MPipe

Это библиотека на C++ для быстрого создания торговых систем из кубиков - модулей Module. Они ничего не знают друг про друга и общаются с помощью большой структуры - состояния State. Есть готовые модули, функционал которых покрывает большинство задач, однако можно легко реализовывать свои, на C++ или Python (без потери производительности). Процесс создания приложения заключается в инициализации необходимых модулей и их объединения в конвейеры - пайпы Pipe.

Быстрый старт

Собираем проект скриптом, забираем артифакты:

MQL5, для работы с метатрейдером, файлы надо аналогично разложить по папочкам
Python inplace, для быстрой отладки, надо закинуть в папку с вашим скриптом
Python wheel, можно установить так: pip install <wheel_name>.whl

Хочу написать страту на питоне

Идем по порядку, сперва нужно создать инструменты, которые му будем использовать. Обычно они есть в библиотеке предопределенных инструментов SecurityStore, если нет - пните меня или добавьте сами.

from pype import *
ss = SecurityStore()

Будем строить индикатор и торговать по сишке:

si = ss.Create('Si', settings="trades,finam,book1", leg_factor=1)

leg_factor это на что мы будем домножать размер и направление ордера (он может быть 0, если мы не хотим его торговать), флаги означают, что мы хотим получать сделки, исторические данные, стакан глубиной 1.

Ура! Теперь можно создать состояние.

state = State([si])

Нам нужны исторические данные с Финама, таймфрейм 1 минута, с предыдущего торгового дня, закрытия свечи:

finam = Finam(
    timeframe=FinamTimeFrame.Min1,
    day_shift=1,
    bar_open=False)

Котировки c минимальной частотой тика 5 секунд:

mcast = Mcast([], quartz_period=5000)

Ограничение по времени торговли:

Начинаем торговать в 7
Не открывать позицию после 10
Принудительное закрытие в 11

hours = ModHours([
	ModHoursRule("19:00:00", Side.All, Action.Open),
    ModHoursRule("22:00:00", Side.All, Action.Close),        
    ModHoursRule("23:00:00", Side.All, Action.ForceClose)
])

Хотим, чтобы позиция закрывалась по времени через час (этот модуль генерирует ордеры, нужно ставить его перед другими модулями, создающими ордеры):

tclose = ModTimeClose(timeout=3600000)

Теперь модуль, который будет по сигналу создавать торговые ордеры:

ordgen = ModOrderGen(lot_size=1)

Далее цепочка фильтров по объему и цене:

Не больше, чем позволяет ограничение по позе
Не больше, чем есть в стакане, но не меньше заданного количества
По лучшей цене + один пункт вглубь

poslmt = ModPosLimit(max_pos=1)
market_px = ModMarketPx(min_qty=1, slippage=-1)

Наконец, торговый шлюз! Возьмем для начала виртуальное исполнение:

executor = ModVirtExec(
    trade_timeout=1000, 
    cancel_timeout=3000, 
    trades_file='trades.csv', 
    random_unfill=False
)

А теперь самое главное, сама стратегия. Мы должны обработать котировки и передать торговый сигнал.

class Strategy(Module):
    
    def __init__(self):
        super(Strategy, self).__init__()
        
    def Mutate(self, state: State)
    	pass

Это базовый каркас, теперь начнем его наполнять. Для примера возьмем простой алгоритм: покупаем ниже скользящей средней, продаем выше. Нам потребуется индикатор:

self.rol_mean = RollingMean(window=15, timeframe=60000)  # 15 минут

Каждый вызов Mutate это тик, обновляем индикатор:

if state.securities[0].trd_ts > 0:  # если цена последней сделки валидная
	self.rol_mean.Update(state.signal.ts, state.securities[0].trd_px)  # то обновляем

Сама логика:

si = state.securities[0]
if self.rol_mean.Good():  # прогрелся, значение валидное
    mean = self.rol_mean.calculate()
    if si.bid > mean + 100:
        state.signal.action = Action.Open
        state.signal.side = Side.Sell
    elif si.ask < mean - 100:
        state.signal.action = Action.Open
        state.signal.side = Side.Buy

Отлично! Надо все это теперь соединить вместе и запустить.

import time

strategy = Strategy()

executor.Start(state, [])
finam.Start(state, [strategy])  # запускаем в начале, чтобы прогреть индикатор
mcast.Start(state, [strategy, tclose, hours, ordgen, poslmt, market_px, executor])

try:
    while True:
        time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    pass

executor.Stop()
mcast.Stop()

Обязательно надо останавливать активные модули в конце!

Хочу прикрутить сигналы из метака

Общение будет реализовано с помощью 0mq сокетов, для этого есть специальный модуль. В нем из сокета считывается бинарная структура Signal:

struct Signal
{
  	int64_t ts;  // время сигнала в миллисекундах
  	Side side;  // (int32_t) направление ордеров: покупка, продажа
	Action action;  // (int32_t) действие: открытие, закрытие, пропуск
};

Варианты:

Открыть лонг ActionOpen SideBuy
Открыть шорт ActionOpen SideSell
Закрыть лонг ActionClose SideSell
Закрыть шорт ActionClose SideBuy
Закрыть позицию ActionClose SideAll
Ничего не делать ActionBypass SideAll

Специальные случаи:

Аварийное завершение пайпа ActionTerminate
Принудительное закрытие позиции ForceClose (по времени, в конце торгового дня)

Внутри модуля идет проверка, насколько старый сигнал записан в память. Если значение больше допустимого таймаута, то считается, что сигнала нет (ActionBypass).

На стороне метатрейдера нужно писать в сокет соответствующие значения (не забываем разложить нужные фалы по папочкам):

#include <ModZmqSignalPub.mqh>

input string forwarder_tx = "tcp://127.0.0.1:42001";
ModZmqSignalPub pub;

int OnInit()
{
   if (pub.Stat(forwarder_tx) != 0)
      return INIT_FAILED;
         
   return INIT_SUCCEEDED;
}

void OnTick()
{
  	if (OpenLong())
    {
      	pub.SendSignal(ActionOpen, SideBuy);
    }
  	else
    {
      	pub.SendSignal(ActionBypass, SideAll);
    }   		
}

Хочу торговать синтетик

В случае синтетической позиции, у нас появляется несколько "ног". Соотношение между ними регулируется с помощью коэффициента leg_factor. Например, для торговли фьючерсным спредом значения будут 1 и -1.

Также появится несколько дополнительных модулей:

Модуль, выравнивающий размер ордеров ModEqualizer
Модуль, выравнивающий позицию, в случае неисполнения части ордеров ModBalancer, он работает только если нет висящих неисполненных ордеров

equalizer = ModMcastEqualizer()
balancer = ModMcastBalancer()

executor.Start(state, [balancer, poslmt, market_px, executor])  # вызывается на каждую сделку
mcast.Start(state, [strategy, ..., poslmt, market_px, equalizer, executor]) # перед исполнением

Хочу протестировать страту

Нет проблем, берем модуль Финама, задаем в нем количество торговых дней и запускаем боевой пайп. Единственное, нужно заменить исполнение ModMarketPx на ModTrdPx:

trdpx = ModTrdPx(spread_pt=2)

finam.Start(state, [strategy, ..., trdpx, executor])

Часто возникающие проблемы

Кастомный модуль падает при вызове Mutate

Проверьте наличие в конструкторе super(<YourModuleName>, self).__init__()
Оберните тело функции в try except

Не торгует :(

Убедитесь, что в сигнале не нулевой таймстамп ts
leg_factor должен быть отличным от нуля

Как все работает

Модули

Модули — объекты, генерирующие (активные) или преобразующие (пассивные) состояние State. Пайп представляет собой список модулей, которые выполняются слева направо. Пайп есть у каждого активного модуля (может быть пустой). Когда активный модуль принимает решение о запуске пайпа, он ждет, пока освободится состояние, блокирует его (чтобы одновременно выполнялся только один пайп) и запускает обработку сигнала.

Очень важно, чтобы активный модуль не блокировал основной поток приложения. Исключение делается только для загрузки исторических данных и тестирования.

Пассивные модули должны реализовывать метод Mutate , принимающий в качестве аргумента указатель на состояние State.

Запуск и остановка активного модуля осуществляется с помощью методов Start (передается указатель на состояние и пайп) и Stop соответственно. Модуль может переопределить методы StartImpl и Stop при необходимости. Для запуска пайпа нужно получить состояние с помощью GetState, далее заблокировать его, вызвать ExecutePipe и разблокировать состояние.

Пишем пассивный модуль

С++

struct PassiveModule : public Module
{
private:  
  	int64_t int_param_;
  	std::string string_param_;
 
public:  
  	PassiveModule(int64_t some_int_param,  // все параметры можно передать в конструкторе
                  const std::string& some_string_param)
      	: int_param_(some_int_param)
    	, string_param_(some_string_param)
  	{
  	}
  
	void Mutate(State* state) override
	{	
		state->signal.action = Action::Open;
    	state->signal.side = Side::Buy;
	}
};

Python

class PassiveModule(Module):
    
    def __init__(self, some_param, another_param):        
        super(PassiveModule, self).__init__()  # без этого не будет работать!
        self.param = some_param
        self.another_param = another_param

	def Mutate(self, state: State):  # не забываем про self
		state.signal.action = Action.Open
    	state.signal.side = Side.Buy

Пишем активный модуль

В С++ для блокировки состояние можно использовать удобный класс ScopedState, который работает в пределах видимости. Или можно использовать методы примитива синхронизации:

lock ждет освобождения ресурса и блокирует ресурс
unlock освобождает ресурс
try_lock пытается захватить ресурс, при неудаче возвращает false иначе true

С++

class ActiveModule : public Module
{
private:
  	int64_t int_param_;
  
	void SomeCallbackFromThread(int64_t ts)  // все время в миллисекундах
	{
		ScopedState state(GetState());  // удобный класс для контекстной блокировки 
		ExecutePipe(ts, true)  // сброс сигнала выставлен в true
	}
	
public:  
  	ActiveModule(int64_t int_param)
    	: int_param_(int_param)
    {
	}

	void StartImpl() override
	{	
		StartSomeThreadWithParam(int_param_);
	}

	void Stop() override
	{	
		StopThread();
	}
};

Python

class ActiveModule(Module):

	def __init__(self):        
        super(ActiveModule, self).__init__()

	def StartImpl(self):
		startSomeThreadProc()

	def Stop(self):
		stopThreadProc()

	def callbackFromFuckingThread(self, ts: int):
		state = self.GetState()
		state.lock()
		self.ExecutePipe(ts, reset=true)
		state.unlock()

Активный модуль должен обязательно передать в пайп метку времени — ее будут использовать все последующие модули. Это может быть текущее время, серверное время или прошлое, при работе с историческими данными.

Примеры запуска активного модуля:

С++

active_module.Start(&state, { &mod1, &mod2, &mod3 })

Python

activeModule.Start(state, [mod1, mod2, mod3])

ВАЖНО! Оборачивайте, пожалуйста, тела методов в питоне в try except, иначе можно очень долго отлавливать неявный баг.

Состояние

Состояние — это структура, в которой содержится вся информация, необходимая для общения между модулями:

Список инструментов Security
Текущий торговый сигнал Signal
Текущие торговые ордера Order

Состояние создается один раз в одном экземпляре и используется на протяжении всей работы программы. Состояние инициализируется списком предварительно созданных инструментов.

Инструмент

Структура описывающая параметры и состояние торгуемого на какой-либо площадке инструмента. Состоит из нескольких секций. Первая секция содержит неизменяемые параметры, необходимые для идетификации инструмента в различных системах:

full_code полный код контракта, например Si-12.16
class_code идентификатор сессии, например CETS (валюта), SPBFUT (фьючерсы)
px_decimals количество знаков после запятой в цене
px_step шаг цены в пунктах
qty_decimals количество знаков после запятой в объеме
qty_step шаг объема в пунктах

Стакан заявок:

book_ts время последнего изменения стакана (в мс); 0 означает, что стакан невалидный
bid_px лучшая цена на покупку (в пунктах)
bid_qty объем по лучшей цене на покупку
ask_px лучшая цена на продажу (в пунктах)
ask_qty объем по лучшей цене на продажу
min_px минимальная цена в стакане (в пунктах)
max_px максимальная цена в стакане (в пунктах)
book массив объемов по указанной цене (индексы - цены в пунктах)

Последняя сделка:

trd_ts время последней сделки (в мс)
trd_px цена последней сделки (в пунктах)
trd_qtyобъем последней сделки

Позиция:

pos позиция со знаком (+1 лонг, -1 шорт)
pos_buy_limit суммарный объем висящих лимиток на покупку
pos_sell_limit суммарный объем висящих лимиток на продажу
pos_buy_chunks разбивка лонга по времени
pos_sell_chunks разбивка шорта по времени

Настройки:

settings строка с перечисленными потоками данных для данного иструмента
leg_factor коэффициент ноги, имеет знак (1 общее направление, -1 обратное направление); значение 0 означает неторговый инструмент

Расширения:

extensions словарь значений вещественного типа, где ключ - идентификатор, уникальный для каждого расширения стакана или сделок

Настройки

Строка подписки на рыночные данные может содержать следующие значения (разделитель не важен, регистр нижний):

book1 подписка на лучшие цены
book5 подписка на стакан глубины 5
book20 подписка на стакан глубины 20
book50 подписка на стакан глубины 50
book подписка на полный стакан
trades подписка на сделки
finam подписка на прогрев
zmq подписка на котировки по 0mq

Сигнал

Тоговый сигнал — структура, содержащая время, действие и направление торгового решения. Временная метка сигналу присваивается активным модулем при запуске конвейера. В сигнале может быть сколь угодно много торгуемых ног.

Напраление Side имеет для удобства представление в виде знака. Т.о. становятся удобными операции инвертирования направления и модификации позиции.

1 Buy
-1 Sell
0 All

Действия Action отсортированы в порядке наибольшего приоритета, это сделано для возможности фильтрации с помощью правил.

0 Terminate
1 ForceClose
2 Bypass
3 Close
4 Open

Ордер

Содержит информацию для торгового приказа: направление, количество, цену в десятичных пунктах, время постановки в миллисекундах и указатель на соответствующий инструмент.

Чтобы получить цену (объем) в виде числа с плавающей точкой, надо цену (объем) ордера поделить на 10 в степени количество знаков после запятой у данного инструмента:

order.px / 10 ** order.security.px_decimals
order.qty / 10 ** order.security.qty_decimals

Ордер может находиться в следующих состояниях:

Pending ордер передан в обработку, но факт обработки не подтвержден (на примере zmq, ордер отсылается паблишером, до получения пакета со статусом OrderStatus::Placed)
Placed ордер обработан (лимитка еще может быть не выставлена)
Filled ордер частично или полностью исполнен
Canceled ордер отвергнут системой или отменен, полностью или частично

Для удобства класс содержит методы, изменяющие состояние ордера:

Add обновляет метку времени и присваивает один из статусов Pending или Placed; позиция не изменяется, но модифицируются значения pending_buy_limit или pending_sell_limit.
Fill вызывается при сделке, передаются время, объем и цена сделки; Происходит модификация позиции, текущих лимиток, а также разбивки позиции по времени PositionChunk. Это механизм для закрытия по времени FIFO. При каждой сделке "кусочки" позиции правильно схлопываются и объединяются так, что их сумма всегда равна текущей позиции.
Cancel отмена ордер

Кастомные поля в состоянии

В С++ нужно отнаследоваться от State, далее во всех местах кастовать указатели:

void Mutate(State* state) override
{
	ExtendedState* state_ex = dynamic_cast<ExtendedState*>(state);
}

В питоне поддерживаются динамические аттрибуты:

def Mutate(self, state: State):
    print(state.some_new_var)
	state.another_extended_var = 42

Предопределенные инструменты

Класс SecurityStore хранит список предопределенных инструментов. Создать экземпляр можно как по полному коду, так и по сокращению (удобно при перестановке контрактов перед экспирацией). Используется метод Create, в который передается символьный ключ, а также настройки инструмента. Класс также умеет правильно выбирать нужную экспирацию фьючерса на Московской бирже по символу, например Si.

ss = SecurityStore()
si_sec = ss.Create(key='Si', settings="book,finam", leg_factor=1)

Пример сокращений и полных кодов предопределенных инструментов

Полный код	Сокращение
ED-12.16	ED
Si-12.16	Si
BR-1.17	BR
RTS-12.16	RTS
USD000UTSTOM	USDRUB_TOM

Библиотека модулей

Источник котировок `ModMcast`

Внутри представляет собой набор стримов, соответствующих потокам FAST, и набор расширений-обработчиков. Стандартные расширения ModMcastBook (собирает стакан из обновлений) и ModMcastTrades (записывает последнюю сделку) активируются при наличии флагов Flags::BookAggregate и Flags::Trades соответственно. Модуль самостоятельно выбирает стрим и обработчик для каждого инструмента состояния, на основе параметров flags и session_id.

Для правильной обработки котировок, следует понимать, в какой момент данные валидные. Запуску конвейера предшествуют следующие события:

В FAST поток приходит новое сообщение
Декодировано первое обновление для одного из инструментов
Состояние блокируется
Применяются все последующие обновления
Очередь сообщений пуста
Запуск конвейера
Для каждого инструмента, если время последнего обновления (trd_ts, book_ts) не равно 0, то данные валидные
Разблокировка состояния

В конце работы обязательно вызвать Stop. Хорошей практикой будет запоминать в модуле стратегии время последнего обновления инструмента, чтобы пересчитывать только то, что изменилось.

Расширения

Для каждого стрима на каждый инструмент создается обработчик, на который навешивается некоторое количество расширений. Расширения бывают встроенные (стакан, сделки), под их состояние заведены специальные переменные book_* и trd_* и внешние, чьи значения хранятся в словаре extensions.

Низкоуровневые структуры

enum class FastUpdateAction
{
	New = 0,
	Change = 1,
	Delete = 2
};

enum class FastEntryType  // может быть расширена по запросу
{
	Bid = '0',
	Ask = '1',
	Trade = '2',
	Empty = 'J', 
};

struct FastBookUpdate
{
	FastUpdateAction action;
	FastEntryType type;
	int64_t ts;  // время в миллисекундах
	uint64_t level;  // для ФОРТС: уровень в стакане, отсчет с 1
	uint64_t rpt_seq;  // номер инкрементального обновления, должен увеличиваться на 1
	int64_t px;  // цена в пунктах
	int64_t qty;
};

class FastBook  // приведу только несколько методов, которые могут пригодиться
{
public:
  
	bool Online();  // стакан валидный
  	void RecoverFree();  // говорим, что не нужна процедура восстановления в случае пропуска
};

Расширение должно реализовывать интерфейс ModMcastExtension:

bool OnlineImpl(FastBook* book) по умолчанию true, если хотя бы одно раширение возвратило false, пайп не исполнится
void ResetImpl(FastBook* book) вызывается при начальной инициализации, при всех очистках стакана и клирингах
void UpdateImpl(FastBook* book, FastBookUpdate& update) вызывается на каждое инкрементальное обновление, стакан еще не готов
void UpdateEndImpl(FastBook* book) вызывается в конце тика, в этотм момент стакан уже собран, можно его использовать

mcast = ModMcast([])

Параметры конструктора

Название	Тип	Описание
extensions	List[ModMcastExtension]	список расширений (может быть пустой)

Зависит от:

state.security.isin
state.security.instr_id
state.security.session_id
state.security.book_depth

Модифицирует:

state.signal.*
state.security.book_*
state.security.trd_*

Источник сделок `ModFinam`

Загружает сделки с выбранным таймфреймом и заданной глубиной (в днях). Выбирает инструменты по параметрам flags содержащим FlagBoost. Использует finam_market и finam_quote. Следует вызывать в самом начале, блокирует состояние на весь период работы функции Start.

finam = ModFinam(
    timeframe=FinamTimeFrame.Min1,
    day_shift=1,
    bar_open=True
)

Параметры конструктора

Название	Тип	Описание
timeframe	FinamTimeFrame	таймфрейм из перечисления `FinamTimeFrame`
day_shift	Int64	глубина истории в торговых днях
bar_open	Bool	если истина, то берется цена открытия бара, иначе - закрытия

Зависит от:

state.security.flags
state.security.finam_*

Модифицирует:

state.signal.ts
state.security.trd_*

Тайм менеджер `ModHours`

Хранит список торговых правил ModHoursRule, привязанных к определенному времени суток. Каждое правило состоит из следующих полей:

Время применения, строка HH:MM:SS
Направление Side
Действие Action

Если приоритет действия сигнала меньше текущего правила, то назначается действие соответствующее правилу. Например, сигнал Open, а правило ForceClose для All, тогда итоговый сигнал будет ForceClose.

Модуль также имеет метод ForceClose для принудительного закрытия позиций. Параметр min_period задает минимальный перид в миллисекундах, в течение которого не будет применено следующее правило.

hours = ModHours([
	ModHoursRule("11:00:00", Side.All, Action.Open),
	ModHoursRule("22:00:00", Side.All, Action.Close),        
	ModHoursRule("23:00:00", Side.All, Action.ForceClose)
])

Параметры конструктора

Название	Тип	Описание
rules	List(ModHoursRule)	Набор правил

Зависит от:

state.signal.ts
state.signal.side
state.signal.action

Модифицирует:

state.signal.side
state.signal.action

Генератор ордеров `ModOrderGen`

Преобразует сигнал в набор ордеров, в соответствии с коэффициентами ног. Если ордера в сигнале уже есть, то ничего не делает. Для случаев Close и ForceClose с направлением All выбирает направление закрытия позиции по текущему инструменту.

order_gen = ModOrderGen(lot_size=50)

Параметры конструктора

Название	Тип	Описание
lot_size	Int64	Общий лот для ордеров

Зависит от:

state.signal.action
state.orders.empty

Модифицирует:

state.orders
state.signal.order.qty
state.signal.order.side
state.signal.order.security (указатель)

Менеджер позиций `ModPosLimit`

Ограничивает объем ордеров в соответствии с лимитами по позиции и открытым ордерам.

pos_limit = ModPosLimit(max_pos=100)

Параметры конструктора

Название	Тип	Описание
max_pos	Int64	Максимальный размер позиции

Зависит от:

state.signal.action
state.signal.order.side
state.signal.order.qty
state.signal.order.security.leg_factor
state.signal.order.security.pos
state.signal.order.security.pos_buy_limit
state.signal.order.security.pos_sell_limit

Модифицирует:

state.signal.order.qty

Исполнение по маркету `ModMarketPx`

Назначает цену для ордеров в сигнале. Также корректирует объем исходя из текущей ликвидности и минимально допустимого лота.

market_px = ModMarketPx(min_qty=1, slippage=100)

Параметры конструктора

Название	Тип	Описание
min_qty	Int64	Минимальный размер позиции
slippage	Int64

Зависит от:

state.signal.order.side
state.signal.order.qty
state.signal.order.security.leg_factor
state.signal.order.security.bid
state.signal.order.security.ask
state.signal.order.security.book

Модифицирует:

state.signal.order.qty
state.signal.order.px

Уравнитель `ModEqualizer`

Выравнивает объем в ордерах в соответствии с коэффициентом ног.

equalizer = ModEqualizer()

Зависит от:

state.signal.order.qty
state.signal.order.security.leg_factor

Модифицирует:

state.signal.order.qty

Балансировщик `ModBalancer`

Используется только для синтетических инструментов. Обнаруживает разбалансировку синтетической позиции и генерирует соответствующие ордеры, с учетом предыдущего сигнала. Работает только если нет неисполненных лимиток.

balancer = ModBalancer()

Зависит от:

state.signal.action
state.signal.order.side
state.signal.order.qty
state.signal.order.security.leg_factor
state.signal.order.security.pos
state.signal.order.security.pos_buy_limit
state.signal.order.security.pos_sell_limit

Модифицирует:

state.orders
state.signal.order.qty
state.signal.order.side
state.signal.order.security (указатель)

Исполнение по сделкам `ModTrdPx`

Подходит для тестирования по сделкам. Назначает ордерам цену последней сделки плюс (минус) заданный в пунктах спред.

trdPx = ModTrdPx(spread_pt=2)

Параметры конструктора

Название	Тип	Описание
spread_pt	Int64	Спред в пунктах

Зависит от:

state.signal.order.side
state.signal.order.security.trd_px

Модифицирует:

state.signal.order.px

Закрытие по времени `ModTimeClose`

Работает раз в минуту, суммирует "протухшие кусочки" позиции по каждому инструменту, и делает из них ордера, перезаписывая имеющиеся. Делает сигнал ForceClose.

time_close = ModVirtExec(timeout=1000*60)

Параметры конструктора

Название	Тип	Описание
timeout	Int64	время жизни позиции в мс

Зависит от:

state.signal.ts
state.signal.order.security.leg_factor
state.signal.order.security.pos
state.signal.order.security.pos_buy_chunks
state.signal.order.security.pos_sell_chunks

Модифицирует:

state.signal.action
state.orders
state.signal.order.qty
state.signal.order.side
state.signal.order.security (указатель)

Трейдер `ModVirtExec`

Виртуальная торговля, с рандомным исполнением (заявка может исполниться, а может повиснуть). Журналирует все сделки в файл.

virt_exec = ModVirtExec(
    trade_timeout=1000, 
    cancel_timeout=3000, 
    trades_file='trades.csv', 
    random_unfill=False
)

Параметры конструктора

Название	Тип	Описание
trade_timeout	Int64	отправление ордеров не чаще чем раз в промежуток (в мс)
cancel_timeout	Int64	время до отмены ордера (в мс)
trades_file	String	путь к выходному файлу со сделками
random_unfill	Bool	случайно не исполняет ордера (имитирует висящие лимитки)

Зависит от:

state.signal.ts
state.signal.action
state.signal.order.*

Модифицирует:

state.signal.*
state.signal.order.security.pos_*

Трейдер `ModPlazaExec`

Коннектор к плазе.

plaza = ModPlazaExec(trade_timeout=1000, cancel_timeout=3000, comment='strategyName', client_code='CODE', port=1234)

Параметры конструктора

Название	Тип	Описание
trade_timeout	Int64	отправление ордеров не чаще чем раз в промежуток (в мс)
cancel_timeout	Int64	время до отмены ордера (в мс)
comment	String	Комментарий к выставляемым ордерам
client_code	String	зависит от счета
port	Short	зависит от инстанса роутера, по умолчанию 4001

Зависит от:

state.signal.ts
state.signal.action
state.signal.order.*

Модифицирует:

state.signal.*
state.signal.order.security.pos_*

Точка восстановления позиции `ModRestorePoint`

Сохраняет текущую позицию при отсутствии висящих лимиток и загружает при старте приложения.

restore = ModRestorePoint('restore_point.csv')

Параметры конструктора

Название	Тип	Описание
path	String	путь к файлу с точкой восстановления

Зависит от:

state.security.class_code
state.security.full_code
state.security.pos_buy_limit
state.security.pos_sell_limit
state.security.leg_factor

Модифицирует:

state.security.pos

ZeroMQ-based модули

Все взаимодействие построено по схеме PUB-SUB через посредника. Решается проблема обнаружения, а также временного отключения одной из сторон. Адреса посредника на M1:

tcp://127.0.0.1:42001 для отправки сообщений
tcp://127.0.0.1:42002 для получения сообщений

Получение сигналов `ModZmqSignalSub`

sig_sub = ModZmqSignalSub(name='signal_name', forwarder_rx="tcp://127.0.0.1:42002")

Параметры конструктора

Название	Тип	Описание
name	String	уникальное имя сигнала (используется как топик сообщения)
forwarder_rx	String	zmq адрес получения

Модифицирует:

state.signal

Отправка сигналов `ModZmqSignalPub`

sig_pub = ModZmqSignalPub(name='signal_name', forwarder_tx="tcp://127.0.0.1:42001")

Параметры конструктора

Название	Тип	Описание
name	String	уникальное имя сигнала (используется как топик сообщения)
forwarder_tx	String	zmq адрес отправки

Зависит от:

state.signal

Получение котировок `ModZmqSecuritySub`

Подписывается на инструменты с флагом zmq, топик SEC_<ClassCode>_<FullCode>. Запускает конвеер на каждый тик.

sec_sub = ModZmqSecuritySub(forwarder_rx="tcp://127.0.0.1:42002")
sec_sub.Start(state, [])
sec_sub.Stop()

Параметры конструктора

Название	Тип	Описание
forwarder_rx	String	zmq адрес получения

Зависит от:

state.securities.settings
state.securities.class_code
state.securities.full_code

Модифицирует:

state.securities.book_*
state.securities.trd_*
state.signal.ts

Отправка котировок `ModZmqSecurityPub`

Для всех инструментов с флагом zmq рассылаются обновления с топиком SEC_<ClassCode>_<FullCode>.

sec_sub = ModZmqSecurityPub(forwarder_tx="tcp://127.0.0.1:42001")

Параметры конструктора

Название	Тип	Описание
forwarder_tx	String	zmq адрес отправки

Зависит от:

state.securities.settings
state.securities.class_code
state.securities.full_code
state.securities.book_*
state.securities.trd_*

Исполнение `ModZmqExec`

Реализует торговлю по алгоритму, аналогичному ModVirtExec: постановка лимиток, отмена через таймаут. Дополнительный параметр placed_timeout введен для обработки случая, когда принимающая сторона недоступна, если через заданный промежуток времени не пришло подтверждение со статусом OrderStatus::Placed, считается, что ордер отвергнут.

Благодаря дизайну PUB-SUB можно исполнять ордера сразу на нескольких удаленный экзекьюторах, например реализовывать арбитражные стратегии.

executor = ModZmqExec(
    comment="test",
    place_timeout=5000,
    cancel_timeout=3000,
    forwarder_rx="tcp://127.0.0.1:42002",
	forwarder_tx="tcp://127.0.0.1:42001"
)
executor.Start(state, [])
executor.Stop()

Параметры конструктора

Название	Тип	Описание
comment	String	комментарий к ордерам
place_timeout	Integer	таймаут ответа о постановке ордера
cancel_timeout	Integer	таймаут отмены неисполненных лимиток
forwarder_rx	String	zmq адрес получателя
forwarder_tx	String	zmq адрес отправителя

Зависит от:

state.orders
state.signal.ts
state.securities.full_code
Модифицирует:
- state.signal.*
- state.signal.order.security.pos_*

Инкрементальные индикаторы

Базовый класс RollingBase для имплеметации индикаторов со скользящим окном. Доступные для переопределения методы: OnPush, OnPop, calculate.

Стандартные индикаторы (параметры: window, timeframe):

RollingMean
RollingStd
RollingMin
RollingMax
RollingShift
RSI

Использование:

Проинициализировать (в конструкторе).
Обновлять внутреннее значение на каждой итерации с помощью Update (принимает ts время в мс и value вещественное число).
Когда индикатор полностью "прогреется", метод Good будет возвращать истину.
Получить конечное значение можно с помощью calculate. (У некоторых индикаторов есть вспомогательные методы, например mean у RollingStd, или previous у RollingMinMax).

	oil_rsi = RSI(window, timeframe)
	oil_sec = state.securities[1]
	oil_rsi.Update(state.signal.ts, oil_sec.trd_px)
	if oil_rsi.Good():
		rsi = oil_rsi.calculate()
		print('RSI: %.f', rsi)

Установка

Откуда качать

cgate ftp://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/CGate/ (x64)
libzmq https://github.com/zeromq/libzmq
conda https://www.continuum.io/downloads (x64)
pybind11 https://github.com/pybind/pybind11.git

Прописать переменные окружения

%CGATE_HOME% (C:\Moscow Exchange\SpectraCGate2)
%CPP_DEPS% (C:\deps)
%CONDA_HOME% (C:\Anaconda3)

Проверить зависимости в `%PATH%` (приложения будут искать здесь библиотеки)

%CGATE_HOME%\bin
%CONDA_HOME%
%CONDA_HOME%\Library\bin

Name		Name	Last commit message	Last commit date
Latest commit History 12 Commits
dependencies		dependencies
mpipe		mpipe
mpipe_binding		mpipe_binding
mpipe_test		mpipe_test
package		package
wheel		wheel
.gitignore		.gitignore
.gitmodules		.gitmodules
.travis.yml		.travis.yml
CMakeLists.txt		CMakeLists.txt
LICENSE		LICENSE
README.md		README.md
__init__.py		__init__.py
linux_py3.6.sh		linux_py3.6.sh
win_x64.bat		win_x64.bat

License

m-kus/mpipe

Folders and files

Latest commit

History

Repository files navigation

MPipe

Быстрый старт

Хочу написать страту на питоне

Хочу прикрутить сигналы из метака

Хочу торговать синтетик

Хочу протестировать страту

Часто возникающие проблемы

Кастомный модуль падает при вызове Mutate

Не торгует :(

Как все работает

Модули

Пишем пассивный модуль

Пишем активный модуль

Состояние

Инструмент

Настройки

Сигнал

Ордер

Кастомные поля в состоянии

Предопределенные инструменты

Библиотека модулей

Источник котировок ModMcast

Расширения

Низкоуровневые структуры

Параметры конструктора

Источник сделок ModFinam

Параметры конструктора

Тайм менеджер ModHours

Параметры конструктора

Генератор ордеров ModOrderGen

Параметры конструктора

Менеджер позиций ModPosLimit

Параметры конструктора

Исполнение по маркету ModMarketPx

Параметры конструктора

Уравнитель ModEqualizer

Балансировщик ModBalancer

Исполнение по сделкам ModTrdPx

Параметры конструктора

Закрытие по времени ModTimeClose

Параметры конструктора

Трейдер ModVirtExec

Параметры конструктора

Трейдер ModPlazaExec

Параметры конструктора

Точка восстановления позиции ModRestorePoint

Параметры конструктора

ZeroMQ-based модули

Получение сигналов ModZmqSignalSub

Параметры конструктора

Отправка сигналов ModZmqSignalPub

Параметры конструктора

Получение котировок ModZmqSecuritySub

Параметры конструктора

Отправка котировок ModZmqSecurityPub

Параметры конструктора

Исполнение ModZmqExec

Параметры конструктора

Инкрементальные индикаторы

Установка

Откуда качать

Прописать переменные окружения

Проверить зависимости в %PATH% (приложения будут искать здесь библиотеки)

About

Topics

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Languages

Источник котировок `ModMcast`

Источник сделок `ModFinam`

Тайм менеджер `ModHours`

Генератор ордеров `ModOrderGen`

Менеджер позиций `ModPosLimit`

Исполнение по маркету `ModMarketPx`

Уравнитель `ModEqualizer`

Балансировщик `ModBalancer`

Исполнение по сделкам `ModTrdPx`

Закрытие по времени `ModTimeClose`

Трейдер `ModVirtExec`

Трейдер `ModPlazaExec`

Точка восстановления позиции `ModRestorePoint`

Получение сигналов `ModZmqSignalSub`

Отправка сигналов `ModZmqSignalPub`

Получение котировок `ModZmqSecuritySub`

Отправка котировок `ModZmqSecurityPub`

Исполнение `ModZmqExec`

Проверить зависимости в `%PATH%` (приложения будут искать здесь библиотеки)