Tokyo Quantopian Users Group Vol.6

このレポジトリに含まれる資料は、2018/12/15(Sat)に行われた Tokyo Quantopian User Group Vol.06 で使用した発表資料です。

ファイルはjupyter notebook形式です。これを実際に動作させるためには、Quantopianのアカウントが必要です。アカウント作成後、自分のResearch環境にnotebookをimportすることで実行可能となります。

当日のタイムテーブルは以下の通り。

TQUG Vol.6 "Fundamental Factor Model" タイムテーブル

時間は目安です。適宜休憩入れます

13:00 Opening.

• 会場スポンサー様よりSmartTrade社及びQuantXサービス説明

13:10 Part.0 はじめに

• 自己紹介
• 資料配布、Quantopianセッティングなどの準備時間

13:30 Part.1 基礎知識

• 基本的な知識についての説明を行います
  • ファンダメンタル分析ってなに？
  • ファンダメンタル分析と、テクニカル分析
  • アノマリー
  • ファクターモデル
    • 収益（リターン）は何から生じる？
    • リターンモデルとリスクモデル
    • 有名なリスクモデル
      • シングルファクターモデル： -CAPM-
      • マルチファクターモデル： - Fama-French 3factor
      • それ以外（Barraなど、既存の商用モデルについていくつか）

14:00 Part.2 Quantopian基礎知識

• QuantopianのNotebookを使って、ファクターモデルの構築に必要な処理を学習する。
  • Quantopianでできること
    • パイプライン
    • スクリーニング（フィルタリング）
  • Quantopianで使える株価以外のデータ（ファンダメンタルデータ）

15:00 Part.3 ファクター（アルファ）の探索

• QuantopianのNotebookを使って、予測精度の高いファクター（アルファ）を発見する方法を学習する。
  • Quant Workflow とはなにか？
  • Alphalens を使ったアルファの探索
    • IC(情報係数)とは？
    • zscoreとは？

16:00 Part.4 アルゴリズムとして登録してバックテストしよう

• ここまでの内容をベースに、アルゴリズムとして登録してバックテストを行う
  • ポートフォリオ最適化（Objective Function / Constraints）についての解説
  • Quantopian Contest Criteria
  • ハンズオン（ここまでの知識を使って、Quantopian Contest Criteriaをパスするアルゴリズムを作る）

17:00 Closing. 質問会

• 勉強会を通じてわからなかったこと、感想等を共有しましょう