- get_rt 字典增加 time_ext 盘外数据时间
- 账单代码自动补全6位，前边智能补零
- 账单上自定义单项交易的申购赎回费用
- mulfix 添加了 v_tradecost(), 可视化显示买卖点
- pyecharts 再次引入 breaking API，这样的上游显得有些不负责任，跟进过于麻烦，若无其他情况，将永久将 pyecharts 版本 pin 到 1.7.1，其他版本 pyecharts 不再支持
- get_daily 增加国债和企业债利率历史数据
- 修复 value_label=1 时，-0.005 代表的全部赎回逻辑
- 修复了当日新开仓基金，当日 trade 出现的报错
- 优化了 v_tradevolume 柱形图的显示效果
- get_rt 增加货币基金元信息支持
- mul 增加资产分类扇形图， mul.v_category_positions()
- 基金组合分析增加了股票透视功能，mul.get_stock_holdings(2020, 1) 直接看穿底层持仓股票及比例
- 基金组合分析增加了股债比例穿透 mul.get_portfolio()
- 可转债价值全能计算器移入 toolbox，公开 API 进入主线支持
- 完成了可转债定价工具的全面基准测试，并完善了几个数据细节
- xirrrate 支持调整时间起点，并修改内部 bug
- 允许账单的 date 不出现在第一列
- 修复了 trade 不支持按周计价净值基金的 bug
- 增加场内账单分红派息合拆送股的处理，支持特定行跳过
- 为 trade.v_tradecost() 增加买卖点标记（类似蚂蚁财富显示效果）
- 场内交易类也支持 tradecost 和 totvalue 可视化
- 指标类增加 pct_chg 方法，可以比较每年度的涨幅
- 股票日线数据除默认的前复权外，增加了后复权和不复权数据
- get_bar 支持 wsj 数据源（不保证连续的官方支持）
- 增加 mul 类 trade 覆盖逻辑，可同时提供部分 trade obj 和账单了
- 继续完善 QDII 原油展期实时估值处理逻辑
- 优化 mul 的扇形图和 trade 折线图的显示效果
- 修正 get_bar 中的错误
- 中证数据源 dataframe close 列保证是 float
- 增加了原油期货交割日带来的QDII实时预测困难解决
- 增加国证指数数据源
- 增加易盛商品指数系列数据源
- 增加基金大类资产持仓比例，通过 xa.get_daily("pt-F100032") 调取
- 增加 default_end, 用户可选择改变默认的 end 行为（今天，通常可改为昨天）
- 增加 ycharts 数据源
- get_rt 新浪源，A 股标的增加买卖前5手数据，可通过添加选项 _from="sina" 调用
- 增加根据持仓的基金历史估值分析，同时使 PEBHistory 可以 dispatch 到指数，申万行业，个股和基金估值系统
- 工具箱增加 TEBHistory 可以估算拟合指数的资产和利润增速并可视化
- get_daily 增加中证指数源
- 增加 Overpriced 类工具，可以观察基金历史折溢价情况并分析
- 修复 get_peb 的分流
- 继续完善QDII净值预测的跨市场逻辑处理
- 增加了基金详细股票和债券持仓的信息，可以通过
fundinfo.get_holdings(year, season)调用
- 修复了基金信息爬取的大量 corner cases, 包括 .5 年的记法，定开和封闭基金赎回费率的特殊写法，已终止基金的赎回费率处理，净值为空基金的报错，js 页面有大量换行的正则兼容
- mulfix 增加 istatus 账单读入
- get_rt 针对基金扩充更多元数据
- 修复雪球实时HK开始的可能bug
- 今日交易记录的 trade bug
- get_bar 增加聚宽源
- get_daily 支持基金累计净值
- get_rt 返回增加时间属性
- 日线增加成交量数据（注意缓存兼容性）
- 直接将绘制 k 线图 hack 到 df 上，df.v_kline()
- 支持 dataframe web 级的显示，可用 set_display 开关
- 增加 StockPEBHistory 类可以查看个股估值历史
- 对 get_daily 增加 fetchonly 更精细的控制缓存
- 进一步完善跨市场休市日不同时的净值预测逻辑
- 增加 vinfo 类，使得任何 get_daily 可以拿到的标的都可以进行交易。
- 增加主流市场节假日信息
- 为 get 函数增加 handler 选项，方便钩子函数嵌套
- 增加非 QDII 的溢价实时预测类 RTPredict
- xa.set_backend 也可影响 fundinfo 的缓存设定
- 进一步完善缓存刷新掉最后一天和节假日的处理逻辑
- get_bar 增加雪球源
- 增加 set_handler
- 增加更多 FT 数据
- 增加 lru_cache_time，带 ttl 的缓存更好的防止重复爬取
- 防止 precached 之前的日线数据无法抓取
- 为 imul 增加 istatus 关键字参数作为冗余防止误输入
- predict 对于跨市场休市更完善的考虑
- 增加聚宽宏观数据到 get_daily
- QDIIPredict 实时预测支持不同时间片混合涨幅计算
- 增加 get_bar
- 英为实时增加 app 源
- 增加日志系统，可以打印网络爬虫的详细信息
- 增加 daily_increment 的过去选项，防止假期阻止严格检查。
- get_daily 同时兼容双向人民币中间价
- 日线增加英为 app 源备份
- 增加QDII预测的日期返回, 增加溢价率估计，增加t1计算状态
set_proxy()空时添加取消代理功能，和 socks5 代理支持set_holdings()允许外部导入数据 py- 增加标的对应 id 的缓存
- 改进为实时的新浪港股 API，之前 API 存在 15分延时
- read excel 和网络下载部分解耦，增加稳定性和模块化
- 添加 ft 日线数据源和实时数据
- 将净值预测的基础设施迁移重构进 xalpha，并封装成面向对象
- 天天基金总量 API 中，累计净值里可能存在 null
- 港股新浪实时数据现价抓取错位
- 申万行业指数历史估值情况
- cachedio 缓存器增加周末校验，周末区间自动不爬取数据
- 为 Compare 增加 col 选项，支持 close 之外的列的比较
get_daily新增指数总利润和净资产查看，用于更准确的刻画宏观经济- 增加雅虎财经日线数据获取
- 将面向对象封装的工具箱从 universal 模块移到单独的 toolbox 模块。
- 增加内存缓存作为 IO 缓存的双重缓存层，提高数据读写速度。
get_daily增加彭博的日线数据获取。mul增加 istatus 选项，可以场内外账单同时统计。get_rt增加新浪实时数据源，同时增加 double_check 选项确保实时数据稳定无误。
- 完善聚宽云平台使用的导入。
set_backend增加precached预热选项，可以一次性缓存数据备用。- 增加
Compare类进行不同日线的比较。
get_daily增加聚宽数据源的场内基金每日份额数据get_daily增加标普官网数据源的各种小众标普指数历史数据
- 增加了持久化的透明缓存装饰器，用于保存平时的数据
cachedio，同时支持 csv，数据库或内存缓存。 - 增加了数据源提供商抽象层，并加入 jqdata 支持。
- 提供了基于 jqdata 的指数历史估值系统，和估值总结类
PEBHistory。
- 增加了场内数据记账单和交易的分析处理
- 增加了查看基金报告的类 FundReport
- 爬取人民币中间价增加 UA，因为不加还是偶尔会被反爬
- 雪球数据获取，设定 end 之后的问题造成起点偏移，已解决。
- 全新的基金特性设定接口，包括四舍五入机制，按金额赎回记录，和分红默认行为切换，均可以通过记账单第一行或 mul 类传入 property 字典来设定，且完全向后兼容。
- 通过 get_daily 获取的基金和雪球数据日线，不包括 end 和 start 两天，已修正为包括。
- 增加 rget 和 rpost 容错，使得 universal 部分的下载更稳定。
- 增加了
get_daily的缓存装饰器，可以轻松无缝的缓存所有日线数据，防止反复下载
- 重磅增加几乎万能的日线数据获取器
get_daily - 增加几乎万能的实时数据获取器
get_rt
- pandas 1.0+ 的
pandas.TimestampAPI 要求更严，bs 的 NavigableString 不被接受，需要先用str转回 python str - day gap when incremental update: if today's data is published, add logic to avoid this
fundinfo解析网页逻辑重构，直接按字符串解析，不再引入 js parser，更加简洁, 依赖更少。
- 调整到支持 pyecharts 1.0+ 的可视化 API，部分可视化效果有待进一步调整
- 调整 v_tradevolume 语句顺序，避免无卖出时可视化空白的问题
- 暂时限制 pandas 为 0.x 版本，1.x 版本暂时存在时间戳转化的不兼容问题待解决
- 基金增量更新调整，防止更新区间过长时，更新数据不全的问题
- 解决 list 格式账单一天单个基金多次购买的计算 bug
- 将工作日 csv 本地化，从而绕过 tushare PRO API 需要 token 的缺点（普通 API 尚未支持 2020 年交易日数据）
- 增加了 fundinfo 和 mfundinfo 的自动选择逻辑
- 增加了新格式交易单的读取接口
- 增加了统一的异常接口
- 暂时固定 pyecharts 为老版本（将在下一次发布时修改为支持 pyecharts 1.0+）
- fundinfo 增量更新，指定为货币基金代码的时候，可以妥善地报异常
- 更简洁的底层逻辑，用来处理多个基金日期不完全相同的情形
- 对于基金类增量更新的 API 中注释栏的处理进行了完善
- record 类增加 save_csv 函数，将账单一键保存
- info 各个类增加了增量更新的逻辑，可以将数据本地化到 csv 文件，大幅提升了速度
- info 类的增量更新亦可选择任意 sqlalchemy 支持连接的数据库，将数据本地化
- 进一步校正 trade 类 dailyreport 在未发生过交易时的展示逻辑
- indicator 模块增加了大量技术面指标的计算工具，并针对性的设计了新的可视化函数
- 增加了基于不同技术指标交叉或点位触发的交易策略
- 将时间常量修改为函数
- 注意到 QDII 基金可能在美国节假日无净值，从而造成和国内基金净值天数不同的问题，修复了在 evaluate 模块这部分的处理逻辑
- 解决部分可视化函数字典参数传入不到位问题
- 新增真实的货币基金类 mfundinfo，与虚拟货币基金类 cashinfo 互为补充
- 新增了 realtime 模块，可以根据存储制定的策略，提供实时的投资建议，并自动发送邮件通知
- info 类赎回逻辑的进一步完善，未来赎回则视为最后一个有记录的净值日赎回
- info 类故意屏蔽掉今天的净值，即使净值已更新，防止出现各种逻辑错误
- 完善 policy 的各个子类，使其对未来测试兼容
- mul 类增加返回 evaluate 对象的函数
- 增加了新的模块 evaluate 类，可以作为多净值系统的比较分析工具，现在提供净值可视化与相关系数分析的功能
- 基金组合总收益率展示改为以百分之一为单位
- 交易类的成本曲线可视化改为自有交易记录开始
- 对于 fundinfo 的处理逻辑更加完善，进一步扩大了对各种情形处理的考量
- 完善 trade 类中各量计算时，早于基金成立日的处理逻辑
- policy 模块增加网格交易类，以进行波段网格交易的回测分析和指导
- 更直接的一键虚拟清仓功能添加到 record 类，并将具有 status 的类都视为有 record 的 MixIn
- v_tradevolume() 这一基于现金表的可视化函数，增加了 freq＝ 的关键字参数，可选 D，W，M，从而直接展示不同时间为单位的交易总量柱形图
- 修改了基金收益率的计算逻辑，大幅重构了 dailyreport 的内容和计算，并引入了简单的换手率指标估算
- 鉴于 mul 类中 combsummary 函数展示数据的完整度很高，tot函数不再推荐使用
- 增加基于现金流量表的成交量柱形图可视化
- 增加 mul 类的 combsummary 展示总结函数
- policy 增加了可以定期不定额投资的 scheduled_tune 类
- 可视化函数绘图关键词传入的修正
- policy 类生成投资 status 时遍历所有时间而非只交易日
- 注意了 fundinfo 类中时间戳读取的时区问题，使得程序可以在不同系统时间得到正确结果
- 配置 setup.py，使得通过 pip 安装可以自动安装依赖，注意 ply 库采用了老版本 3.4，这是为了防止调用 slimit 库时不必要的报 warning