Important:

the data used is from JoinQuant API: its website offers 1-year free account

Main

IH.py IC.py contract.py getting data from Corporate SQL database data retrieved： ICtable_new.csv ICtable_new.csv contract.csv

JoinQuant文件夹

Data required from JoinQuant API

winrate.py API for calculating winning rate of a strategy

joinquant_future.py: 从Joinquant获取期货数据。得到future.csv

get_pre_index_factors: 获得前一天股指的信号数据。得到 pre_factors.csv dpreret.csv dprehigh.csv preret+prehigh.csv 带有信号，merge了指数信号和期货数据的数据

3_signals.py 子策略一 把preret+prehigh.csv和dbasis_60min.csv进行整合和信号生成

firstmins.py 子策略二 当天开盘5min的期货收益，趋势跟随。可以调整时间窗口

multi-strategy.py 两个子策略同时运行

Basis文件价

basis_minutes.py 前一交易日收盘前x分钟基差变化 basis.py 前一交易日基差变化 basis_first_mins.py 当日开盘价格变化

first-mins文件夹

存储JoinQuant/firstmins.py运行的结果 也被用到basis里面读取并计算

last_money文件夹

money.py 研究前日收盘集合竞价的成交金额(成交量)，生成第二天的交易信号