因子研究 alphalens 是不是daily rebalance? 是否可以調整成搭配因子的頻率?

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例: 如果是測財報的資料，會變成一年四次rebalance，然後只看第一分群頭組(equal weight)跟最後一分群投組(equal weight)兩個投組的分群效果。

• rebalance說明，參考TQuant-Lab/lecture/Alphalens .ipynb at main · tejtw/TQuant-Lab (github.com)的持有期報酬率段敘述。
• 將alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns傳入的factor及prices調整為季頻率，並且將periods設定為(1,)，理論上就可以得到季的分群效果。
  • 但legend及標題文字還是會顯示'1D'，因為這是alphalens的機制。
  • 部分圖形會顯示1 month moving avg的結果，例如：plot_mean_quantile_returns_spread_time_series，在factor及prices調整為季頻率下，1 month moving avg的結果會變成​過去22季的平均。