fund.go

// 基金 model

package models

import (
	"context"
	"math"
	"sort"
	"strconv"
	"time"

	"github.com/axiaoxin-com/goutils"
	"github.com/axiaoxin-com/investool/datacenter/eastmoney"
	"github.com/axiaoxin-com/logging"
)

// Fund 基金
type Fund struct {
	// 基金代码
	Code string `json:"code"`
	// 基金名称
	Name string `json:"name"`
	// 基金类型
	Type string `json:"type"`
	// 成立时间
	EstablishedDate string `json:"established_date"`
	// 最新基金净资产规模（元）
	NetAssetsScale float64 `json:"net_assets_scale"`
	// 跟踪标的代码
	IndexCode string `json:"index_code"`
	// 跟踪标的名称
	IndexName string `json:"index_name"`
	// 购买费率
	Rate string `json:"rate"`
	// 定投状态
	FixedInvestmentStatus string `json:"fixed_investment_status"`
	// 波动率
	Stddev fundStddev `json:"stddev"`
	// 最大回撤率
	MaxRetracement fundMaxRetracement `json:"max_retracement"`
	// 夏普比率
	Sharp fundSharp `json:"sharp"`
	// 绩效
	Performance fundPerformance `json:"performance"`
	// 持仓股票
	Stocks []fundStock `json:"stocks"`
	// 基金经理
	Manager fundManager `json:"manager"`
	// 历史分红送配
	HistoricalDividends []fundDividend `json:"historical_dividends"`
	// 资产占比
	AssetsProportion fundAssetsProportion `json:"assets_proportion"`
	// 行业占比
	IndustryProportions []fundIndustryProportion `json:"industry_proportions"`
}

// fundIndustryProportion 行业占比
type fundIndustryProportion struct {
	// 公布日期
	PubDate string `json:"pub_date"`
	// 行业名
	Industry string `json:"industry"`
	// 对应占比列表（%）
	Prop string `json:"prop"`
}

// fundAssetsProportion 资产占比
type fundAssetsProportion struct {
	// 公布日期
	PubDate string `json:"pub_date"`
	// 股票占比（%）
	Stock string `json:"stock"`
	// 债券占比（%）
	Bond string `json:"bond"`
	// 现金占比（%）
	Cash string `json:"cash"`
	// 其他占比（%）
	Other string `json:"other"`
	// 净资产（亿元）
	NetAssets string `json:"net_assets"`
}

// fundPerformance 基金绩效
type fundPerformance struct {
	// 近一周收益率
	WeekProfitRatio float64 `json:"week_profit_ratio"`
	// 近一周涨跌幅
	WeekAmplitude float64 `json:"week_amplitude"`
	// 近一周同类均值
	WeekKindAvg float64 `json:"week_kind_avg"`
	// 近一周同类排名
	WeekRankNum float64 `json:"week_rank_num"`
	// 近一周同类排名百分比
	WeekRankRatio float64 `json:"week_rank_ratio"`
	// 近一周同类总数
	WeekRankTotalCount float64 `json:"week_rank_total_count"`
	// 近一月收益率
	Month1ProfitRatio float64 `json:"month_1_profit_ratio"`
	// 近一月涨跌幅
	Month1Amplitude float64 `json:"month_1_amplitude"`
	// 近一月同类均值
	Month1KindAvg float64 `json:"month_1_kind_avg"`
	// 近一月同类排名
	Month1RankNum float64 `json:"month_1_rank_num"`
	// 近一月同类排名百分比
	Month1RankRatio float64 `json:"month_1_rank_ratio"`
	// 近一月同类总数
	Month1RankTotalCount float64 `json:"month_1_rank_total_count"`
	// 近三月收益率
	Month3ProfitRatio float64 `json:"month_3_profit_ratio"`
	// 近三月涨跌幅
	Month3Amplitude float64 `json:"month_3_amplitude"`
	// 近三月同类均值
	Month3KindAvg float64 `json:"month_3_kind_avg"`
	// 近三月同类排名
	Month3RankNum float64 `json:"month_3_rank_num"`
	// 近三月同类排名百分比
	Month3RankRatio float64 `json:"month_3_rank_ratio"`
	// 近三月同类总数
	Month3RankTotalCount float64 `json:"month_3_rank_total"`
	// 近六月收益率
	Month6ProfitRatio float64 `json:"month_6_profit_ratio"`
	// 近六月涨跌幅
	Month6Amplitude float64 `json:"month_6_amplitude"`
	// 近六月同类均值
	Month6KindAvg float64 `json:"month_6_kind_avg"`
	// 近六月同类排名
	Month6RankNum float64 `json:"month_6_rank_num"`
	// 近六月同类排名百分比
	Month6RankRatio float64 `json:"month_6_rank_ratio"`
	// 近六月同类总数
	Month6RankTotalCount float64 `json:"month_6_rank_total_count"`
	// 近一年收益率
	Year1ProfitRatio float64 `json:"year_1_profit_ratio"`
	// 近一年涨跌幅
	Year1Amplitude float64 `json:"year_1_amplitude"`
	// 近一年同类均值
	Year1KindAvg float64 `json:"year_1_kind_avg"`
	// 近一年同类排名
	Year1RankNum float64 `json:"year_1_rank_num"`
	// 近一年同类排名百分比
	Year1RankRatio float64 `json:"year_1_rank_ratio"`
	// 近一年同类总数
	Year1RankTotalCount float64 `json:"year_1_rank_total_count"`
	// 近两年收益率
	Year2ProfitRatio float64 `json:"year_2_profit_ratio"`
	// 近两年涨跌幅
	Year2Amplitude float64 `json:"year_2_amplitude"`
	// 近两年同类均值
	Year2KindAvg float64 `json:"year_2_kind_avg"`
	// 近两年同类排名
	Year2RankNum float64 `json:"year_2_rank_num"`
	// 近两年同类排名百分比
	Year2RankRatio float64 `json:"year_2_rank_ratio"`
	// 近两年同类总数
	Year2RankTotalCount float64 `json:"year_2_rank_total_count"`
	// 近三年收益率
	Year3ProfitRatio float64 `json:"year_3_profit_ratio"`
	// 近三年涨跌幅
	Year3Amplitude float64 `json:"year_3_amplitude"`
	// 近三年同类均值
	Year3KindAvg float64 `json:"year_3_kind_avg"`
	// 近三年同类排名
	Year3RankNum float64 `json:"year_3_rank_num"`
	// 近三年同类排名百分比
	Year3RankRatio float64 `json:"year_3_rank_ratio"`
	// 近三年同类总数
	Year3RankTotalCount float64 `json:"year_3_rank_total_count"`
	// 近五年收益率
	Year5ProfitRatio float64 `json:"year_5_profit_ratio"`
	// 近五年涨跌幅
	Year5Amplitude float64 `json:"year_5_amplitude"`
	// 近五年同类均值
	Year5KindAvg float64 `json:"year_5_kind_avg"`
	// 近五年同类排名
	Year5RankNum float64 `json:"year_5_rank_num"`
	// 近五年同类排名百分比
	Year5RankRatio float64 `json:"year_5_rank_ratio"`
	// 近五年同类总数
	Year5RankTotalCount float64 `json:"year_5_rank_total_count"`
	// 今年来收益率
	ThisYearProfitRatio float64 `json:"this_year_profit_ratio"`
	// 今年来涨跌幅
	ThisYearAmplitude float64 `json:"this_year_amplitude"`
	// 今年来同类均值
	ThisYearKindAvg float64 `json:"this_year_kind_avg"`
	// 今年来同类排名
	ThisYearRankNum float64 `json:"this_year_rank_num"`
	// 今年来同类排名百分比
	ThisYearRankRatio float64 `json:"this_year_rank_ratio"`
	// 今年来同类总数
	ThisYearRankTotalCount float64 `json:"this_year_rank_total_count"`
	// 成立以来收益率
	HistoricalProfitRatio float64 `json:"historical_profit_ratio"`
	// 成立以来涨跌幅
	HistoricalAmplitude float64 `json:"historical_amplitude"`
	// 成立以来同类均值
	HistoricalKindAvg float64 `json:"historical_kind_avg"`
	// 成立以来同类排名
	HistoricalRankNum float64 `json:"historical_rank_num"`
	// 成立以来同类排名百分比
	HistoricalRankRatio float64 `json:"historical_rank_ratio"`
	// 成立以来同类总数
	HistoricalRankTotalCount float64 `json:"historical_rank_total_count"`
}

// fundDividend 分红送配
type fundDividend struct {
	// 权益登记日
	RegDate string `json:"reg_date"`
	// 每份分红（元）
	Value float64 `json:"value"`
	// 分红发放日
	RationDate string `json:"ration_date"`
}

// fundStddev 波动率
type fundStddev struct {
	// 近1年波动率（%）
	Year1 float64 `json:"year_1"`
	// 近3年波动率（%）
	Year3 float64 `json:"year_3"`
	// 近5年波动率（%）
	Year5 float64 `json:"year_5"`
	// 1,3,5年均值
	Avg135 float64 `json:"avg_135"`
}

// fundMaxRetracement 最大回撤
type fundMaxRetracement struct {
	// 近1年最大回撤（%）
	Year1 float64 `json:"year_1"`
	// 近3年最大回撤（%）
	Year3 float64 `json:"year_3"`
	// 近5年最大回撤（%）
	Year5 float64 `json:"year_5"`
	// 1,3,5年均值
	Avg135 float64 `json:"avg_135"`
}

// fundSharp 夏普比率
type fundSharp struct {
	// 近1年夏普比率
	Year1 float64 `json:"year_1"`
	// 近3年夏普比率
	Year3 float64 `json:"year_3"`
	// 近5年夏普比率
	Year5 float64 `json:"year_5"`
	// 1,3,5年均值
	Avg135 float64 `json:"avg_135"`
}

// fundStock 基金持仓股票
type fundStock struct {
	// 股票代码
	Code string `json:"code"`
	// 股票名称
	Name string `json:"name"`
	// 交易所代号
	ExCode string `json:"ex_code"`
	// 股票行业
	Industry string `json:"industry"`
	// 持仓占比(%)
	HoldRatio float64 `json:"hold_ratio"`
	// 较上期调仓比例
	AdjustRatio float64 `json:"adjust_ratio"`
}

// fundManager 基金经理
type fundManager struct {
	// ID
	ID string `json:"id"`
	// 基金经理名字
	Name string `json:"name"`
	// 从业时间（天）
	WorkingDays float64 `json:"working_days"`
	// 管理该基金时间（天）
	ManageDays float64 `json:"manage_days"`
	// 任职回报（%）
	ManageRepay float64 `json:"manage_repay"`
	// 年均回报（%）
	YearsAvgRepay float64 `json:"years_avg_repay"`
}

func interfaceToFloat64(ctx context.Context, unk interface{}) (result float64) {
	var err error
	switch i := unk.(type) {
	case float64:
		result = float64(i)
	case float32:
		result = float64(i)
	case int64:
		result = float64(i)
	case int32:
		result = float64(i)
	case int:
		result = float64(i)
	case uint32:
		result = float64(i)
	case uint64:
		result = float64(i)
	case uint:
		result = float64(i)
	case string:
		if i == "" || i == "--" {
			result = 0.0
		} else {
			result, err = strconv.ParseFloat(i, 64)
			if err != nil {
				logging.Errorf(ctx, "interfaceToFloat64 ParseFloat error:%v i:%v unk:%v", err, i, unk)
			}
		}
	default:
		result = 0.0
	}
	return
}

// NewFund 创建 Fund 实例
func NewFund(ctx context.Context, efund *eastmoney.RespFundInfo) *Fund {
	stddev1 := interfaceToFloat64(ctx, efund.Tssj.Datas.Stddev1)
	stddev3 := interfaceToFloat64(ctx, efund.Tssj.Datas.Stddev3)
	stddev5 := interfaceToFloat64(ctx, efund.Tssj.Datas.Stddev5)
	stddevavg, err := goutils.AvgFloat64([]float64{stddev1, stddev3, stddev5})
	if err != nil {
		logging.Errorf(ctx, "stddev avg error:", err.Error())
	}

	ret1 := interfaceToFloat64(ctx, efund.Tssj.Datas.Maxretra1)
	ret3 := interfaceToFloat64(ctx, efund.Tssj.Datas.Maxretra3)
	ret5 := interfaceToFloat64(ctx, efund.Tssj.Datas.Maxretra5)
	retavg, err := goutils.AvgFloat64([]float64{ret1, ret3, ret5})
	if err != nil {
		logging.Errorf(ctx, "ret avg error:", err.Error())
	}
	sharp1 := interfaceToFloat64(ctx, efund.Tssj.Datas.Sharp1)
	sharp3 := interfaceToFloat64(ctx, efund.Tssj.Datas.Sharp3)
	sharp5 := interfaceToFloat64(ctx, efund.Tssj.Datas.Sharp5)
	sharpavg, err := goutils.AvgFloat64([]float64{sharp1, sharp3, sharp5})
	if err != nil {
		logging.Errorf(ctx, "sharp avg error:", err.Error())
	}

	fund := Fund{
		Code:            efund.Jjxq.Datas.Fcode,
		Name:            efund.Jjxq.Datas.Shortname,
		Type:            efund.Jjxq.Datas.Ftype,
		EstablishedDate: efund.Jjxq.Datas.Estabdate,
		IndexCode:       efund.Jjxq.Datas.Indexcode,
		IndexName:       efund.Jjxq.Datas.Indexname,
		Rate:            efund.Jjxq.Datas.Rate,
		Stddev: fundStddev{
			Year1:  stddev1,
			Year3:  stddev3,
			Year5:  stddev5,
			Avg135: stddevavg,
		},

		MaxRetracement: fundMaxRetracement{
			Year1:  ret1,
			Year3:  ret3,
			Year5:  ret5,
			Avg135: retavg,
		},
		Sharp: fundSharp{
			Year1:  sharp1,
			Year3:  sharp3,
			Year5:  sharp5,
			Avg135: sharpavg,
		},
	}

	// 定投状态
	switch efund.Jjxq.Datas.Dtzt {
	case "1":
		fund.FixedInvestmentStatus = "可定投"
	}

	// 基金规模
	if len(efund.Jjgm.Datas) > 0 {
		fund.NetAssetsScale = interfaceToFloat64(ctx, efund.Jjgm.Datas[0].Netnav)
	} else {
		logging.Debugf(ctx, "code:%v jjgm no data", fund.Code)
	}

	// 绩效
	pfm := fundPerformance{}
	for _, d := range efund.Jdzf.Datas {
		rankRatio := interfaceToFloat64(ctx, interfaceToFloat64(ctx, d.Rank)) / interfaceToFloat64(ctx, d.Sc)

		// Note that a runtime 1.0 / 0.0 is +Inf
		if math.IsNaN(rankRatio) || math.IsInf(rankRatio, 0) {
			rankRatio = 0.0
		}
		rankRatio = rankRatio * 100.0 // %
		switch d.Title {
		case "Z":
			pfm.WeekAmplitude = interfaceToFloat64(ctx, d.Avg)
			pfm.WeekKindAvg = interfaceToFloat64(ctx, d.Hs300)
			pfm.WeekRankNum = interfaceToFloat64(ctx, d.Rank)
			pfm.WeekRankRatio = rankRatio
			pfm.WeekProfitRatio = interfaceToFloat64(ctx, d.Syl)
			pfm.WeekRankTotalCount = interfaceToFloat64(ctx, d.Sc)
		case "Y":
			pfm.Month1Amplitude = interfaceToFloat64(ctx, d.Avg)
			pfm.Month1KindAvg = interfaceToFloat64(ctx, d.Hs300)
			pfm.Month1RankNum = interfaceToFloat64(ctx, d.Rank)
			pfm.Month1RankRatio = rankRatio
			pfm.Month1ProfitRatio = interfaceToFloat64(ctx, d.Syl)
			pfm.Month1RankTotalCount = interfaceToFloat64(ctx, d.Sc)
		case "3Y":
			pfm.Month3Amplitude = interfaceToFloat64(ctx, d.Avg)
			pfm.Month3KindAvg = interfaceToFloat64(ctx, d.Hs300)
			pfm.Month3RankNum = interfaceToFloat64(ctx, d.Rank)
			pfm.Month3RankRatio = rankRatio
			pfm.Month3ProfitRatio = interfaceToFloat64(ctx, d.Syl)
			pfm.Month3RankTotalCount = interfaceToFloat64(ctx, d.Sc)
		case "6Y":
			pfm.Month6Amplitude = interfaceToFloat64(ctx, d.Avg)
			pfm.Month6KindAvg = interfaceToFloat64(ctx, d.Hs300)
			pfm.Month6RankNum = interfaceToFloat64(ctx, d.Rank)
			pfm.Month6RankRatio = rankRatio
			pfm.Month6ProfitRatio = interfaceToFloat64(ctx, d.Syl)
			pfm.Month6RankTotalCount = interfaceToFloat64(ctx, d.Sc)
		case "1N":
			pfm.Year1Amplitude = interfaceToFloat64(ctx, d.Avg)
			pfm.Year1KindAvg = interfaceToFloat64(ctx, d.Hs300)
			pfm.Year1RankNum = interfaceToFloat64(ctx, d.Rank)
			pfm.Year1RankRatio = rankRatio
			pfm.Year1ProfitRatio = interfaceToFloat64(ctx, d.Syl)
			pfm.Year1RankTotalCount = interfaceToFloat64(ctx, d.Sc)
		case "2N":
			pfm.Year2Amplitude = interfaceToFloat64(ctx, d.Avg)
			pfm.Year2KindAvg = interfaceToFloat64(ctx, d.Hs300)
			pfm.Year2RankNum = interfaceToFloat64(ctx, d.Rank)
			pfm.Year2RankRatio = rankRatio
			pfm.Year2ProfitRatio = interfaceToFloat64(ctx, d.Syl)
			pfm.Year2RankTotalCount = interfaceToFloat64(ctx, d.Sc)
		case "3N":
			pfm.Year3Amplitude = interfaceToFloat64(ctx, d.Avg)
			pfm.Year3KindAvg = interfaceToFloat64(ctx, d.Hs300)
			pfm.Year3RankNum = interfaceToFloat64(ctx, d.Rank)
			pfm.Year3RankRatio = rankRatio
			pfm.Year3ProfitRatio = interfaceToFloat64(ctx, d.Syl)
			pfm.Year3RankTotalCount = interfaceToFloat64(ctx, d.Sc)
		case "5N":
			pfm.Year5Amplitude = interfaceToFloat64(ctx, d.Avg)
			pfm.Year5KindAvg = interfaceToFloat64(ctx, d.Hs300)
			pfm.Year5RankNum = interfaceToFloat64(ctx, d.Rank)
			pfm.Year5RankRatio = rankRatio
			pfm.Year5ProfitRatio = interfaceToFloat64(ctx, d.Syl)
			pfm.Year5RankTotalCount = interfaceToFloat64(ctx, d.Sc)
		case "JN":
			pfm.ThisYearAmplitude = interfaceToFloat64(ctx, d.Avg)
			pfm.ThisYearKindAvg = interfaceToFloat64(ctx, d.Hs300)
			pfm.ThisYearRankNum = interfaceToFloat64(ctx, d.Rank)
			pfm.ThisYearRankRatio = rankRatio
			pfm.ThisYearProfitRatio = interfaceToFloat64(ctx, d.Syl)
			pfm.ThisYearRankTotalCount = interfaceToFloat64(ctx, d.Sc)
		case "LN":
			pfm.HistoricalAmplitude = interfaceToFloat64(ctx, d.Avg)
			pfm.HistoricalKindAvg = interfaceToFloat64(ctx, d.Hs300)
			pfm.HistoricalRankNum = interfaceToFloat64(ctx, d.Rank)
			pfm.HistoricalRankRatio = rankRatio
			pfm.HistoricalProfitRatio = interfaceToFloat64(ctx, d.Syl)
			pfm.HistoricalRankTotalCount = interfaceToFloat64(ctx, d.Sc)
		}
	}
	fund.Performance = pfm

	// 持仓股票
	stocks := []fundStock{}
	for _, s := range efund.Jjcc.Datas.InverstPosition.FundStocks {
		stock := fundStock{
			Code:        s.Gpdm,
			Name:        s.Gpjc,
			Industry:    s.Indexname,
			ExCode:      s.Newtexch,
			HoldRatio:   interfaceToFloat64(ctx, s.Jzbl),
			AdjustRatio: interfaceToFloat64(ctx, s.Pctnvchg),
		}
		stocks = append(stocks, stock)
	}
	fund.Stocks = stocks

	// 基金经理
	manager := fundManager{}
	if len(efund.Jjjlnew.Datas) > 0 {
		jjjl := efund.Jjjlnew.Datas[0]
		if len(jjjl.Manger) > 0 {
			m := jjjl.Manger[0]
			manager.ID = m.Mgrid
			manager.Name = m.Mgrname
			manager.WorkingDays = interfaceToFloat64(ctx, m.Totaldays)
			manager.ManageDays = interfaceToFloat64(ctx, m.Days)
			manager.ManageRepay = interfaceToFloat64(ctx, m.Penavgrowth)
			manager.YearsAvgRepay = interfaceToFloat64(ctx, m.Yieldse)
			fund.Manager = manager
		} else {
			logging.Warnf(ctx, "code:%v jjjlnew manager no data", fund.Code)
		}
	} else {
		logging.Warnf(ctx, "code:%v jjjlnew no data", fund.Code)
	}

	// 分红送配
	dividends := []fundDividend{}
	for _, d := range efund.Fhsp.Datas.Fhinfo {
		fd := fundDividend{
			RegDate:    d.Djr,
			Value:      interfaceToFloat64(ctx, d.Fhfcz),
			RationDate: d.Ffr,
		}
		dividends = append(dividends, fd)
	}
	if len(dividends) > 5 {
		dividends = dividends[:5]
	}
	fund.HistoricalDividends = dividends

	// 资产占比
	for _, vlist := range efund.Jjcc.Datas.AssetAllocation {
		if len(vlist) > 0 {
			v := vlist[0]
			ap := fundAssetsProportion{
				PubDate:   v["FSRQ"],
				Stock:     v["GP"] + "%",
				Bond:      v["ZQ"] + "%",
				Cash:      v["HB"] + "%",
				Other:     v["QT"] + "%",
				NetAssets: v["JZC"] + "亿",
			}
			fund.AssetsProportion = ap
		}
	}

	// 行业占比
	for date, vlist := range efund.Jjcc.Datas.SectorAllocation {
		for _, i := range vlist {
			if i["ZJZBL"] == "0" || i["ZJZBL"] == "--" {
				continue
			}
			ip := fundIndustryProportion{
				PubDate:  date,
				Industry: i["HYMC"],
				Prop:     i["ZJZBL"],
			}
			fund.IndustryProportions = append(fund.IndustryProportions, ip)
		}
	}

	return &fund
}

// FundList list
type FundList []*Fund

// FundSortType 基金排序类型
type FundSortType int

const (
	// FundSortTypeWeek 按最近一周收益率排序
	FundSortTypeWeek = iota
	// FundSortTypeMonth1 按最近一月收益率排序
	FundSortTypeMonth1
	// FundSortTypeMonth3 按最新三月收益率排序
	FundSortTypeMonth3
	// FundSortTypeMonth6 按最新六月收益率排序
	FundSortTypeMonth6
	// FundSortTypeYear1 按最近一年收益率排序
	FundSortTypeYear1
	// FundSortTypeYear2 按最近两年收益率排序
	FundSortTypeYear2
	// FundSortTypeYear3 按最近三年收益率排序
	FundSortTypeYear3
	// FundSortTypeYear5 按最近五年收益率排序
	FundSortTypeYear5
	// FundSortTypeThisYear 按今年来收益率排序
	FundSortTypeThisYear
	// FundSortTypeHistorical 按成立来收益率排序
	FundSortTypeHistorical
	// FundSortTypeStddev135Avg 按1，3，5年波动率平均值排序
	FundSortTypeStddev135Avg
	// FundSortTypeMaxRetr135Avg 按1，3，5年最大回撤率平均值排序
	FundSortTypeMaxRetr135Avg
	// FundSortTypeSharp135Avg 按1，3，5年夏普比率平均值排序
	FundSortTypeSharp135Avg
)

// Sort 排序
func (f FundList) Sort(st FundSortType) {
	switch st {
	case FundSortTypeWeek:
		sort.Slice(f, func(i, j int) bool {
			return f[i].Performance.WeekProfitRatio > f[j].Performance.WeekProfitRatio
		})
	case FundSortTypeMonth1:
		sort.Slice(f, func(i, j int) bool {
			return f[i].Performance.Month1ProfitRatio > f[j].Performance.Month1ProfitRatio
		})
	case FundSortTypeMonth3:
		sort.Slice(f, func(i, j int) bool {
			return f[i].Performance.Month3ProfitRatio > f[j].Performance.Month3ProfitRatio
		})
	case FundSortTypeMonth6:
		sort.Slice(f, func(i, j int) bool {
			return f[i].Performance.Month6ProfitRatio > f[j].Performance.Month6ProfitRatio
		})
	case FundSortTypeYear1:
		sort.Slice(f, func(i, j int) bool {
			return f[i].Performance.Year1ProfitRatio > f[j].Performance.Year1ProfitRatio
		})
	case FundSortTypeYear2:
		sort.Slice(f, func(i, j int) bool {
			return f[i].Performance.Year2ProfitRatio > f[j].Performance.Year2ProfitRatio
		})
	case FundSortTypeYear3:
		sort.Slice(f, func(i, j int) bool {
			return f[i].Performance.Year3ProfitRatio > f[j].Performance.Year3ProfitRatio
		})
	case FundSortTypeYear5:
		sort.Slice(f, func(i, j int) bool {
			return f[i].Performance.Year5ProfitRatio > f[j].Performance.Year5ProfitRatio
		})
	case FundSortTypeThisYear:
		sort.Slice(f, func(i, j int) bool {
			return f[i].Performance.ThisYearProfitRatio > f[j].Performance.ThisYearProfitRatio
		})
	case FundSortTypeHistorical:
		sort.Slice(f, func(i, j int) bool {
			return f[i].Performance.HistoricalProfitRatio > f[j].Performance.HistoricalProfitRatio
		})
	case FundSortTypeSharp135Avg:
		sort.Slice(f, func(i, j int) bool {
			return f[i].Sharp.Avg135 > f[j].Sharp.Avg135
		})
	case FundSortTypeStddev135Avg:
		sort.Slice(f, func(i, j int) bool {
			return f[i].Stddev.Avg135 < f[j].Stddev.Avg135
		})
	case FundSortTypeMaxRetr135Avg:
		sort.Slice(f, func(i, j int) bool {
			return f[i].MaxRetracement.Avg135 < f[j].MaxRetracement.Avg135
		})
	}
}

// FilterByType 按 type 字段过滤
func (f FundList) FilterByType(t string) (results FundList) {
	for _, i := range f {
		if i.Type == t {
			results = append(results, i)
		}
	}
	return
}

// Types 返回基金列表中包含的全部基金类型
func (f FundList) Types() (types []string) {
	m := map[string]struct{}{}
	for _, i := range f {
		if _, exists := m[i.Type]; exists {
			continue
		}
		m[i.Type] = struct{}{}
		types = append(types, i.Type)
	}
	return
}

// ParamFundListFilter Filter 参数
type ParamFundListFilter struct {
	// 类型
	Types []string `json:"types"                    form:"types"`
	// 基金规模最小值（亿）
	MinScale float64 `json:"min_scale"                form:"min_scale"`
	// 基金规模最大值（亿）
	MaxScale float64 `json:"max_scale"                form:"max_scale"`
	// 基金经理管理该基金最低年限
	MinManagerYears float64 `json:"min_manager_years"        form:"min_manager_years"`
	// 最近一年收益率排名比
	Year1RankRatio float64 `json:"year_1_rank_ratio"        form:"year_1_rank_ratio"`
	// 今年来、最近两年、最近三年、最近五年收益率排名比
	ThisYear235RankRatio float64 `json:"this_year_235_rank_ratio" form:"this_year_235_rank_ratio"`
	// 最近六月收益率排名比
	Month6RankRatio float64 `json:"month_6_rank_ratio"       form:"month_6_rank_ratio"`
	// 最近三月收益率排名比
	Month3RankRatio float64 `json:"month_3_rank_ratio"       form:"month_3_rank_ratio"`
	// 1,3,5年波动率平均值的最大值
	Max135AvgStddev float64 `json:"max_135_avg_stddev"       form:"max_135_avg_stddev"`
	// 1,3,5年夏普比率平均值的最小值
	Min135AvgSharp float64 `json:"min_135_avg_sharp"        form:"min_135_avg_sharp"`
	// 1,3,5年最大回撤率平均值的最大值
	Max135AvgRetr float64 `json:"max_135_avg_retr"         form:"max_135_avg_retr"`
	// 最低成立年限
	MinEstabYears float64 `json:"min_estab_years"          form:"min_estab_years"`
}

// Filter 按参数过滤
func (f FundList) Filter(ctx context.Context, p ParamFundListFilter) FundList {
	results := FundList{}
	for _, fund := range f {
		switch {
		case p.MinEstabYears > 0 && fund.EstabYears(ctx) > 0 && fund.EstabYears(ctx) < p.MinEstabYears:
			// 排除成立年限不达标的
			continue
		case p.Year1RankRatio > 0 && fund.Performance.Year1RankRatio > p.Year1RankRatio:
			// 最近1年排名大于前百分比的排除
			continue
		case p.ThisYear235RankRatio > 0 && (fund.Performance.Year2RankRatio > p.ThisYear235RankRatio ||
			fund.Performance.Year3RankRatio > p.ThisYear235RankRatio ||
			fund.Performance.Year5RankRatio > p.ThisYear235RankRatio ||
			fund.Performance.ThisYearRankRatio > p.ThisYear235RankRatio):
			// 最近2,3,5以及今年来排名大于前百分比的排除
			continue
		case p.Month6RankRatio > 0 && fund.Performance.Month6RankRatio > p.Month6RankRatio:
			// 最近6个月排名大于前百分比的排除
			continue
		case p.Month3RankRatio > 0 && fund.Performance.Month3RankRatio > p.Month3RankRatio:
			// 最近3个月排名大于前百分比的排除
			continue
		case len(p.Types) > 0 && !goutils.IsStrInSlice(fund.Type, p.Types):
			// 指定类型时，基金类型不在指定列表则跳过
			continue
		case p.MinScale > 0 && fund.NetAssetsScale < p.MinScale*100000000:
			// 指定最小规模时，基金规模不能小于该值
			continue
		case p.MaxScale > 0 && fund.NetAssetsScale > p.MaxScale*100000000:
			// 指定最大规模时，基金规模不能大于该值
			continue
		case p.MinManagerYears > 0 && (fund.Manager.ManageDays/365) < p.MinManagerYears:
			// 指定基金经理管理该基金最低年限时，基金经理任职年数不能小于该值
			continue
		case p.Max135AvgStddev > 0 && fund.Stddev.Avg135 > p.Max135AvgStddev:
			// 波动率平均值大于指定值时跳过
			continue
		case p.Max135AvgRetr > 0 && fund.MaxRetracement.Avg135 > p.Max135AvgRetr:
			// 最大回撤率平均值大于指定值时跳过
			continue
		case p.Min135AvgSharp > 0 && fund.Sharp.Avg135 < p.Min135AvgSharp:
			// 夏普比率平均值小于指定值时跳过
			continue
		}
		results = append(results, fund)
	}
	return results
}

// Is4433 判断是否满足4433法则
func (f Fund) Is4433(ctx context.Context) bool {
	// 没有5年数据则不满足
	if f.Performance.Year5ProfitRatio == 0 || f.Performance.Year5RankNum == 0 {
		return false
	}
	quarterRatio := float64(1) / float64(4) * 100.0
	oneThirdRatio := float64(1) / float64(3) * 100.0
	// 最近1年收益率排名在同类型基金的前四分之一；
	if f.Performance.Year1RankRatio > quarterRatio {
		return false
	}
	// 最近2年、3年、5年及今年以来收益率排名均在同类型基金的前四分之一；
	if f.Performance.Year2RankRatio > quarterRatio || f.Performance.Year3RankRatio > quarterRatio || f.Performance.Year5RankRatio > quarterRatio ||
		f.Performance.ThisYearRankRatio > quarterRatio {
		return false
	}
	// 最近6个月收益率排名在同类型基金的前三分之一；
	if f.Performance.Month6RankRatio > oneThirdRatio {
		return false
	}
	// 最近3个月收益率排名在同类型基金的前三分之一；
	if f.Performance.Month3RankRatio > oneThirdRatio {
		return false
	}
	return true
}

// NetAssetsScaleHuman 净资产数字转换为亿、万单位
func (f Fund) NetAssetsScaleHuman() string {
	return goutils.YiWanString(f.NetAssetsScale)
}

// EstabYears 成立年限
func (f Fund) EstabYears(ctx context.Context) float64 {
	if f.EstablishedDate == "--" {
		return 0
	}
	date, err := time.Parse("2006-01-02", f.EstablishedDate)
	if err != nil {
		logging.Errorf(ctx, "EstabYears parse date err:%v", err)
		return 0
	}
	return time.Now().Sub(date).Hours() / 24.0 / 365.0
}