V1.21

V1.21

• Поддержка торгов на дилере (торговля по выходным):
  • В Marketdata стриме при подписке на trades добавлены обезличенные сделки дилера и добавлена возможность фильтрации типов сделок;
  • В GetOrderbook добавлена поддержка дилерского стакана, теперь он работает и в выходные;
  • В методах Shares и ETFs добавлен параметр instrument_exchange, указывающий, что инструмент также может торговаться на дилерском стакане;
  • Добавлен новый стрим состояний ордеров - OrdersStateStream. В нем транслируются события по изменению состояний ордеров. Отметим, что в этом стриминге контрактом предусмотрен, но на данный момент не заполняется массив сделок по заявкам, появится позже;
• REST шлюз:
  • улучшена стабильность;
  • обогащены коды ошибок в openapi.yaml;
• Песочница: добавлен стриминг позиций и портфеля через вебсокет-соединение;
• В методе Bonds добавлен тип для замещающих облигаций;
• Ответ метода GetStopOrders обогащен типом заявки, создаваемой при исполнении стопордера (лимитная/рыночная);

Отдельно отметим: если вы все еще используете идентификаторы поручений (orderid, ключ идемпотентности), отличные от формата UUID, то ваши ордера могут исполняться немного медленнее. Рекомендуем переходить на использование формата UUID.

V1.20

Релиз 1.20

• Лимит на запросы в marketdata увеличен до 600 в минуту как в REST, так и в GRPC.
• Небольшие фиксы:
  • багфикс песочницы:
    • поправлен расчет комиссии на фьючерсах;
    • добавлен метод GetMaxLots;
    • корректировка расчета доходности портфелей;
    • добавлено ограничение в 10 счетов;
    • исправлен метод getSandboxWithdrawLimits;
  • Улучшена обработка порядка следования трейдов в построении стриминга свечей;
  • Опубликован простой UI для загрузки истории котировок файлами;
  • Выделили торговлю на внутреннем стакане в отдельное расписание, добавили новый интервал с типом dealer_regular_trading_session

V1.19

• Добавили UI для загрузки исторических котировок;
• Доработали "песочницу" -
  • Исправили баг с конвертацией price_type;
  • Исполнение ордеров теперь учитывает и стакан;
  • Добавили учет ликвидной стоимости портфеля;
  • Добавили учет номинала валюты;
• Теперь и счета с типом "Инвесткопилка" поддерживаются в GetPortfolio();
• В свечи добавили признак внебиржевой торговли (для исключения свечей выходного дня).

V1.10

V1.10

Исправлены проблемы:

• Обработки интервала дат в getBondCoupons;
• Повышена стабильность работы rest-api при сетевых инцидентах;

Добавлено:

• время сделки в массиве трейдов в GetOrderState;
• поддержка статуса торгов дилера (внебиржевой торговли);
• новый метод с поддержкой индикаторов технического анализа;

Улучшена песочница:

• Добавлена поддержка экспирации срочных контрактов;
• Исправлен баг c досрочным закрытием ордеров при инцидентах;
• Формат данных в GetSandboxOrders приведен в соответствие с продом;
• Добавлена поддержка блокировок аналогично проду.

V1.9

• В стрим добавлена поддержка внутреннего дилерского стакана для:

  • торговли по выходным;
  • торговли заблокированными бумагами.

• Упразднены отдельные(урезанные) лимиты по REST - теперь они такие же, как и в gRPC.

• Поправлена ошибка в методе прогнозов getForecast (в случае отсутствия прогнозов возвращалась ошибка 70001);

• Ограничен максимальный размер массива входных параметров в методах запроса цен 3,000 идентификаторами;

• Дополнен маппинг ошибок;

• Проведена оптимизация методов выставления и отмены ордеров;

• Улучшена схема работы с лимитами по стримам, теперь не надо ждать некоторое время в случае неожиданного дисконнекта стримов;

• В методе PostStopOrder добавлен ключ идемпотентности (использовать исключительно в целях защиты от повторного выставления заявки. В методах getStopOrders / GetStopOrderState он выводиться не будет)

• Доработан метод торговых расписаний;

• Исправлен расчет ставок риска для КПУР/КСУР;

• Добавлен assetUid в методы сервиса инструментов;

• Теперь в FindInstrument поиск также ведется и по assetUid;

• Добавлена ссылка на логотип в выходных параметра сервиса инструментов;

• Улучшена работа getBrokerReport, устранена проблема "залипающих" заданий на генерацию отчета;

• Добавлен идентификатор подписки subscriptionId, добавлен идентификатор стрима streamId.

Песочница:

• добавлена экспирация фьючерсов и опционов;
• в MoneyValue песочницы форматы возвращаемых валют и пунктов приведены в соответствие с production контуром.

V1.8

Добавлены новые методы и поля:

• Добавлен метод, возвращающий прогнозы: ConsensusForecasts / ForecastsBy;
• В метод EditFavorites добавлена поддержка идентификаторов instrument_uid, возвращаемые параметры обогащены названием бумаг;
• Добавлен метод Indicatives, возвращающий списки товарных и биржевых индексов, с помощью которых можно получать их исторические значения через метод Candles();
• Реализован метод, возвращающий данные по отчетности эмитента: getAssetsReports;
• Реализован метод getBondsEvents, возвращающий события по облигациям, включая даты оферт;
• В выходных параметрах TradingStatus добавлен флаг bestprice_order_available_flag

Другие изменения:

• Реализована поддержка торговли лимитными заявками по выходным;
• При пустом значении MoneyValue Сurrency будет пустой строкой;
• Доработаны методы сервиса маркетдаты для работы с индикативными инструментами;
• Исправлена проблема с дублированием ответа GetBondEvents;
• GetBondEvents: при пустом запросе (без указания eventType) теперь возвращает все события;

V1.7.1

Новые методы:

• создан метод, предварительно рассчитывающий полную стоимость ордера с комиссиями - GetOrdersPrice;

Изменения контрактов и методов:

• ВАЖНО: единственно допустимым форматом ключа идемпотентности в скором времени станет только UUID;
• в методах GetDividends / GetBondCoupons / GetAccruedInterests добавлено поле Instrument_id;
• ответ метода PostOrder в случае ошибки дублирования 30057 дополнен ключом идемпотентности;
• в PostOrder добавлена поддержка разных типов цен для облигаций и фьючерсов через поле price_type;
• в метод GetStopOrder добавлена возможность фильтрации и получения ранее исполненных стоп-ордеров;
• в PostStopOrder добавлена возможность прямо указывать тип порождаемой заявки - лимитка или рыночная;
• в PostStopOrder добавлена поддержка нового типа стоп-заявки TrailingStop;
• Увеличена максимальная сумма ордера, доступная к выставлению в API без СМС - до 30 млн руб;
• добавлена поддержка облигаций с плавающим номиналом и замещающих облигаций;
• в GetBrands добавлена пагинация;
• в прото-контрактах добавили разметку опциональными полями proto3;
• в ответы методов Futures и FuturesBy добавлена информация по гарантийному обеспечению и стоимости шага цены;

Другие изменения:

• добавлены новые коды ошибок;
• поправили уровни риска для облигаций.

V1.6

Новые методы:

• создан метод, возвращающий фундаментальные показатели компании - AssetFundamentals;
• создан метод GetMaxLots, возвращающий максимальное количество лотов, доступных для исполнения;

Изменения контрактов и методов:

• в метод GetClosePrices добавлена цена закрытия вечерней сессии;
• в метод PostOrder добавлен ключ идемпотентности order_request_id в выходных параметрах;
• добавлена поддержка стриминга исторических свечей в больших таймфреймах;

Песочница:

• поправлена проблема с instrument_uid позиции портфеля песочницы;
• устранена ошибка в методе bestPrice песочницы;
• в методе GetSandboxPortfolio поправлена конвертация цены инструментов, выраженная в пунктах;
• в методе GetSandboxOrderState поправлена конвертация цены инструментов, выраженная в пунктах;

Другие изменения:

• рейтлимиты по GetDividends и GetBondCoupons возвращены к общим по сервису инструментов;