]"
        if context.accounts["回测期货"].Login() :
            context.myacc = context.accounts["回测期货"]    

def OnMarketQuotationInitial(context, marketid):
    if marketid != 'SHFE':
        return
    #获取主力合约
    g.code = GetMainContract('SHFE', 'rb',20)
    print g.code

    #订阅实时数据，用于驱动OnQuote事件
    SubscribeQuote(g.code)
    #订阅K线数据，用于驱动OnBar事件
    SubscribeBar(g.code, BarType.Day)
    
def OnOrderChange(context, AccountName, order) :
    Test = context.accounts["回测期货"].GetOrder(order.id)
    print str(Test.volume)
    
#实时行情事件，当有新行情出现时调用该事件
def OnBar(context,code,bartype) :

    #过滤掉不需要的行情通知
    if code != g.code:
        return
    dyndata = GetQuote(g.code)
    #创建均线
    MA = CreateIndicator("MA")
    #设定参数，也可以不设置，系统有自带的默认参数
    param = {"P1":5,"P2":10, "P3":20, "P4":40, "P5":60,"P6":0, "P7":0, "P8":0}
    MA.SetParameter(param)
    #设定要计算KDJ的品种和K线周期
    MA.Attach(g.code, BarType.Day)
    #开始计算
    MA.Calc()
    #获取计算结果，返回对应结果的list
    MA1 = MA.GetValue("MA(5)")
    MA2 = MA.GetValue("MA(10)") 
    if len(MA2)<2:
        return
    #ma1上穿ma2时买入螺纹主力1手
    elif MA1[-1] >= MA2[-1] and MA1[-2]<MA2[-2]:
        print "to buy...." 
        context.myacc.InsertOrder(g.code, BSType.BuyOpen, dyndata.now, 1)
        bal=context.accounts["回测期货"].AccountBalance.AssetsBalance #返回成交后账户权益
        #api参考https://quant.pobo.net.cn/quant/doc?name=api#%E6%8C%81%E4%BB%93%E5%AF%B9%E8%B1%A1position%E7%94%A8%E6%B3%95
        print "账户金额 ："+str(bal)
        #orders = context.accounts["回测期货"].GetOrder(order.id)
        #print str(orders.volume)
        #OnOrderChange(context, "回测期货", order)
        TradeDetails = context.accounts["回测期货"].GetTradeDetails()
        print TradeDetails
    #ma1下穿ma2时卖出平仓
    elif MA1[-1] <= MA2[-1] and MA1[-2]>MA2[-2]:
        print "to sell..." 
        context.myacc.InsertOrder(g.code, BSType.SellClose, dyndata.now, 1)