-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 8
/
order_book.go
440 lines (401 loc) · 11.3 KB
/
order_book.go
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
package main
import (
"context"
"encoding/json"
"fmt"
"log"
"os"
"os/signal"
"sync"
"syscall"
"time"
"github.com/jmoiron/sqlx"
_ "github.com/mattn/go-sqlite3"
"github.com/russianinvestments/invest-api-go-sdk/investgo"
pb "github.com/russianinvestments/invest-api-go-sdk/proto"
"go.uber.org/zap"
"go.uber.org/zap/zapcore"
)
const (
BATCH_SIZE = 300
DEPTH = 20
STORE_IN_JSON = false // if false store in sqlite
)
type Order struct {
Price float64 `json:"Price"`
Quantity int64 `json:"Quantity"`
}
type OrderBook struct {
Figi string `json:"Figi"`
InstrumentUid string `json:"InstrumentUid"`
Depth int32 `json:"Depth"`
IsConsistent bool `json:"IsConsistent"`
TimeUnix int64 `json:"TimeUnix"`
LimitUp float64 `json:"LimitUp"`
LimitDown float64 `json:"LimitDown"`
Bids []Order `json:"Bids"`
Asks []Order `json:"Asks"`
}
var schema = `
create table if not exists orderbooks (
id integer primary key autoincrement,
figi text,
instrument_uid text,
depth integer,
is_consistent integer,
time_unix integer,
limit_up real,
limit_down real
);
create table if not exists bids (
orderbook_id integer,
price real,
quantity integer,
foreign key (orderbook_id) references orderbooks (id) on delete cascade
);
create table if not exists asks (
orderbook_id integer,
price real,
quantity integer,
foreign key (orderbook_id) references orderbooks (id) on delete cascade
);
`
func main() {
// создаем базу данных sqlite
db, err := initDB("order_book_download/order_books.db")
if err != nil {
log.Fatalf(err.Error())
}
defer func() {
if err := db.Close(); err != nil {
log.Printf(err.Error())
}
}()
// загружаем конфигурацию для сдк из .yaml файла
config, err := investgo.LoadConfig("config.yaml")
if err != nil {
log.Fatalf("config loading error %v", err.Error())
}
ctx, cancel := signal.NotifyContext(context.Background(), syscall.SIGINT, syscall.SIGTERM, syscall.SIGKILL)
defer cancel()
// сдк использует для внутреннего логирования investgo.Logger
// для примера передадим uber.zap
zapConfig := zap.NewDevelopmentConfig()
zapConfig.EncoderConfig.EncodeTime = zapcore.TimeEncoderOfLayout(time.DateTime)
zapConfig.EncoderConfig.TimeKey = "time"
l, err := zapConfig.Build()
logger := l.Sugar()
defer func() {
err := logger.Sync()
if err != nil {
log.Printf(err.Error())
}
}()
if err != nil {
log.Fatalf("logger creating error %v", err)
}
// создаем клиента для investAPI, он позволяет создавать нужные сервисы и уже
// через них вызывать нужные методы
client, err := investgo.NewClient(ctx, config, logger)
if err != nil {
logger.Fatalf("client creating error %v", err.Error())
}
defer func() {
logger.Infof("closing client connection")
err := client.Stop()
if err != nil {
logger.Errorf("client shutdown error %v", err.Error())
}
}()
// для синхронизации всех горутин
wg := &sync.WaitGroup{}
// создаем сервис инструментов, и у него вызываем нужные методы
insrtumentsService := client.NewInstrumentsServiceClient()
// получаем список акций доступных для торговли через investAPI
instrumentsResp, err := insrtumentsService.Shares(pb.InstrumentStatus_INSTRUMENT_STATUS_BASE)
if err != nil {
logger.Errorf(err.Error())
}
// слайс идентификаторов торговых инструментов
instrumentIds := make([]string, 0, 900)
// берем первые 900 элементов
instruments := instrumentsResp.GetInstruments()
for i, instrument := range instruments {
if i > 899 {
break
}
instrumentIds = append(instrumentIds, instrument.GetUid())
}
fmt.Printf("got %v instruments\n", len(instrumentIds))
// создаем клиента сервиса стримов маркетдаты, и с его помощью создаем стримы
MarketDataStreamService := client.NewMarketDataStreamClient()
// создаем стримы
stream1, err := MarketDataStreamService.MarketDataStream()
if err != nil {
logger.Errorf(err.Error())
}
stream2, err := MarketDataStreamService.MarketDataStream()
if err != nil {
logger.Errorf(err.Error())
}
stream3, err := MarketDataStreamService.MarketDataStream()
if err != nil {
logger.Errorf(err.Error())
}
// в рамках каждого стрима подписываемся на стаканы для 300 инструментов
orderBooks1, err := stream1.SubscribeOrderBook(instrumentIds[:299], DEPTH)
if err != nil {
logger.Errorf(err.Error())
}
orderBooks2, err := stream2.SubscribeOrderBook(instrumentIds[300:599], DEPTH)
if err != nil {
logger.Errorf(err.Error())
}
orderBooks3, err := stream3.SubscribeOrderBook(instrumentIds[600:899], DEPTH)
if err != nil {
logger.Errorf(err.Error())
}
// процесс сохранения стакана в хранилище:
// чтение из стрима -> преобразование -> сохранение в слайс -> запись в хранилище
// разбиваем процесс на три горутины:
// 1. Читаем из стрима и преобразуем -> orderBookStorage
// 2. Собираем batch и отправляем во внешнее хранилище -> externalStorage
// 3. Записываем batch в хранилище
// канал для связи горутны 1 и 2
orderBookStorage := make(chan *OrderBook)
defer close(orderBookStorage)
// запускаем чтение стримов
wg.Add(1)
go func(ctx context.Context) {
defer wg.Done()
err := stream1.Listen()
if err != nil {
logger.Errorf(err.Error())
}
}(ctx)
wg.Add(1)
go func(ctx context.Context) {
defer wg.Done()
err := stream2.Listen()
if err != nil {
logger.Errorf(err.Error())
}
}(ctx)
wg.Add(1)
go func(ctx context.Context) {
defer wg.Done()
err := stream3.Listen()
if err != nil {
logger.Errorf(err.Error())
}
}(ctx)
// читаем стаканы из каналов и преобразуем стакан в нужную структуру
wg.Add(1)
go func(ctx context.Context) {
defer func() {
// если мы слушаем в одной рутине несколько стримов, то
// при завершении (из-за закрытия одного из каналов) нужно остановить все стримы
stream1.Stop()
stream2.Stop()
stream3.Stop()
wg.Done()
}()
for {
select {
case <-ctx.Done():
return
case input, ok := <-orderBooks1:
if !ok {
return
}
orderBookStorage <- transformOrderBook(input)
case input, ok := <-orderBooks2:
if !ok {
return
}
orderBookStorage <- transformOrderBook(input)
case input, ok := <-orderBooks3:
if !ok {
return
}
orderBookStorage <- transformOrderBook(input)
}
}
}(ctx)
// канал для связи горутины 2 и 3
externalStorage := make(chan []*OrderBook)
defer close(externalStorage)
// сохраняем в хранилище
wg.Add(1)
go func(ctx context.Context) {
defer wg.Done()
batch := make([]*OrderBook, BATCH_SIZE)
count := 0
for {
select {
case <-ctx.Done():
return
case ob, ok := <-orderBookStorage:
if !ok {
return
}
if count < BATCH_SIZE-1 {
batch[count] = ob
count++
} else {
client.Logger.Infof("batch overflow")
batch[count] = ob
count = 0
externalStorage <- batch
}
}
}
}(ctx)
// записываем стаканы в бд или json
wg.Add(1)
go func(ctx context.Context) {
defer wg.Done()
for {
select {
case <-ctx.Done():
return
case data, ok := <-externalStorage:
if !ok {
return
}
if STORE_IN_JSON {
err = storeOrderBooksInFile(data)
} else {
err = storeOrderBooksInDB(db, data)
}
if err != nil {
logger.Errorf(err.Error())
}
}
}
}(ctx)
wg.Wait()
}
// transformOrderBook - Преобразование стакана в нужный формат
func transformOrderBook(input *pb.OrderBook) *OrderBook {
depth := input.GetDepth()
bids := make([]Order, 0, depth)
asks := make([]Order, 0, depth)
for _, o := range input.GetBids() {
bids = append(bids, Order{
Price: o.GetPrice().ToFloat(),
Quantity: o.GetQuantity(),
})
}
for _, o := range input.GetAsks() {
asks = append(asks, Order{
Price: o.GetPrice().ToFloat(),
Quantity: o.GetQuantity(),
})
}
return &OrderBook{
Figi: input.GetFigi(),
InstrumentUid: input.GetInstrumentUid(),
Depth: depth,
IsConsistent: input.GetIsConsistent(),
TimeUnix: input.GetTime().AsTime().Unix(),
LimitUp: input.GetLimitUp().ToFloat(),
LimitDown: input.GetLimitDown().ToFloat(),
Bids: bids,
Asks: asks,
}
}
// storeOrderBooksInFile - Сохранение стаканов в json
func storeOrderBooksInFile(orderBooks []*OrderBook) error {
file, err := os.Create("order_books.json")
if err != nil {
return err
}
defer func() {
err := file.Close()
if err != nil {
log.Printf(err.Error())
}
}()
data, err := json.MarshalIndent(orderBooks, "", " ")
if err != nil {
return err
}
_, err = file.Write(data)
return err
}
// initDB - Инициализация бд
func initDB(path string) (*sqlx.DB, error) {
db, err := sqlx.Open("sqlite3", path)
if err != nil {
return nil, err
}
if err := db.Ping(); err != nil {
return nil, err
}
if _, err = db.Exec(schema); err != nil {
return nil, err
}
return db, nil
}
// storeOrderBooksInDB - Сохранение партии стаканов в бд
func storeOrderBooksInDB(db *sqlx.DB, obooks []*OrderBook) error {
tx, err := db.Begin()
if err != nil {
return err
}
defer func() {
if err := tx.Commit(); err != nil {
log.Printf(err.Error())
}
}()
insertOB, err := tx.Prepare(`insert into orderbooks (figi, instrument_uid, depth, is_consistent, time_unix, limit_up, limit_down)
values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) `)
if err != nil {
return err
}
defer func() {
if err := insertOB.Close(); err != nil {
log.Printf(err.Error())
}
}()
insertBid, err := tx.Prepare(`insert into bids (orderbook_id, price, quantity) values (?, ?, ?)`)
if err != nil {
return err
}
defer func() {
if err := insertBid.Close(); err != nil {
log.Printf(err.Error())
}
}()
insertAsk, err := tx.Prepare(`insert into asks (orderbook_id, price, quantity) values (?, ?, ?)`)
if err != nil {
return err
}
defer func() {
if err := insertAsk.Close(); err != nil {
log.Printf(err.Error())
}
}()
for _, ob := range obooks {
result, err := insertOB.Exec(ob.Figi, ob.InstrumentUid, ob.Depth, ob.IsConsistent, ob.TimeUnix, ob.LimitUp, ob.LimitDown)
if err != nil {
return err
}
lastId, err := result.LastInsertId()
if err != nil {
return err
}
for _, bid := range ob.Bids {
if _, err := insertBid.Exec(lastId, bid.Price, bid.Quantity); err != nil {
return err
}
}
for _, ask := range ob.Asks {
if _, err := insertAsk.Exec(lastId, ask.Price, ask.Quantity); err != nil {
return err
}
}
}
return nil
}