-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 7
/
main.go
313 lines (295 loc) · 11.7 KB
/
main.go
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
package main
import (
"context"
"log"
"math"
"os"
"os/signal"
"strings"
"sync"
"syscall"
"time"
"github.com/russianinvestments/invest-api-go-sdk/examples/interval_bot/internal/bot"
"github.com/russianinvestments/invest-api-go-sdk/investgo"
pb "github.com/russianinvestments/invest-api-go-sdk/proto"
"go.uber.org/zap"
"go.uber.org/zap/zapcore"
)
// Параметры для изменения конфигурации бота
var (
intervalConfig = bot.IntervalStrategyConfig{
PreferredPositionPrice: 200,
MaxPositionPrice: 600,
TopInstrumentsQuantity: 10,
MinProfit: 0.3,
DaysToCalculateInterval: 3,
StopLossPercent: 1.8,
AnalyseLowPercentile: 0,
AnalyseHighPercentile: 0,
Analyse: bot.BEST_WIDTH,
// Параметры ниже не влияют на успех стратегии
IntervalUpdateDelay: time.Minute * MINUTES,
SellOut: true,
StorageDBPath: "candles/candles.db",
StorageCandleInterval: pb.CandleInterval_CANDLE_INTERVAL_1_MIN,
StorageFromTime: time.Now().Add(-time.Hour * 24 * 180),
StorageUpdate: true,
}
// Критерий для отбора бумаг. Акции, фонды, акции и фонды
selection = SHARES
// cancelAhead - Событие STOP для остановки будет отправлено в канал за cancelAhead до конца торгов
cancelAhead = time.Minute * 5
)
const (
// INSTRUMENTS_MAX - Максимальное кол-во инструментов
INSTRUMENTS_MAX = 300
// EXCHANGE - Биржа на которой будет работать бот
EXCHANGE = "MOEX"
// CURRENCY - Валюта для работы бота
CURRENCY = "RUB"
// MINUTES - Интервал обновления исторических свечей для расчета нового коридора цен в минутах
MINUTES = 5
)
// InstrumentsSelection - Типы инструментов для отбора
type InstrumentsSelection int
const (
// SHARES - Акции
SHARES InstrumentsSelection = iota
// ETFS - Фонды
ETFS
// SHARES_AND_ETFS - Акции и фонды
SHARES_AND_ETFS
)
func main() {
// загружаем конфигурацию для сдк из .yaml файла
sdkConfig, err := investgo.LoadConfig("config.yaml")
if err != nil {
log.Fatalf("config loading error %v", err.Error())
}
sigs := make(chan os.Signal, 1)
defer close(sigs)
signal.Notify(sigs, syscall.SIGINT, syscall.SIGTERM)
ctx, cancel := context.WithCancel(context.Background())
defer cancel()
// сдк использует для внутреннего логирования investgo.Logger
// для примера передадим uber.zap
zapConfig := zap.NewDevelopmentConfig()
zapConfig.EncoderConfig.EncodeTime = zapcore.TimeEncoderOfLayout(time.DateTime)
zapConfig.EncoderConfig.TimeKey = "time"
l, err := zapConfig.Build()
logger := l.Sugar()
defer func() {
err := logger.Sync()
if err != nil {
log.Printf(err.Error())
}
}()
if err != nil {
log.Fatalf("logger creating error %v", err)
}
// создаем клиента для investAPI, он позволяет создавать нужные сервисы и уже
// через них вызывать нужные методы
client, err := investgo.NewClient(ctx, sdkConfig, logger)
if err != nil {
logger.Fatalf("client creating error %v", err.Error())
}
defer func() {
logger.Infof("closing client connection")
err := client.Stop()
if err != nil {
logger.Errorf("client shutdown error %v", err.Error())
}
}()
// для создания стратеги нужно ее сконфигурировать, для этого получим список идентификаторов инструментов,
// которыми предстоит торговать
// слайс идентификаторов торговых инструментов instrument_uid
instrumentIds := make([]string, 0, INSTRUMENTS_MAX)
instrumentsService := client.NewInstrumentsServiceClient()
// получаем список фондов доступных для торговли через investAPI
etfsResp, err := instrumentsService.Etfs(pb.InstrumentStatus_INSTRUMENT_STATUS_BASE)
if err != nil {
logger.Errorf(err.Error())
}
// рублевые фонды с московской биржи
etfs := etfsResp.GetInstruments()
// получаем список акций доступных для торговли через investAPI
sharesResp, err := instrumentsService.Shares(pb.InstrumentStatus_INSTRUMENT_STATUS_BASE)
if err != nil {
logger.Errorf(err.Error())
}
// рублевые акции c московской биржи
shares := sharesResp.GetInstruments()
// результаты отбора фондов и акций по бирже и валюте
shareIds := make([]string, 0)
etfsIds := make([]string, 0)
for _, share := range shares {
if len(shareIds) > INSTRUMENTS_MAX-1 {
break
}
exchange := strings.EqualFold(share.GetExchange(), EXCHANGE)
currency := strings.EqualFold(share.GetCurrency(), CURRENCY)
if exchange && currency && !share.GetForQualInvestorFlag() {
shareIds = append(shareIds, share.GetUid())
}
}
for _, etf := range etfs {
if len(etfsIds) > INSTRUMENTS_MAX-1 {
break
}
exchange := strings.EqualFold(etf.GetExchange(), EXCHANGE)
currency := strings.EqualFold(etf.GetCurrency(), CURRENCY)
if exchange && currency {
etfsIds = append(etfsIds, etf.GetUid())
}
}
// заполняем instrumentIds в зависимости от выбранного selection
switch selection {
case SHARES:
instrumentIds = shareIds
case ETFS:
instrumentIds = etfsIds
case SHARES_AND_ETFS:
instrumentIds = append(instrumentIds, shareIds...)
instrumentIds = append(instrumentIds, etfsIds...)
}
logger.Infof("got %v instruments", len(instrumentIds))
// передаем инструменты в конфиг
intervalConfig.Instruments = instrumentIds
// запрашиваемое время для свечей не может быть раньше StorageFromTime
now := time.Now()
if now.Add(-time.Hour * 24 * time.Duration(intervalConfig.DaysToCalculateInterval)).Before(intervalConfig.StorageFromTime) {
intervalConfig.StorageFromTime = time.Now().Add(-time.Hour * 24 * time.Duration(intervalConfig.DaysToCalculateInterval))
}
// Далее создаем внешние зависимости для бота - хранилище и исполнитель
// по конфигу стратегии заполняем map для executor
marketDataService := client.NewMarketDataServiceClient()
// инструменты для исполнителя, заполняем информацию по всем инструментам из конфига
// для торгов передадим избранные
instrumentsForExecutor := make(map[string]bot.Instrument, len(instrumentIds))
// инструменты для хранилища
instrumentsForStorage := make(map[string]bot.StorageInstrument, len(instrumentIds))
for _, instrument := range instrumentIds {
// в данном случае ключ это uid, поэтому используем InstrumentByUid()
resp, err := instrumentsService.InstrumentByUid(instrument)
if err != nil {
cancel()
logger.Errorf(err.Error())
}
instrumentsForExecutor[instrument] = bot.Instrument{
EntryPrice: 0,
Lot: resp.GetInstrument().GetLot(),
Currency: resp.GetInstrument().GetCurrency(),
Ticker: resp.GetInstrument().GetTicker(),
MinPriceInc: resp.GetInstrument().GetMinPriceIncrement(),
StopLossPercent: intervalConfig.StopLossPercent,
}
instrumentsForStorage[instrument] = bot.StorageInstrument{
CandleInterval: intervalConfig.StorageCandleInterval,
PriceStep: resp.GetInstrument().GetMinPriceIncrement(),
FirstUpdate: intervalConfig.StorageFromTime,
Ticker: resp.GetInstrument().GetTicker(),
}
}
// получаем последние цены по инструментам, слишком дорогие отбрасываем,
// а для остальных подбираем оптимальное кол-во лотов, чтобы стоимость открытия позиции была близка к желаемой
// подходящие инструменты
preferredInstruments := make([]string, 0, len(instrumentIds))
resp, err := marketDataService.GetLastPrices(instrumentIds)
if err != nil {
cancel()
logger.Errorf(err.Error())
}
lp := resp.GetLastPrices()
for _, lastPrice := range lp {
uid := lastPrice.GetInstrumentUid()
instrument := instrumentsForExecutor[uid]
// если цена одного лота слишком велика, отбрасываем этот инструмент
if lastPrice.GetPrice().ToFloat()*float64(instrument.Lot) > intervalConfig.MaxPositionPrice {
delete(instrumentsForExecutor, uid)
delete(instrumentsForStorage, uid)
continue
}
// добавляем в список подходящих инструментов
preferredInstruments = append(preferredInstruments, uid)
// если цена 1 лота меньше предпочтительной цены, меняем quantity
if lastPrice.GetPrice().ToFloat()*float64(instrument.Lot) < intervalConfig.PreferredPositionPrice {
preferredQuantity := math.Floor(intervalConfig.PreferredPositionPrice / (float64(instrument.Lot) * lastPrice.GetPrice().ToFloat()))
instrument.Quantity = int64(preferredQuantity)
instrumentsForExecutor[uid] = instrument
} else {
instrument.Quantity = 1
instrumentsForExecutor[uid] = instrument
}
}
// меняем инструменты в конфиге
intervalConfig.Instruments = preferredInstruments
// создаем хранилище для свечей
storage, err := bot.NewCandlesStorage(bot.NewCandlesStorageRequest{
DBPath: intervalConfig.StorageDBPath,
Update: intervalConfig.StorageUpdate,
RequiredInstruments: instrumentsForStorage,
Logger: client.Logger,
MarketDataService: marketDataService,
From: now.Add(-time.Hour * 24 * time.Duration(intervalConfig.DaysToCalculateInterval)),
To: now,
})
if err != nil {
cancel()
logger.Fatalf(err.Error())
}
executor := bot.NewExecutor(ctx, client, instrumentsForExecutor)
// создание интервального бота
intervalBot, err := bot.NewBot(ctx, client, storage, executor, intervalConfig)
if err != nil {
logger.Fatalf("interval bot creating fail %v", err.Error())
}
wg := &sync.WaitGroup{}
// Таймер для Московской биржи, отслеживает расписание и дает сигналы, на остановку/запуск бота
t := investgo.NewTimer(client, EXCHANGE, cancelAhead)
// запуск таймера
wg.Add(1)
go func(ctx context.Context) {
defer wg.Done()
err := t.Start(ctx)
if err != nil {
logger.Errorf(err.Error())
}
}(ctx)
// по сигналам останавливаем таймер
go func() {
<-sigs
t.Stop()
}()
// чтение событий от таймера и управление ботом
events := t.Events()
wg.Add(1)
go func(ctx context.Context) {
defer wg.Done()
for {
select {
case <-ctx.Done():
return
case ev, ok := <-events:
if !ok {
return
}
logger.Infof("got event = %v", ev)
switch ev {
case investgo.START:
// запуск бота
err = intervalBot.Run()
if err != nil {
logger.Fatalf(err.Error())
}
case investgo.STOP:
// остановка бота
err = intervalBot.Stop()
if err != nil {
logger.Errorf(err.Error())
}
}
}
}
}(ctx)
wg.Wait()
}