可否支持数据推送

[zcy421593]

请问是否支持数据推送的方式？我看到提供的接口都是请求响应的方式。

[rainx]

嗯，目前还没有看到通达信支持推送功能的接口

[zfsamzfsam]

pytdx是最好能够支持推送方式(Pub/Sub)!!!

[推送方式(Pub/Sub)]提供 多进程/多线程 同步大批量获取<Custom股票列表>实时行情的API,将行情分发到MessageQueue(ZeroMQ/nanomsg/nats.io)

参数/配置包括:
	WorkerNum(进程数量)
	ip与port列表(按速度排序)
	板块代码 or Custom股票列表
		<全市场股票>
		<全市场板块指数>
		<全市场期货>
		<...>
		
实时行情数据分发(Pub/Sub)到MessageQueue(ZeroMQ/nanomsg/nats.io)
	一方面用于存储,一方面用做LiveFeed供各种交易平台使用!!!

	最好是先将行情数据按股票设立Topic,分发到各Topic中

[yutiansut]

这个完全可以自己写 mq的方法各种各样 难道还要作者都给你写一遍?

[zcy421593]

了解了，非常感谢~如果服务器没有推送功能，就只能自己轮询实现了

[zcy421593]

@yutiansut 我并不是不会写，只是想知道服务器协议本身是否支持订阅功能罢了。

[rainx]

@zcy421593 好像服务器有一个类似订阅的接口，不过这个订阅好像不能维持太久的时间，而且支持之后，对目前其它的接口的形式会有比较大的影响，所以就不在这里提供了..

[zcy421593]

@rainx 谢谢，我现在每隔15秒扫描一次所有股票的最新一条分笔，每次耗时大约4秒，已经解决了实时行情获取的需求了

[niucool]

@zcy421593 请问有没有出现过数据更新过于频繁导致无法更新或者IP被BLOCK的问题？

[rainx]

@niucool 每隔15秒一次应该问题不大，我现在每隔250毫秒全量获取实时行情也是可以的，不过最好写一下自己的断线重连策略。

[rwayan]

请问看期货行情的时候，那些价格跳的很快的，这种也不是服务器推送的，也是程序自己请求的吗？

[rainx]

@rwayan tdx 还有一系列接口，是一次请求返回多次应达的，估计是使用的那个接口.. 和订阅有点类似，不过应答过几次之后需要再次订阅...

[yutiansut]

@rainx 难道是在握手

[rwayan]

可以通过API monitor之类的程序看到调用过程的吗？

[doskoi]

我现在每隔250毫秒全量获取实时行情也是可以的，不过最好写一下自己的断线重连策略。

@rainx 请教一下是同时使用n个连接到不同的服务器做到的吗？记得另外的issue提到每次80的限制，如果避免被返回None，每个服务器的频率要比较低才行。

[rainx]

如果有需要的话，n个连接到不同的服务器肯定是可以做到的..

[JaysonAlbert]

@doskoi 我试过n个链接到同一个服务器，可以快两倍多的样子，用concurrent.futures.ThreadPoolExecutor实现的，这个是python3.5才有的库。可以参考一下https://github.com/JaysonAlbert/tdx/blob/master/tdx/engine.py。

[yutiansut]

concurrent 这么搞这个接口迟早要被封

[JaysonAlbert]

没办法，如果不并行的话，最快的ip要3s左右才能拿到全部a股行情。

[yutiansut]

我不知道为啥要三秒 我不并行就700ms 并行是180ms

[doskoi]

@yutiansut 是一个连接然后分批获取所有股票700ms？

[yutiansut]

@doskoi en 这个函数 https://github.com/yutiansut/QUANTAXIS/blob/master/QUANTAXIS/QAFetch/QATdx.py#L291