-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
valorOpcion.html
26 lines (26 loc) · 1.22 KB
/
valorOpcion.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet" href="./style.css">
<script src="./blackscholes.js"></script>
<title>Black-Scholes</title>
</head>
<body>
<h1>Black-Scholes</h1>
<p>Valor de una opción CALL europea por el método de Black-Scholes.</p>
<h2>Variables de entrada</h2>
<ul>
<li class="main">Precio Spot del activo subyacente: S <input type="number" value="100" id="S"></li>
<li class="main">Precio de ejercicio (Strike): E <input type="number" value="110" id="E"></li>
<li class="main">Volatilidad (en tanto por uno): σ <input type="number" value="0.2" id="sigma"> </li>
<li class="main">Rentabilidad libre de riesgo:<br></li>
<li class="main"><p style="margin: 0px;">Tanto efectivo anual en tanto por uno: <i>i</i></p> <input type="number" value="0.07" id="tanto"></li>
<li class="main">Duración hasta vencimiento en años: T <input type="number" value="2" id="T"> </li>
</ul>
<p>Pulse el botón para obtener el precio teórico de un CALL europeo.</p>
<input type="button" value="CALL por Black-Scholes" onclick="CALLeuropea()">
<h2 id="resultH2">Resultado</h2>
<p id="total"></p>
</body>
</html>