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test_auto_update_bundle_mixin.py
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test_auto_update_bundle_mixin.py
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# 版权所有 2019 深圳米筐科技有限公司(下称“米筐科技”)
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# 在此前提下,对本软件的使用同样需要遵守 Apache 2.0 许可,Apache 2.0 许可与本许可冲突之处,以本许可为准。
# 详细的授权流程,请联系 public@ricequant.com 获取。
import os
import datetime
import pickle
import tempfile
from rqalpha.utils.testing import DataProxyFixture, RQAlphaTestCase
from rqalpha.data.bundle import AutomaticUpdateBundle
from rqalpha.data.trading_dates_mixin import TradingDatesMixin
class AutomaticUpdateBundleTestCase(DataProxyFixture, RQAlphaTestCase):
def __init__(self, *args, **kwargs):
super(AutomaticUpdateBundleTestCase, self).__init__(*args, **kwargs)
self._path = tempfile.TemporaryDirectory().name
def init_fixture(self):
super(AutomaticUpdateBundleTestCase, self).init_fixture()
self._auto_update_bundle_module = AutomaticUpdateBundle(
path=self._path,
filename="open_auction_volume.h5",
api=self._mock_get_open_auction_info,
fields=['volume'],
end_date=datetime.date(2024, 2, 28),
)
trading_dates_mixin = TradingDatesMixin(self.base_data_source.get_trading_calendars())
self.base_data_source.batch_get_trading_date = trading_dates_mixin.batch_get_trading_date
self.base_data_source.get_next_trading_date = trading_dates_mixin.get_next_trading_date
def _mock_get_open_auction_info(self, order_book_id, *args, **kwargs):
df = pickle.loads(open(
os.path.join(os.path.dirname(__file__), "mock_data/mock_open_auction_info.pkl"), "rb"
).read())
df = df.loc[order_book_id].reset_index()
df['order_book_id'] = order_book_id
df = df.set_index(["order_book_id", "datetime"])
return df
def _mock_get_open_auction_volume(self, instrument, dt):
# type: (Instrument, datetime.date) -> float
data = self._auto_update_bundle_module.get_data(instrument, dt)
if data is None:
volume = 0
else:
volume = 0 if len(data) == 0 else data['volume']
return volume
def test_auto_update_bundle(self):
s_volume = self._mock_get_open_auction_volume(self.env.get_instrument("000001.XSHE"), datetime.date(2023, 12, 28))
f_volume = self._mock_get_open_auction_volume(self.env.get_instrument("A2401"), datetime.date(2023, 12, 28))
assert os.path.exists(os.path.join(self._path, "open_auction_volume.h5")) == True
pickle_data = pickle.loads(open(
os.path.join(os.path.dirname(__file__), "mock_data/mock_open_auction_info.pkl"), "rb"
).read())
s_df = pickle_data.loc["000001.XSHE"]
assert s_volume == s_df[s_df.index.date == datetime.date(2023, 12, 28)].volume[0]
f_df = pickle_data.loc['A2401']
# 期货由于有夜盘,open_auction_info 的时间为前一个交易日的晚上,即从 pickle 文件中获取时,date 应该提前一个交易日
assert f_volume == f_df[f_df.index.date == datetime.date(2023, 12, 27)].volume[0]