Skip to content

Latest commit

 

History

History
1029 lines (649 loc) · 45.3 KB

version.rst

File metadata and controls

1029 lines (649 loc) · 45.3 KB
Raw

版本变更

3.5.9 (2024/05/09)

  • 增加：:py~tqsdk.TqApi.query_all_level_finance_options 增加中金所股指期权标的
  • 优化：:py~tqsdk.TqApi.get_kline_data_series、:py~tqsdk.TqApi.get_tick_data_series 接口在请求没有任何成交数据的合约时能够及时退出，避免等待超时

3.5.8 (2024/04/29)

  • 增加：:py~tqsdk.tools.DataDownloader 增加 write_mode 参数，作为写入模式参数，并且在模式为 'a' 时，不写入标题行
  • 修复：用户在使用 :py~tqsdk.TargetPosScheduler 时可能出现重复创建 :py~tqsdk.TargetPosTask 实例的问题
  • 优化：:py~tqsdk.tools.DataDownloader 在下载没有任何成交数据的合约时能够及时退出，避免等待超时或报错
  • 优化：重构 :py~tqsdk.TargetPosTask 退出时释放资源部分，优化异步代码中 :py~tqsdk.TargetPosTask 的使用方法
  • 优化：回测时，如果订阅没有任何成交数据的合约，构造的空数据给下游，避免程序一直等待
  • 优化：对发送给合约服务器的数据进行检查，避免发送不合法的数据，提前报错通知用户

3.5.7 (2024/04/23)

  • 修复：:py~tqsdk.TqApi.get_kline_data_series、:py~tqsdk.TqApi.get_tick_data_series 接口在指定时间段没有数据时报错

3.5.6 (2024/04/11)

  • 修复：:py~tqsdk.TqApi.query_quotes 函数无法查询广州期货交易所 GFEX 的主连合约和主力合约

3.5.5 (2024/03/27)

  • 修复：TqSim 在调用 set_margin 之后，使用 is_changing 判断某个对象是否更新，可能返回的结果不正确
  • 优化：多账户下使用 :py~tqsdk.algorithm.time_table_generater.vwap_table，

    :py~tqsdk.algorithm.time_table_generater.twap_table 不需要用户多次指定账户

3.5.4 (2024/03/01)

  • 修复：回测时，订阅多合约 K 线时，成交可能不符合预期的问题
  • docs：补充 :py~tqsdk.TqZq 文档

3.5.3 (2024/02/23)

  • 修复：使用 :py~tqsdk.TargetPosScheduler，并且最后一项调仓目标为 0 时，可能出现任务无法结束的问题
  • 修复：回测时如果订阅多个不同周期 K 线时，成交可能不符合预期的问题

3.5.2 (2024/02/07)

  • 新增：:py~tqsdk.objs.Quote 增加以下属性

    :py~tqsdk.objs.Quote.open_max_market_order_volume、:py~tqsdk.objs.Quote.open_max_limit_order_volume、 :py~tqsdk.objs.Quote.open_min_market_order_volume、:py~tqsdk.objs.Quote.open_min_limit_order_volume、 :py~tqsdk.objs.Quote.categories

3.5.1 (2024/01/24)

  • 修复：:py~tqsdk.TqApi.query_his_cont_quotes 接口在 3.4.11、3.5.0 版本上报错的问题
  • doc：增加外盘文档说明

3.5.0 (2024/01/18)

  • 新增：行情增加外盘主连合约，通过 api.query_quotes(exchange_id=['KQD']) 查询外盘合约，外盘合约地址参考 kqd_symbol
  • 新增：:py~tqsdk.TqZq 众期账户类型，支持连接众期服务器交易
  • 优化：:py~tqsdk.TqApi.query_quotes 函数 ins_class、exchange_id、product_id 参数支持 list
  • 修复：ticks 回测时，可能出现账户结算信息为 nan 的问题

3.4.11 (2024/01/03)

  • 优化：支持天勤在不同时区设置的操作系统上使用。tqsdk 内部时间表示全部使用北京时间。

    对于以下接口，用户输入 datetime 类型参数时，如果未指定时区信息，tqsdk 会指定为北京时间；如果指定了时区信息，会转为北京时间，保证 Unix Timestamp 时间戳不变。 :py~tqsdk.TqApi.get_kline_data_series、:py~tqsdk.TqApi.get_tick_data_series、:py~tqsdk.tools.DataDownloader、:py~tqsdk.TqBacktest。

3.4.10 (2023/09/22)

  • 修复：pandas 2.1.0 版本 fillna 、NumericBlock 会报 deprecated warning 的问题
  • 优化：磁盘空间剩余小于10G，默认不写入日志

3.4.9 (2023/09/15)

  • 修复：回测时 :py~tqsdk.TqSim 可能出现 volume_short_today 为负数的问题

3.4.8 (2023/09/07)

  • 修复：修正多个 :py~tqsdk.TqKq 快期模拟和辅模拟账户 account_key 重复的问题

3.4.7 (2023/08/29)

  • 修复：:py~tqsdk.TargetPosTask 及 :py~tqsdk.algorithm.twap 添加纯碱期货 2309 合约及 2310 合约暂不支持的提示
  • docs：完善 :py~tqsdk.TqKq 快期模拟辅模拟账户使用说明

3.4.6 (2023/08/11)

  • 增加：支持同时使用多个快期模拟账户，:py~tqsdk.TqKq、:py~tqsdk.TqKqStock 加入多帐号支持
  • 修复：回测后 trade_log 中持仓信息增加 pos_long、pos_short、pos 字段
  • 优化：TqApi 初始化时账户相关参数的提示信息

3.4.5 (2023/07/17)

  • 修复：:py~tqsdk.TargetPosTask 及 :py~tqsdk.algorithm.twap 支持红枣期货下单

3.4.4 (2023/07/12)

  • 修复: 升级 numpy 后，tafunc.barlast 报错的问题

3.4.3 (2023/07/06)

  • 增加: 支持获取 CSI 指数行情

3.4.2 (2023/05/17)

  • api：某些 pandas 版本下，web_gui 不更新绘制序列
  • docs：修改论坛地址，增加支持杰宜斯的说明

3.4.1 (2023/04/24)

  • 修复: 回测时，部分情况下 expired 字段错误

3.4.0 (2023/04/13)

  • 增加：支持国密连接，可以在 :py~tqsdk.TqAccount 构造时指定 sm 参数为 True 来启用. 当启用国密时仅支持: win7 或以上, ubuntu 22.04 或以上, debian 12 或以上

3.3.0 (2022/11/22)

  • 增加：支持广州期货交易所 GFEX，如果用户需要交易广期所合约需要升级到此版本以上

3.2.12 (2022/10/20)

  • 优化: :py~tqsdk.TqApi.query_all_level_finance_options 增加 ETF 期权标的，文档补充完整 ETF 基金名称
  • docs：修正文档，添加上交所和深交所中证1000ETF和深交所创业板ETF代码示例

3.2.11 (2022/07/27)

  • 增加：下载数据时 csv_file_name 参数支持 str / asyncio.StreamWriter 两种类型
  • 修复：vwap_table 手数计算错误的问题

3.2.10 (2022/07/20)

  • 增加：增加中证 1000 指数，免费用户可获取该指数行情，参考文档 mddatas
  • 修复：回测中没有正常更新 quotes 下的 expire_rest_days 字段的问题
  • 修复：回测 web_gui 图表没有显示成交标注、持仓线的问题

3.2.9 (2022/07/07)

  • 增加：下载 tick 数据时增加 average 列
  • 增加：:py~tqsdk.TqApi.get_tick_data_series 接口返回值中增加 average 列
  • 优化：下载数据时优化 cpu 占用
  • 优化：tqsdk 内部各个模块使用统一的时间处理函数
  • 修复：:py~tqsdk.TargetPosTask 及 :py~tqsdk.algorithm.twap 增加添加普麦、早籼稻、粳稻及晚籼稻期货暂不支持的提示
  • 修复：:py~tqsdk.TqApi.query_symbol_ranking 接口某些情况可能报错的问题

3.2.8 (2022/04/29)

  • 修复：下载多合约 klines 时数据可能未完全收全的问题
  • 修复：支持多进程下使用 :py~tqsdk.TqApi.get_kline_data_series、:py~tqsdk.TqApi.get_tick_data_series 接口

3.2.7 (2022/04/22)

  • 优化：对多线程用例，增加可能的错误提示
  • 优化：TqApi 的 debug 默认值修改为 None，且 debug 为 None 情况下在磁盘剩余空间大于 3G 时才可能开启日志
  • docs：增加 ETF 期权本地计算卖方保证金示例 o74，完善 targetpostask 的示例文档，完善 Position 下 orders 定义，统一修正文档大小写、变量命名等

3.2.6 (2022/03/09)

  • 修复：修正深交所 ETF 期权的昨结算（pre_settlement）字段未正确显示的问题

3.2.5 (2022/03/09)

  • 修复：修正上交所 ETF 期权的昨结算（pre_settlement）字段未正确显示的问题
  • 修复：:py~tqsdk.TargetPosTask 及 :py~tqsdk.algorithm.twap 添加强麦期货暂不支持的提示
  • 修复：api.insert_order 没有检查 advanced 参数

3.2.4 (2022/03/07)

  • 优化：某些情况下启用 web_gui 后网页卡顿的问题
  • 修复：修正上交所 ETF 期权的昨结算（pre_settlement）字段
  • 修复：:py~tqsdk.TargetPosTask 及 :py~tqsdk.algorithm.twap 添加动力煤期货暂不支持的提示
  • docs：修正文档，增加 tqkq() 的示例，增加 tqsdk2ctptest 文档

3.2.3 (2022/02/16)

  • 修复：query_all_level_options 接口查询 ETF 期权可能报错的问题
  • 修复：提升程序在连续订阅 K 线时的运行速度
  • 修复：使用快期模拟账户交易，在断线重连后程序可能报错的问题
  • docs：修正文档

3.2.2 (2022/01/26)

  • 增加：支持在回测中使用本地风控模块
  • 优化：规范化测试脚本，能尽早发现由于依赖库版本升级，而导致部分代码写法不兼容的错误
  • docs：修正文档字体显示格式，增加股票回测文档 security_backtest

3.2.1 (2022/01/11)

  • 优化：打印通知时，显示期货账户，改善多账户下用户使用体验
  • 优化：*免费用户* 每日回测 3 次，支持其回测时交易股票；*专业版用户* 回测次数及交易品种不受限制，专业版购买网址：https://account.shinnytech.com。
  • 修复：linux 下使用多进程时，报单号可能重复的问题
  • docs：修改交易相关的 get 系列函数文档及示例代码
  • TqSdk 计划在 20220601 之后放弃支持 Python 3.6 版本，请尽快升级 Python 版本。 建议升级到 3.8 及以上，以保证所有依赖库都可以使用最新版。

3.2.0 (2021/12/31)

  • 新增：:py~tqsdk.TqSimStock 类实现本地股票模拟交易，同时支持在实盘/回测模式下使用。 专业版用户 可用，专业版购买网址：https://account.shinnytech.com。
  • web_gui：修复回测时不能正常显示结果报告的问题
  • 修复：windows 下调用 :py~tqsdk.TqApi.get_kline_data_series 时，可能出现缓存文件不允许重复重命的问题

3.1.1 (2021/12/24)

  • 修复：穿管采集文件读取失败

3.1.0 (2021/12/24)

  • 新增：为各种账户类型增加接口调用，支持 IDE 更好的提供代码提示。TqSdk 目前支持以下账户类型 :py~tqsdk.TqAccount、:py~tqsdk.TqKq、 :py~tqsdk.TqKqStock、:py~tqsdk.TqSim，本次重构为以上账户类型分别添加了 get_account、get_position、get_order、get_trade 几个接口，明确了其返回值的类型。

    例如：:py~tqsdk.TqKq 实例调用 :py~tqsdk.TqKq.get_account ，返回 :py~tqsdk.objs.Account 类型实例；

    :py~tqsdk.TqKqStock 实例调用 :py~tqsdk.TqKqStock.get_account ，返回 :py~tqsdk.objs.SecurityAccount 类型实例。

  • 修复：:py~tqsdk.TargetPosTask 及 :py~tqsdk.algorithm.twap 增加添加红枣期货暂不支持的提示
  • docs：更新开盘抢单示例代码

3.0.3 (2021/12/10)

  • 修复：从服务器更新节假日表，修复 :py~tqsdk.TqApi.get_trading_calendar 接口文档及报错信息

3.0.2 (2021/12/07)

  • 修复：调用 :py~tqsdk.TqApi.get_kline_serial 接口获取股票前复权 Kline 时，复权计算结果可能出错的问题
  • 新增：节假日表添加 2022 年节假日信息
  • 新增：支持在 python 3.10 下使用 TqApi
  • web_gui：支持多账户下使用
  • docs：更新示例合约代码

3.0.1 (2021/11/26)

  • 修复：调用 :py~tqsdk.TqApi.query_symbol_info，当参数中包含主连/指数合约会报错的问题
  • 修复：在某些情况下，回测时获取期权及标的合约的多合约 Kline 可能报错的问题
  • 修复：回测时取主连合约，如果用 quote.underlying_quote 直接读取标的合约，在标的合约变更时，可能未重新订阅行情的问题
  • 优化：取消网络连接关闭时屏幕输出，改为存入日志文件
  • docs：完善 :py~tqsdk.TqApi.get_account、:py~tqsdk.TqApi.get_position、:py~tqsdk.TqApi.get_order、 :py~tqsdk.TqApi.get_trade 函数返回值类型文档说明，完善专业版 profession_tqkqstock 文档，完善 tqrohon 融航接入文档

3.0.0 (2021/11/12)

  • 增加：:py~tqsdk.TqKqStock 快期股票模拟 账户类型，支持股票模拟交易。*专业版用户* 可用，专业版购买网址：https://account.shinnytech.com。
  • 增加：:py~tqsdk.risk_rule.TqRuleAccOpenVolumesLimit 类，日内累计开仓手数限制
  • 优化：使用 sgqlc 库生成合约服务的 graphql 查询

2.9.4 (2021/11/04)

  • 增加：:py~tqsdk.TqApi.query_symbol_info 接口返回值中增加 upper_limit, lower_limit 这两个字段
  • 优化: 多账户模式支持回测模块
  • 优化: query 系列函数，发送的查询请求中合约列表长度不能大于 8192
  • 优化: 网络连接优化断线重连机制

2.9.3 (2021/10/28)

  • 增加：:py~tqsdk.risk_rule.TqRuleOpenCountsLimit、:py~tqsdk.risk_rule.TqRuleOpenVolumesLimit 类， 以及 :py~tqsdk.TqApi.add_risk_rule、:py~tqsdk.TqApi.delete_risk_rule 接口，支持本地风控功能
  • 增加：:py~tqsdk.exceptions.TqRiskRuleError 错误类型，可以捕获风控触发的错误

2.9.2 (2021/10/20)

  • 修复：实盘账户无法使用 :py~tqsdk.TqApi.get_trading_status 接口的问题
  • docs：完善专业版文档

2.9.1 (2021/10/19)

  • 增加：:py~tqsdk.TqApi.get_trading_status 接口，支持开盘抢单功能
  • 增加：:py~tqsdk.TqApi.query_symbol_info 接口返回值中增加 product_id, expire_rest_days, trading_time_day, trading_time_night 几个字段
  • 优化：TqSim 回测报告增加部分字段，和 web_gui 显示回测报告一致
  • 优化：:py~tqsdk.TqApi.get_kline_data_series、:py~tqsdk.TqApi.get_tick_data_series 接口报错

2.9.0 (2021/09/29)

  • 增加：:py~tqsdk.TqApi.query_symbol_info 接口返回值中增加 pre_open_interest, pre_settlement, pre_close 这三个字段
  • 优化：重构网络连接，增加多账户测试用例
  • 优化：简化回测结束后用户依然需要查看 web_gui 时的代码，详情参考 backtest_with_web_gui
  • 优化：网络连接失败时，优化对用户的提示信息
  • 优化：实盘账户实盘不支持主连和指数交易，提前抛错提示用户
  • docs：更新文档，专业版承诺提供A股股票行情

2.8.6 (2021/09/16)

  • 增加：TqApi 增加 :py~tqsdk.TqApi.query_his_cont_quotes 接口，可以获取过去 n 个交易日的历史主连信息
  • 增加：通知模块 :py~tqsdk.TqNotify，帮助用户收集通知信息并做定制化处理
  • docs：完善风控文档，增加专业版权限函数说明

2.8.5 (2021/09/06)

  • 增加：TqApi 增加 :py~tqsdk.TqApi.query_symbol_ranking 接口，支持查询合约成交排名/持仓排名。
  • 增加：TqApi 增加 :py~tqsdk.TqApi.query_option_greeks 接口，返回指定期权的希腊指标。
  • 修复：pyinstaller 工具由于缺少初始合约文件导致打包失败
  • 优化：:py~tqsdk.tafunc.get_delta、:py~tqsdk.tafunc.get_theta、:py~tqsdk.tafunc.get_rho、 :py~tqsdk.tafunc.get_bs_price、:py~tqsdk.tafunc.get_impv 接口中 option_class 参数支持类型扩展为 str 或者 pandas.Series，详情见文档

2.8.4 (2021/08/31)

  • 修复：由于缺少初始合约文件，TqApi 初始化可能失败的问题

2.8.3 (2021/08/30)

  • 增加：is_changing 接口增加对于委托单 :py~tqsdk.objs.Order.is_dead、:py~tqsdk.objs.Order.is_online、 :py~tqsdk.objs.Order.is_error、:py~tqsdk.objs.Order.trade_price 字段支持判断是否更新
  • 修复：TqApi 初始化可能失败的问题
  • 优化：将已知下市合约直接打包在代码中，缩短 TqApi 初始化时间
  • docs：完善主力切换规则说明，将阿里源替换为清华源

2.8.2 (2021/08/17)

  • 增加：is_changing 接口增加对于合约 :py~tqsdk.objs.Quote.expire_rest_days，持仓 :py~tqsdk.objs.Position.pos_long、 :py~tqsdk.objs.Position.pos_short、:py~tqsdk.objs.Position.pos 字段支持判断是否更新
  • 修复：2.8.1 版本重构后，不支持多线程运行的问题
  • docs：更新合约字段示例说明

2.8.1 (2021/08/12)

  • 增加：增强在协程中的支持，以下接口 :py~tqsdk.TqApi.query_quotes，:py~tqsdk.TqApi.query_cont_quotes， :py~tqsdk.TqApi.query_options，:py~tqsdk.TqApi.query_atm_options， :py~tqsdk.TqApi.query_symbol_info，:py~tqsdk.TqApi.query_all_level_options， :py~tqsdk.TqApi.query_all_level_finance_options，支持协程中 in_options, at_options, out_options = await api.query_all_level_finance_options("SSE.510300", 4.60, "CALL", nearbys = 1) 写法，参考文档：multi_async_task
  • 修复：target_pos_task 优化报错提示，已经结束的 TargetPosTask 实例再调用 set_target_volume 设置手数会报错。参考文档：:py~tqsdk.TargetPosTask.cancel
  • 修复：下载历史数据时，某些数据未按照最小价格变动单位保留相应小数位数的问题
  • 重构：优化 wait_update、is_changing 接口的实现，增强对协程的支持
  • docs：完善回测字段规则文档说明

2.8.0 (2021/08/05)

  • 增加：*支持免费用户每日回测 3 次*

2.7.2 (2021/07/30)

  • 增加：*支持在回测中使用 query 系列函数，查询结果为回测当天的合约信息*
  • 增加：Quote 对象增加 underlying_quote 属性，值是一个 Quote 对象（为 underlying_symbol 属性对应的合约引用）或者是 None
  • web_gui：修复在 safari 和 firefox 无法正常显示的问题
  • docs：完善支持用户自助购买文档

2.7.1 (2021/07/21)

  • 修复：query 系列查询看跌期权时，未返回指定的实值、平值、虚值序列的问题
  • docs：完善 position 文档说明
  • docs：补充期权示例

2.7.0 (2021/07/15)

  • 增加：*去除 Cython 编译，本地代码全部开源*
  • 增加：*支持 ARM 架构下 CPU 的安装使用*
  • 增加：TqApi 增加 :py~tqsdk.TqApi.query_all_level_finance_options 接口，支持查询指定当月、下月、季月等到期月份的金融期权。
  • 增加：支持上期能源下载 ticks 5 档行情
  • 修复：某些参数可能造成 twap 无法执行的问题
  • 修复：客户端发送的 variables 中变量值不支持空字符串、空列表或者列表中包括空字符串
  • 删除：为期权持仓、成交、委托单对象添加部分期权合约信息的功能（2.6.5 增加功能）
  • doc：添加隔夜开盘抢单示例，不再建议用户自定义次席连接

2.6.6 (2021/07/05)

  • 修复：支持 pandas 1.3.0 版本
  • 修复：回测中某些有夜盘的合约，报夜盘时间不在可交易时间段的问题
  • web_gui：成交列表中成交价格默认显示4位小数
  • doc：完善钉钉推送文档

2.6.5 (2021/06/30)

  • 增加：为期权持仓、成交、委托单对象添加部分期权合约信息，方便用户查看
  • 增加：回测时，Quote 对象支持读取 expired 值
  • 修复：TargetPosScheduler 最后一项等到目标持仓完成退出，最后一项设置的超时时间无效
  • 修复：回测时如果先订阅日线，可能出现无法成交的问题
  • doc：完善期权文档、增加 enterprise 文档说明

2.6.4 (2021/06/23)

  • 增加：:py~tqsdk.objs.Quote 增加 :py~tqsdk.objs.Quote.expire_rest_days 属性，表示距离到期日天数
  • 增加：TqApi 增加 :py~tqsdk.TqApi.query_symbol_info 接口，支持批量查询合约信息
  • 增加：TqApi 增加 :py~tqsdk.TqApi.query_all_level_options 接口，返回标的对应的全部的实值、平值、虚值期权
  • 增加：TqApi 中 :py~tqsdk.TqApi.query_atm_options 接口，扩大参数 price_level 支持范围
  • 增加：sim.tqsdk_stat 增加总手续费字段
  • 修复：回测中某些有夜盘的合约，报夜盘时间不在可交易时间段的问题
  • 修复：回测报告中，在有期权交易时，每日收益值有错误
  • 修复：回测中限制 :py~tqsdk.TqApi.get_quote_list 参数列表长度，最多支持 100 合约
  • web_gui：修复部分成交记录箭头标注位置不对的问题
  • web_gui：修复报告页面日期没有显示的问题
  • web_gui：支持代码运行中可以修改指标颜色
  • web_gui：成交列表中，部分成交价格没有按照最小变动价格保留小数位数的问题
  • doc：完善期权文档
  • doc：完善回测文档

2.6.3 (2021/06/11)

  • 修复：twap 策略某些参数组合无法执行的问题，修改后生成随机手数可能最后一笔的下单手数小于设置的最小手数
  • 修复：TqSim 模拟交易期权时，某些情况下标的行情不更新的问题
  • 完善文档：增加指数、主连行情、期权使用文档说明
  • web_gui：增加回测报告图表页面（增加每日资金、每日盈亏、滚动夏普比率、滚动索提诺比率图表）
  • web_gui：指标线可以绘制虚线

2.6.2 (2021/06/03)

  • 修复：在回测某些时间段时，指数无法交易的问题
  • 重构：TqSim 回测统计函数重构，增加 sortino_ratio 索提诺比率指标
  • 重构：算法模块中产生随机序列的方法
  • 优化：target_pos_task 报错提示文字
  • 优化：网络链接建立、断连时的报错提示文字
  • 优化：单线程创建多个异步任务文档完善，参考文档：multi_async_task
  • web_gui：修复成交量图在高分屏下高度错误的问题
  • web_gui：k线文字标注为开高低收
  • web_gui：图表不显示 BoardId

2.6.1 (2021/05/27)

  • 增加：增强在协程中的支持，以下接口 :py~tqsdk.TqApi.get_quote，:py~tqsdk.TqApi.get_quote_list， :py~tqsdk.TqApi.get_kline_serial，:py~tqsdk.TqApi.get_tick_serial 支持协程中 quote = await api.get_quote('SHFE.cu2106') 写法，参考文档：multi_async_task
  • 增加：:py~tqsdk.algorithm.time_table_generater.vwap_table 的示例代码，参考链接 demo-algorithm-vwap
  • 优化：:py~tqsdk.algorithm.time_table_generater.twap_table 的示例代码，参考链接 demo-algorithm-twap
  • 优化：在网络链接开始尝试重连时，增加通知和日志
  • 修复：多次创建同合约 TargetPosTask 实例，可能抛错的问题
  • 完善文档：补充期权示例文档

2.6.0 (2021/05/20)

  • 增加：tqsdk.algorithm 模块提供 :py~tqsdk.algorithm.time_table_generater.vwap_table 帮助用户完成 vwap 算法下单。
  • 增加：:py~tqsdk.exceptions.TqTimeoutError 错误类型，方便用于捕获此错误
  • 增加：:py~tqsdk.TargetPosTask 实例提供 :py~tqsdk.TargetPosTask.cancel、:py~tqsdk.TargetPosTask.is_finished 方法
  • 修复：在异步代码中调用 get_quote 函数时，可能遇到 Task 未被引用而引发的错误
  • 修复：Windows 中下载数据时，文件已经被占用而无法继续下载时，TqSdk 没有正常退出的错误
  • 优化：针对初始化时的可能出现超时退出的问题，增加错误收集和提示

2.5.1 (2021/05/13)

  • 增加：负责策略执行工具 :py~tqsdk.TargetPosScheduler，帮助用户完成复杂的下单策略，同时提供给用户极大的调整空间。文档参考 target_pos_scheduler
  • 增加：TqSim 支持用户设置期权手续费
  • 修复：协程中调用 get_quote 可能超时的问题
  • 修复：首次登录期货账户可能会抛错的问题
  • 优化：修改文档，增加测试脚本日志输出

2.5.0 (2021/04/27)

  • 增加：:py~tqsdk.TqApi.get_quote_list 接口，支持批量订阅合约。注意其参数和返回值都是 list 类型。
  • 增加：版本通知功能，后续版本升级将在 TqSdk 版本大于等于 2.5.0 以上版本做通知
  • 优化：TqApi 初始化逻辑，减少了一大半 TqApi 初始化时间

2.4.1 (2021/04/16)

  • 增加：TqSim 支持 BEST / FIVELEVEL 市价单
  • 修复：回测情况下可能遇到单个合约行情回退的问题
  • 修复：get_position 获取持仓添加默认的 exchange_id, instrument_id
  • 修复：回测时用到多合约 Kline 且其中某个合约在回测区间内下市，可能导致程序崩溃
  • 重构：合约服务模块独立为一个模块，增加了查询合约服务等待时间，减少了api初始化创建失败的概率
  • 完善文档

2.4.0 (2021/03/30)

  • 增加：:py~tqsdk.algorithm.twap 增加 trades，average_trade_price 属性，用于获取成交记录和成交均价
  • 增加：query_cont_quotes 接口增加 has_night 参数，详情参考 :py~tqsdk.TqApi.query_cont_quotes
  • 增加：*支持用户回测中设置 TqSim 的保证金和手续费*，详情参考 :py~tqsdk.TqSim.set_margin、:py~tqsdk.TqSim.set_commission、:py~tqsdk.TqSim.get_margin、:py~tqsdk.TqSim.get_commission
  • 增加：*支持用户回测中使用 quote.underlying_symbol 获取主连对应的主力合约*，详情参考 backtest_underlying_symbol
  • 修复：回测时大于日线周期的 K 线的收盘时间错误

2.3.5 (2021/03/19)

  • 增加：:py~tqsdk.algorithm.twap 支持在多账户下使用
  • 重构： TqSim 模拟交易模块，修复了 TqSim 模拟交易期权时部分字段计算错误的问题，增加测试用例覆盖，提高 TqSim 模块准确性
  • 修复：:py~tqsdk.TargetPosTask 能支持多账户下使用
  • 修复：之前版本下载无任何成交的合约会显示在 0% 卡住或退出程序，修改为超时（30s）之后跳过该无成交合约下载后续合约
  • 完善文档：增加 TargetPosTask 大单拆分模式用法示例，修改完善期权文档等
  • 依赖库升级：pandas 版本要求为 >= 1.1.0

2.3.4 (2021/03/11)

  • 增加：*TargetPosTask 增加 min_volume, max_volume 参数，支持大单拆分模式*，详情参考 :py~tqsdk.TargetPosTask
  • 重构：TqSim 模拟交易模块，修复了 TqSim 模拟交易时账户、持仓部分资金字段计算错误的 bug
  • 修复：:py~tqsdk.TqApi.query_options, :py~tqsdk.TqApi.query_atm_options 接口中 has_A 参数不生效的 bug
  • 修复：在使用 TargetPosTask 时，主动调用 api.close() 程序不能正常退出的错误的 bug
  • 修复：回测时使用多合约 Kline 可能引起的 bug
  • 修复：在节假日时回测，由于节假日当日无夜盘而导致部分夜盘品种的交易时间段错误
  • 修复：web_gui 在切换合约/周期时未更新用户绘图数据的 bug
  • 修复：web_gui 幅图数据默认保留两位小数显示

2.3.3 (2021/02/19)

  • 修复获取交易日历接口在低版本 pandas 下结果可能出错的问题

2.3.2 (2021/02/08)

  • 增加 :py~tqsdk.TqApi.get_trading_calendar 接口，支持用户获取交易日历
  • 增加 :py~tqsdk.TqApi.query_atm_options 接口，支持用户获取指定档位期权
  • 修复在回测时订阅当天上市的合约可能出现报错的情况
  • 修复 web_gui 回测时某些情况下定位不准确的问题
  • 优化 :py~tqsdk.TqApi.query_quotes , 支持用户查询交易所的全部主连或指数
  • 优化 TqSim 交易失败的提示
  • 优化客户端发送的数据包量，降低流量占用

2.3.1 (2021/02/01)

  • 增加 t96.py macd 绘图示例，详情参考 tutorial-t96
  • 修复获取大量合约的多合约Kline，有可能等待超时的问题
  • web 优化图表，回测时图表跳转到回测时间段
  • 优化测试用例、文档

2.3.0 (2021/01/20)

  • 股票实盘交易即将上线
  • 回测增加支持获取多合约 Kline，现在可以在回测中使用期权相关函数
  • TqSim 增加属性 tqsdk_stat，提供给用户查看回测交易统计信息，详情参考 backtest
  • 修复 twap 可能少下单的问题，增加针对 twap 的测试用例

2.2.6 (2021/01/13)

  • 增加接口 :py~tqsdk.TqApi.get_kline_data_series、:py~tqsdk.TqApi.get_tick_data_series，支持 专业版用户 获取一段时间 K 线或 Tick 的用法
  • 修复 web 需要拖拽才能更新 K 线的问题，支持自动更新 K 线
  • 修复下载多合约 K 线，列名顺序错误的问题
  • 修复 web 盘口总手数可能显示错误的问题
  • 修复 draw_text 设置颜色无效的问题

2.2.5 (2020/12/29)

  • 复权统一命名规范 "F" 表示前复权，"B" 表示后复权，请检查您的代码是否符合规范
  • 修复下载复权数据时，由于下载时间段无复权信息，可能导致失败的问题
  • 修复复盘时，下单可能会报错的问题
  • 修复在 get_kline_serial / get_tick_serial 在 pandas=1.2.0 版本下用法不兼容的问题
  • 完善期权相关文档

2.2.4 (2020/12/23)

  • 修复新用户第一次安装 TqSdk 可能遇到依赖库 pyJWT 版本不兼容的错误
  • 修复 web_gui 拖拽不能缩小图表的问题

2.2.3 (2020/12/22)

  • 修复 twap 在退出时由于未等待撤单完成，可能造成重复下单的问题
  • 修复 twap 未按时间随机，成交后立即退出的问题
  • 修复在复盘模式下 TqSim 设置初始资金无效
  • 修复 web 绘制线型无法设置颜色的问题
  • 修复回测模式下连接老版行情服务器无法运行问题

2.2.2 (2020/12/17)

  • 支持获取复权后 klines/ticks，详情请参考文档 :py~tqsdk.TqApi.get_kline_serial、:py~tqsdk.TqApi.get_tick_serial
  • 支持下载复权后 klines/ticks，详情请参考文档 :py~tqsdk.tools.DataDownloader
  • Quote 对象增加除权表(stock_dividend_ratio)，除息表(cash_dividend_ratio) 两个字段，详情请参考文档 :py~tqsdk.objs.Quote
  • 修复 twap 算法在手数已经成交时状态没有变为已结束的 bug
  • 修复文档中 reference/tqsdk.ta 页面内不能跳转连接

2.2.1 (2020/12/14)

  • 修复用户使用 pyinstaller 打包文件，不会自动添加穿管认证文件和 web 资源文件的问题

2.2.0 (2020/12/08)

  • 更换 web_gui 绘图引擎，极大改善 web_gui 交互性能
  • 由于后续行情服务器升级等原因，建议用户 2020/12/31 号前将 tqsdk 升级至 2.0 以上版本
  • 修复发布包中缺失 demo 文件夹的问题
  • 修改 lib 示例文档

2.1.4 (2020/11/26)

  • 增加计算波动率曲面函数，详情参考 :py~tqsdk.ta.VOLATILITY_CURVE
  • TargetPosTask 支持 price 参数为函数类型，详情参考 :py~tqsdk.TargetPosTask
  • 优化下载数据体验，已下市无数据合约提前退出
  • 修复在复盘情况下会持续重复发送订阅合约请求的问题，可以改善复盘连接成功率
  • 修改优化文档

2.1.3 (2020/11/20)

  • 修复 twap 在某些边界条件下无法下单的 bug
  • 修复 linux 平台下 web_gui 可能因为端口占用无法启动网页
  • DataDownloader.get_data_series() 函数使用可能导致内存泄漏，暂时下线修复

2.1.2 (2020/11/19)

  • 下载数据工具支持默认下载 ticks 五档行情
  • 下载数据工具增加 get_data_series 接口，可以获取 dataframe 格式数据，详情请参考 :py~tqsdk.tools.DataDownloader.get_data_series
  • 优化下载数据体验，无数据合约提前退出
  • 修复 twap 算法可能无法持续下单的 bug
  • web_gui 替换新版 logo
  • web_gui 支持 K 线图放大显示

2.1.1 (2020/11/18)

  • 增加 psutil 依赖包

2.1.0 (2020/11/17)

  • 增加多账户功能，详情请参考 :py~tqsdk.multiaccount
  • 优化日志模块，明确区分屏幕输出、日志文件中的日志格式，并在 TqApi 中提供参数 disable_print，可以禁止 TqApi 在屏幕输出内容，详情请参考 :py~tqsdk.TqApi
  • 修复复盘时 web_gui 时间显示错误
  • 优化测试用例执行流程，支持并行运行测试
  • 修改、优化优化文档
  • Python >=3.6.4, 3.7, 3.8, 3.9 才能支持 TqSdk 2.1.0 及以上版本

2.0.5 (2020/11/03)

  • 优化：Quote 对象增加若干字段：instrument_name、 exercise_year、exercise_month、last_exercise_datetime、exercise_type、public_float_share_quantity，详情请参考文档 :py~tqsdk.objs.Quote
  • 修改：query_options 接口参数名调整，兼容之前的用法
  • 修复：CFFEX.IO 指数回测可能报错的bug
  • 修复：快期模拟在 web_gui 中优化用户名显示
  • 修复：未设置过 ETF 期权风控规则的账户首次设置风控规则时可能报错
  • 优化文档：增加 query 系列函数返回数据类型的注释

2.0.4 (2020/10/13)

  • 增加 Python 支持版本说明(3.6/3.7/3.8)
  • 修复指数不能正常回测问题
  • 修复 2020/08/03-2020/09/15 时间内下市合约查询失败的问题

2.0.3 (2020/09/23)

  • 修复 api 对不存在合约名称的错误处理
  • 增加下载委托单和成交记录的示例 tutorial-downloader-orders
  • 增加 algorithm 算法模块，增加 :py~tqsdk.algorithm.twap 算法以及对应的 demo 示例 demo-algorithm-twap

2.0.2 (2020/09/18)

  • 2020/10/01 以后，免费版用户不再支持回测，下载数据等功能，点击了解专业版和免费版区别
  • 修改中证 500 的合约名称为 SSE.000905
  • 修改 TqAccount 检查参数类型并提示用户

2.0.1 (2020/09/17)

  • 股票行情正式上线，点击查看详情 mddatas
  • 发布 TqSdk 专业版，点击查看详情 profession
  • 支持 ETF 期权交易，支持的期货公司名单参见 点击查看详细说明
  • 提供新版合约接口服务 :py~tqsdk.TqApi.query_quotes、:py~tqsdk.TqApi.query_cont_quotes、:py~tqsdk.TqApi.query_options，替代原有 _data 用法，建议尽早换用
  • 增加设置、读取 ETF 期权风控规则的接口，:py~tqsdk.TqApi.set_risk_management_rule、:py~tqsdk.TqApi.get_risk_management_rule
  • 增加 TqAuth 用户认证类，使用 TqApi 时 auth 为必填参数，:py~tqsdk.TqAuth，兼容原有 auth 用法。
  • 增加权限校验，提示用户限制信息
  • 修改为默认不开启 debug 记录日志
  • 修复 TqKq 登录失败的问题
  • 修改、优化文档及测试用例

1.8.3 (2020/07/29)

  • 修复：pandas 的 consolidate 函数调用可能会造成 K 线数据不更新
  • 修复：api.insert_order 没有检查大商所期权不支持市价单
  • 优化用户 import pandas 遇到 ImportError 时问题提示
  • 更新优化文档，增加股票相关示例，更新示例中的期货合约，标注文档中 objs 对象类型说明

1.8.2 (2020/07/07)

  • 增加提供高级委托指令 FAK、FOK，并增加相关文档说明 advanced_order、示例代码
  • 本地模拟交易 sim 支持 FAK、FOK 交易指令，快期模拟暂不支持
  • 优化登录请求流程
  • 优化测试用例代码，增加关于交易指令的测试用例
  • 完善文档内容

1.8.1 (2020/06/19)

  • 增加 :py~tqsdk.account.TqKq 账户类型，可以使用统一的快期模拟账户登录，详情点击 sim_trading
  • 增加支持指数回测
  • 支持 with TqApi() as api 写法
  • quote 对象增加 exchange_id 字段，表示交易所代码
  • 重构 sim 模块代码，便于接入新版行情服务器
  • 修复 settargetpos 回测时，在一个交易时段内最后一根 K 线下单无法成交的 bug
  • 修复回测时某些品种夜盘无法交易的 bug
  • 修复 ticksinfo 函数在 pandas 版本低于 1.0.0 无法正常使用的 bug
  • 优化日志输出，实盘下默认启用日志
  • 更新 logo，整理优化文档，增加股票行情、主连获取主力等文档说明，优化示例代码目录结构
  • 修改、优化测试用例及 CI 流程

1.8.0 (2020/05/12)

  • 股票行情测试版发布，*_stock 参数设置为 True 可以连接测试行情服务器，提供股票数据* 详细说明请点击查看
  • 增加计算 ticks 开平方向函数(详见: :py~tqsdk.tafunc.get_ticks_info )
  • 修复 sim 撤单未检查单号是否可撤
  • 重构代码，优化模块划分
  • 修改测试脚本和测试用例，提高持续集成效率

1.7.0 (2020/04/16)

  • 支持期权模拟交易，支持期权回测
  • 增加期权指标的计算公式 (希腊值、隐含波动率、理论价等)
  • 增加TqSim模拟交易成交时间判断 (非交易时间段下的委托单将被判定为错单，以减小模拟帐号与实盘的差距)
  • 增加账户、持仓中的市值字段 (如果交易了期权，则模拟帐号的账户、持仓字段的定义有一些改变(详见: :pytqsdk.objs.Account ))
  • 修复一个可能导致复盘连接失败的问题
  • 优化示例代码
  • 优化文档 (增加 option_trade 文档内容、增加在 unanttended 教程内容、优化文档其他细节）

1.6.3 (2020/03/16)

  • 修复vscode 插件中不能登录交易的bug
  • 增加免责声明
  • 增加、完善测试用例
  • 修改文档

1.6.2 (2020/02/18)

  • 修改 web_gui 默认显示的 ip 地址为 127.0.0.1
  • 修复 web_gui 不显示成交记录箭头的问题
  • 策略结束后 api 将关闭所有 web 链接
  • 优化对 vscode 的支持
  • 增加 Quote 的 option_class (期权方向)和 product_id (品种代码)字段
  • 优化文档

1.6.1 (2020/02/12)

  • 修复 web_gui 不显示成交记录的问题
  • 修复 python3.8 下设置 web_gui 参数无效的问题

1.6.0 (2020/02/11)

  • 交易网关升级, 所有用户需升级至 1.6.0 版本以上
  • 修复参数搜索时由于 TargetPosTask 单实例造成的内存泄漏
  • web_gui 参数格式改成 [ip]:port, 允许公网访问
  • 改进 web 界面，增加分时图，优化盘口显示内容，修复相关问题
  • 修改 barlast() 的返回值为 pandas.Series 类型序列
  • 优化回测的成交时间准确性
  • 完善文档内容

1.5.1 (2020/01/13)

  • 优化 TqApi 参数 web_gui, 允许指定网页地址和端口(详见: web_gui )
  • 更新优化 vscode 插件以及web 页面
  • 简化画图函数color的参数
  • 增加 barlast 功能函数(详见: :py~tqsdk.tafunc.barlast )
  • 优化多合约k线报错提示及示例
  • 修复 TargetPosTask 进行参数搜索时无法正确执行的bug
  • 修复可能触发的回测结果计算报错的问题
  • 增加测试用例
  • 完善文档内容

1.5.0 (2020/01/06)

  • 支持股票上线准备，增加天勤用户认证
  • TqSim 的 trade_log 改为公开变量
  • 完善文档内容

1.4.0 (2019/12/25)

  • 在 TqSdk 中直接支持复盘功能(详见: replay )
  • 增加回测报告内容(胜率、每手盈亏额比例)
  • 从当前版本开始，不再支持天勤终端合约代码图形显示
  • 修复 web_gui 功能中的部分已知问题
  • 修复在一些情况无法输出回测报告的问题
  • 修复使用 slave/master 多线程模式时的报错问题
  • 修复回测结束前最后一条行情未更新的bug
  • 从 logger 中分离从服务器返回的通知信息(以便单独处理或屏蔽)
  • 修复使用 TargetPoseTask 实例时可能引发的报错
  • 完善文档内容

1.3.2 (2019/12/19)

  • 修复在填写了画图的 color 参数时引起的报错
  • 修复在 vscode 插件和天勤终端中不能运行策略的bug
  • 完善文档内容

1.3.1 (2019/12/18)

  • 支持通过 :pytqsdk.TqApi 内 设置 web_gui=True 参数以实现实盘/回测的图像化支持 , (详见: web_gui )
  • 增加支持 Python3.8
  • 完善 TqSdk 各公开函数的参数类型标注及函数返回值类型标注
  • 将 api 中除业务数据以外的所有变量私有化
  • 完善测试用例
  • 完善文档内容

1.2.1 (2019/12/04)

  • 完善 insert_order() 函数返回的 order 的初始化字段：增加 limit_price、price_type、volume_condition、time_condition 字段
  • 增加 quote 行情数据中的 trading_time、expire_datetime、delivery_month、delivery_year、ins_class 字段
  • 删除 quote 行情数据中的 change、change_percent 字段
  • 修复重复发送K线订阅指令给服务器的bug
  • 修复未订阅行情时回测不能立即结束的bug
  • 完善测试用例
  • 完善文档内容

1.2.0 (2019/11/21)

  • 支持同时获取对齐的多合约 K 线 (详见 :py~tqsdk.TqApi.get_kline_serial )
  • 修复回测时未将非 TqSim 账号转换为 TqSim 的 bug
  • 修复 wait_update() 填写 deadline 参数并等待超时后向服务器发送大量消息
  • 完善测试用例
  • 完善示例程序
  • 完善文档内容

1.1.0 (2019/10/15)

  • 增加时间类型转换的功能函数 (详见 :py~tqsdk.tafunc )
  • 修复与天勤连接时的一些bug
  • 完善测试用例及测试环境配置
  • 修改回测log内容,去除回测时log中的当前本地时间
  • 完善文档内容

1.0.0 (2019/09/19)

  • 修复: 各id生成方式
  • 修复: 重复输出日志
  • 修复: 命令行运行策略文件时,复盘模式下的参数返回值
  • 添加持续集成功能
  • 完善文档内容

0.9.18 (2019/09/11)

  • 修复: 断线重连时触发的一系列bug
  • 修复: register_update_notify 以 klines 作为参数输入时报错的bug
  • 修复: 因不能删除业务数据导致的内存泄漏bug
  • 部分修复: diff中的数据不是dict类型导致的bug
  • 增加gui相关示例程序及文档
  • 增加单元测试用例
  • 完善文档内容

0.9.17 (2019/08/27)

  • 修复: TqApi.copy()创建slave实例时工作不正常的bug
  • 改进行情订阅信息同步到天勤的机制
  • 改进TqSdk运行错误传递给天勤的机制
  • 将TqApi的私有成员名字前加前缀下划线
  • 增加各公开函数的返回值类型标注
  • 支持使用email地址作为模拟交易账号
  • 增强TargetPosTask及指标函数等内容的说明文档

0.9.15 (2019/08/14)

  • 调整tqsdk与天勤的连接机制
  • 去除get_order()及get_position()等函数的返回值中与业务无关的"_path", "_listener" 数据, 使其只返回业务数据
  • 添加对公开函数输入值类型及范围的检查

0.9.9 (2019/07/22)

  • 持仓对象 :py~tqsdk.objs.Position 增加了实时持仓手数属性 pos_long_his, pos_long_today, pos_short_his, pos_short_today ，这些属性在成交时与成交记录同步更新
  • 修正 :py~tqsdk.TargetPosTask 因为持仓手数更新不同步导致下单手数错误的bug
  • 取消交易单元机制

0.9.8 (2019/06/17):

  • :py~tqsdk.TqApi 增加 copy 函数，支持在一个进程中用master/slave模式创建多个TqApi实例

0.9.7 (2019/06/03):

  • 修正持仓数据不能 copy() 的问题

0.9.6 (2019/05/30):

  • :py~tqsdk.objs.Quote, :py~tqsdk.objs.Account, :py~tqsdk.objs.Position, :py~tqsdk.objs.Order, :py~tqsdk.objs.Trade 的成员变量名在IDE中支持自动补全(Pycharm测试可用)
  • :py~tqsdk.objs.Order 增加了 :py~tqsdk.objs.Order.is_dead 属性 - 用于判定委托单是否确定已死亡（以后一定不会再产生成交）
  • :py~tqsdk.objs.Order 增加了 :py~tqsdk.objs.Order.is_online 属性 - 用于判定这个委托单是否确定已报入交易所（即下单成功，无论是否成交）
  • :py~tqsdk.objs.Order 增加了 :py~tqsdk.objs.Order.is_error 属性 - 用于判定这个委托单是否确定是错单（即下单失败，一定不会有成交）
  • :py~tqsdk.objs.Order 增加了 :py~tqsdk.objs.Order.trade_price 属性 - 委托单的平均成交价
  • :py~tqsdk.objs.Order 增加了 :py~tqsdk.objs.Order.trade_records 属性 - 委托单的成交记录
  • 文档细节修正

0.9.5 (2019/05/24):

  • 加入期货公司次席支持, 创建 TqAccount 时可以通过 front_broker 和 front_url 参数指定次席服务器

0.9.4 (2019/05/22):

  • 修正穿透式监管采集信息编码问题

0.9.3 (2019/05/22):

  • (BREAKING) 模拟交易默认资金调整为一千万
  • 加入穿透式监管支持. 用户只需升级 TqSdk 到此版本, 无需向期货公司申请AppId, 即可满足穿透式监管信息采集规范要求.

0.9.2 (2019/05/07):

  • 修正画图相关函数

0.9.1 (2019/04/15):

  • (BREAKING) TqApi.get_quote, get_kline_serial, get_account 等函数, 现在调用时会等待初始数据到位后才返回
  • (BREAKING) k线序列和tick序列格式改用pandas.DataFrame
  • 支持上期所五档行情
  • 增加 数十个技术指标 和 序列计算函数, 使用纯python实现. 加入ta和ta_func库
  • 加入策略单元支持. 在一个账户下运行多个策略时, 可以实现仓位, 报单的相互隔离
  • 加强与天勤终端的协作，支持策略程序在天勤中画图, 支持回测结果图形化显示与分析, 支持策略运行监控和手工下单干预
  • 示例程序增加随机森林(random_forest)策略
  • 示例程序增加菲阿里四价策略

0.8.9 (2019/01/21):

  • 加入双均线策略
  • 加入网格交易策略
  • 数据下载器支持按交易日下载数据
  • 修正模拟交易数据不正确的问题
  • 修正回测时出现“平仓手数不足"的问题

2018/12/12:

  • 加入直连行情交易服务器模式
  • 模拟交易结束后输出交易报告
  • 修正回测时账户资金计算错误的问题

2018/11/16:

  • 加入策略回测功能

2018/10/25:

  • 加入海龟策略

2018/10/17:

  • 加入 dual thrust 策略
  • 加入 r-breaker 策略

2018/08/30:

  • 目标持仓模型(TargetPosTask)支持上期所的平今平昨和中金所禁止平今
  • K线/Tick序列加入 to_dataframe 函数将数据转为 pandas.DataFrame
  • 加入 close 函数用于退出时清理各种资源
  • wait_update 由设定超时秒数改为设定截止时间, 并返回是否超时
  • 加入调试模式，将调试信息写入指定的文件中
  • 修正和某些开发环境不兼容的问题
  • 规范了各业务数据的类型
  • register_update_notify 支持监控特定的业务数据

2018/08/10:

  • 目标持仓Task自动处理上期所平今/平昨
  • 主力合约加入 underlying_symbol 字段用来获取标的合约
  • 更新文档