ultron 目录下是ultron计算库相关的例子，采用了沙盒环境，无需连接其他任何数据源可直接执行，会调用沙盒环境下的示例数据。包括如下例子:
- 多特征降维方法(示例 2.2)
- 构建三种期货横截面组合(示例 3.1)
- 期货横截面组合优化回测(示例 3.2)
- 期货多特征非线性组合优化(示例 3.3)
- 多层机器学习期货横截面组合(示例 3.4)
- 自定义择时模型特征(示例 4.1)
- 构建择时主裁模型和择时边裁模型(示例 4.2)
- 择时主裁模型和择时边裁模型的预测(示例 4.3)
- 混合择时模型预测(示例 4.4)
- 机器学习预测时序涨跌(示例 5.1)
- 集成学习预测时序涨跌(示例 5.2)
- 机器学习模型寻优(示例 6.1)
- 进化算法挖掘因子(示例 6.2)
- 器学习构建股票多特征模型(示例 7.1)
- 机器学习模型+优化器构建股票横截面组合(示例 7.2)
- gridsearch调优机器学习模型参数(示例 7.4)
- Kmean和优化器构建支撑线和阻力线(示例 8.1)
- 计算标的 趋势变化敏感速度及标的之间相关性(示例 8.2)
- 分析位移路程分析(示例 8.3)
- 技术线拟合分析(示例 8.4)
- 技术线黄金分割分析(示例 8.5)
- 技术骨架点分析(示例 8.6)
- 技术线相关性分析(示例 8.7)
- 技术线跳空技术分析(示例 8.8)
- 技术线进行路移分析(示例 8.9)
- 技术线振幅分析(示例 8.10)
- 期货原始因子进行线性信号转化(示例 9.1)
- 期货多因子组合风险约束(示例 9.2)
- 期货横截面信号池衍生计算的方式(示例 9.3)
- gridsearch对股票开平策略组合寻优(示例 10.1)
- gridsearch对期货开平策略组合寻优(示例 10.2)
- 股票交易策略及拦截模型择时优化(示例 10.3)
- 期货交易策略及拦截模型择时优化(示例 10.4)
文档地址:https://www.yuque.com/u28038194/atom
version: 1.0.6
计算库更新:
pip install --upgrade Finance-Ultron
安装完成后必须初始化:
from ultron.env import *
init_data()
jdw目录下是jdw相关的例子，采用连接指定数据库环境
- 寻优机器学习因子(示例 1.1)
- 进化算法挖掘因子(示例 1.2)
- 单维度评估股票因子(示例 2.1)
- 多维度评估股票因子(示例 2.2)
- 自定义多维度评估股票因子(示例 2.3)
- 单维度评估期货因子(示例 2.4)
- 多维度评估期货因子(示例 2.5)
- 自定义多维度评估期货因子(示例 2.7)
- 股票不加入机器学习组合优化及回测(示例 3.1)
- 股票加入机器学习组合优化及回测(示例 3.2)
- 期货不加入机器学习组合优化及回测(示例 3.3)
- 期货加入机器学习组合优化及回测(示例 3.4)
- 股票单因子测试评估(示例 4.1)
- 股票不同子策略机器学习合成(示例 4.2)
- 股票组合优化分解(示例 4.3)
- 进化算法挖掘股票因子(实例 5.1)
- 进化算法挖掘期货因子(实例 5.2)
- 股票因子自变异(实例 5.3)
- 期货因子自变异(实例 5.4)
- 股票机器学习合成因子寻优(实例 5.5)
- 期货机器学习合成因子寻优(实例 5.6) version: 1.0.4
计算库更新:
pip install --upgrade Finance-Jindowin