一月对于股价的影响是否显著高于二月

[JiaxiangBU]

$$y=\beta_1Jan + \beta_2Feb$$

1. H0: beta_1=beta_2，想知道一月对于股价的影响是否显著高于二月
2. beta0+beta1是一月的平均价格
3. beta0+beta1是二月的平均价格

所以就是看 $\hat r_{Jan}$ 和 $\hat r_{Feb}$ 孰高孰低。

用 boostrap 的方法，

重复抽样 Jan，建立若干个子样本，算均值，因此可以得到一个均值分布
Feb 类似。

然后去比较两个均值分布的差异。

下面是仿真代码

set.seed(123)
# 初始股价 5 块
# xxxx-12-31
p0 <- 5
# 股价收益率
r <- rnorm(31+30)/100
c <- p0 * (1+r)
p_jan <- p[1:31]
p_feb <- p[32:(31+30)]

p_jan_bar <- map_dbl(1:30, ~mean(p_jan[sample(1:31,10)])) # 每个子样本设定10个，可以修改
p_feb_bar <- map_dbl(1:30, ~mean(p_feb[sample(1:30,10)])) # 每个子样本设定10个，可以修改

data.frame(p = c(p_jan_bar,p_feb_bar), is_feb = c(rep(FALSE, 30), rep(TRUE, 30))) %>% 
    lm(p ~ is_feb, data = .) %>% 
    broom::tidy()

结果是显著的。

[JiaxiangBU]

# A tibble: 2 x 5
  term        estimate std.error statistic   p.value
  <chr>          <dbl>     <dbl>     <dbl>     <dbl>
1 (Intercept)   4.99     0.00302   1655.   2.96e-137
2 is_febTRUE    0.0270   0.00427      6.32 3.99e-  8