要如何設定不以借貸方式買進股票?

[tej87681088]

不開槓桿解法

Case1 : 案例中的ending_cash曾經<0（花額外的現金），且shorts_count曾經>0（有放空），有沒有辦法控制?

• 超買：
  當Zipline做多股票且該股票成交量足夠的情形下，就算現金不足，仍會融資進行購買。
  若要避免超買，則需在交易前（t=0）進行試算，若股款（t=0）>帳上現金（t=0，可利用context.portfolio.cash取得），則不下單或減少下單數量（本例減少下單數量）。而股款須利用實際交易價格（t=1）及下單股數計算。
  根據Zipline交易機制：當演算法在某一天（t=0）下單時，該訂單會在下一個交易日（t=1）成交。而利用data.current(context.asset, 'close')取得的收盤價為t=0期的收盤價，而非實際交易價格（t=1）。
  若要取得真正交易價格可以透過fetch_tej_api()，並利用pre_func()將收盤價（Close）往前平移一期。
• 超賣：
  若賣單的絕對數量>帳上該股票數量時，Zipline會進行放空。
  若要避免超賣，則需先判斷交易前（t=0）帳上股數（利用context.portfolio.positions[asset].amount取得該asset目前帳上股數）是否足夠賣出，若不夠賣則不下單或減少下單數量（本例減少下單數量）。

Case2 :

• 問題
  根據Zipline交易機制：當演算法在某一天（t=0）下單時，該訂單會在下一個交易日（t=1）成交。因此，利用order_target_percent()下單時，會利用t=0期的收盤價計算下一個交易日（t=1）要購買多少股數。所以當t=1期的收盤價>t=0期的收盤價時就有可能超買，反之則會超賣。

• 超買
  下多單利用order_target_percent()：Place an order to adjust a position to a target percent of the current portfolio value. If the position doesn’t already exist, this is equivalent to placing a new order. If the position does exist, this is equivalent to placing an order for the difference between the target percent and the current percent.
  為了不超買，這邊將權數 * 0.9 （adj_ratio），形成緩衝避免買超過。

• 超賣
  下賣單利用order_target()：Place an order to adjust a position to a target number of shares. If the position doesn’t already exist, this is equivalent to placing a new order. If the position does exist, this is equivalent to placing an order for the difference between the target number of shares and the current number of shares.
  若用order_target_percent(asset,0)，會有超賣可能性；所以這邊利用order_target(asset, 0)強制將持有股數設定為0。

不開槓桿設定：https://github.com/tejtw/TQuant-Lab/blob/a5afecf9db5a607a36cfd088474a296b8c7bb7e9/Problem/QA_%E4%B8%8D%E9%96%8B%E6%A7%93%E6%A1%BF%E8%A8%AD%E5%AE%9A.ipynb