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テキスト1 [KloedenPlaten] P.E. Kloeden and E. Platen. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, volume 23. Springer, 1992.
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テキスト2 [Iacus] S.M. Iacus : Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations with R Examples. Springer, 2008.
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テキスト3 [Kusuoka] Kusuoka, Shigeo. "Approximation of expectation of diffusion processes based on Lie algebra and Malliavin calculus." Advances in mathematical economics. Springer Japan, 2004. 69-83.
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テキスト4 [LordPowellShardlow] Lord, Gabriel J., Catherine E. Powell, and Tony Shardlow. An introduction to computational stochastic PDEs. No. 50. Cambridge University Press, 2014.
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発表者 伊藤克哉(E-mail:k1ito(a)ms.u-tokyo.ac.jp, (a)=@)
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時間 毎週月曜日3限(13:00〜14:45)
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場所 数理科学研究科棟509号室
数学特別講究2016用のノートです. このレポジトリには演習問題の解答と発表用の原稿･スライドをアップロードしています.
##セミナー
- 第1回(2016/09/26):[KloedenPlaten] Chapter8 p277〜p303 講義ノート / スライド / PC-Exerciseの解答
- 第2回(2016/10/03):[KloedenPlaten] Chapter9 p305〜p338 講義ノート / スライド / PC-Exerciseの解答
- 2016/10/10: 体育の日
- 第3回(2016/10/17):[KloedenPlaten] Chapter10 p339〜 講義ノート/
- 2016/10/24: 先生の御用事のため休講
- 第4回(2016/10/31):[Iacus] Chapter2 p61〜
- 第5回(2016/11/07):[Kusuoka]
- 2016/11/14: 先生の御用事のため休講
- 第6回(2016/11/21):[LordPowellShardlow] 講義ノート/
- 第7回(2016/11/28):[LordPowellShardlow]
- 第8回(2016/12/05):[LordPowellShardlow]
- 第9回(2016/12/12):[LordPowellShardlow] スライド/
##備考
- jupyter notebookをインストールすると簡単にpythonコードを実行･編集する事ができます.
- [Iacus]は東大のネットーワーク内からSpringerLinkにアクセスするとダウンロードできます.