Upd. Swerg обновил библиотеку StaticVar до x64
https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=61
Скрипт сканирующий таблицу обезличенных сделок (ТОС).
Основной смысл скрипта - это собрать данные по сделкам. Найти крупные сделки, сформировать кластеры. Построить профиль дня.
Основное окно содержит список инструментов данные по дельте, vwap, колонки параметров кластеризации, команды.
Файл настроек содержит список бумаг. Здесь можно задать параметры для каждой бумаги.
ChartId - имя идентификатора графика на который будет выводиться информация. Если не указан, то будет простой сбор статистики.
clasterSize - размер кластера профиля цены в шагах цены.
clasterTime - размер кластера больших сделок в секундах. Если 0, то будут складываться сделки с одинаковым временем mcs ТОС. Если указано количество секунд, то будут складываться сделки за указанное время и это будет основанием для объема кластера. Т.о. можно искать два вида крупных объемов: первый - это просто крупные единичные сделки, второй - прошедший объем за указанное количество секунд.
bigDealSize - это фильтр размера большой сделки. Если размер полученного кластера превышает указанное, то будет выведена метка на график с указанным ChartId. Увеличение размера ведет к выявлению более крыпных объемов. Слишком маленькое занчение устанавливать не рекомендуется, т.к. количество меток будет очень большим.
collectStats - собирать ли статистику по ТОС.
autoScan - запускать ли по указнной бумаге сканер при запуске.
showHourVWAP - выводить ли ежечасовую линию VWAP.
showDayVWAP - выводить ли дневную линию VWAP.
Команда Start - если в настройках не указан автозапуск по инструменту, то можно запустить его дважды нажав. Stop - остановить сканер. del Labels - удалить все метки на графике инструмента. rescan BigDeals - перезапустить сканер по инструменту.
Последние две команды актуальны в случае, если были изменены параметры кластеризации больших сделок. Допустим, мы видим, что метки крупных сделок слишком частые. Мы можем изменить параметры clasterTime или bigDealSize прямо из окна, давжды щелкнув по полю. Откроется окно ввода значения, где выбрав мышкой строку, можно ввести новое занчение. После изменения запускам рескан ТОС. Будут выведены новые метки. Красная метка - это крупный кластер с отрицательной дельтой (больше продаж по рынку), зеленая - с положительной (покупки). Если кластеры строятся с праметром clasterTime = 0, то это либо крупная единичная сделка на продажу или покупку. У метки есть подсказка указывающая объем и время.
upd. Добавил переменную dirTradeType = 2 -- 1 - направление из ТОС, 2 - направление считается как дельта от прошлой цены. Если цена снизилась, то продажа, если повысилась, то покупка. Т.о. покупка/продажа не берется из ТОС, а определяется от тикового движения цены. Это дает более точное определение дельты.
Если указаны параметры вывода showDayVWAP или showHourVWAP, то будут выведены расчитанные VWAP каждого часа (тонкие синие метки)и дневная VWAP (толстая синяя)
Если в параметрах указана collectStats = 1, то дважды щелкнув по полю delta, будет показано окно с подробной информацией по сделкам. Сортировка осуществляется двойным щелчком по нужному полю. Поля:
Size - размер лот сделки
quant - количество сделок этого размера
vol - суммарный объем сделок этого размера
invVol - делта объема
vwap - средняя vwap цена всех сделок этого размера
Применяя разную сортировку можно находить крупные сделки (сортировка по полю Size), наибольшее количество совершенных сделок (сортировка по quant), наибольший объем сделок (сортировка по vol), сортировать по дельте.
Чтобы увидеть профиль цены надо добавить на график с указанным ChartId индикатор priceProfile. Чтобы он работал необходимо в папку, где уcтановлен Квик, положить StaticVar.dll
Добавил сбор данных для вывода на график дельты и объемов по типу сделки. Чтобы увидеть дельту цены надо добавить на график с указанным ChartId индикатор timeDelta. Чтобы он работал необходимо в папку, где уcтановлен Квик, положить StaticVar.dll
Если заполнить разные ChartId для нескольких инструментов (соответственно этот же идентификатор должен быть указан в графике), то сразу на нескольких графиках будут выводиться метки, профиль и дельта.
Установка.
Файлы индикаторов priceProfile, timeDelta в папку luaIndicators, StaticVar.dll в каталог Квика. Папку со скриптом куда угодно. Запускается скрипт через меню Сервис-Lua скрипты...