Некорректные свечи в MarketDataStream (SUBSCRIPTION_INTERVAL_ONE_MINUTE)

[nonamegithub]

По мотивам "Некорректные свечи в MarketDataStream (SUBSCRIPTION_INTERVAL_ONE_MINUTE)":

Tinkoff API V2:
16:15:58 : {"candle":{"figi":"BBG000BBV4M5","interval":"SUBSCRIPTION_INTERVAL_ONE_MINUTE","open":{"units":10,"nano":860000000},"high":{"units":10,"nano":860000000},"low":{"units":10,"nano":860000000},"close":{"units":10,"nano":860000000},"volume":5,"time":{"seconds":1654175700,"nanos":0}},"payload":"candle"}
16:15:59 : {"candle":{"figi":"BBG000BBV4M5","interval":"SUBSCRIPTION_INTERVAL_ONE_MINUTE","open":{"units":10,"nano":860000000},"high":{"units":10,"nano":860000000},"low":{"units":10,"nano":820000000},"close":{"units":10,"nano":860000000},"volume":11,"time":{"seconds":1654175700,"nanos":0}},"payload":"candle"}

Quik:
5562303692,16:15:58,Телеграф,МБ ФР: Т+ Акции и ДР,CNTL,10.86,0.00,5,5430.00,,,0,,,Y2,S
5562303693,16:15:58,Телеграф,МБ ФР: Т+ Акции и ДР,CNTL,10.82,0.00,5,5410.00,,,0,,,Y2,S
5562303694,16:15:58,Телеграф,МБ ФР: Т+ Акции и ДР,CNTL,10.82,0.00,1,1082.00,,,0,,,Y2,S

P.S. Ладно, парни. Тут случайно попалось на глаза интервью Олега. Узнал, что средний возраст IT-шников в банке всего 23 года. Теперь сильно наезжать не буду, только вполсилы)

[vadakoff]

Ну может они гениев набирают, с большими головами

[nonamegithub]

Дело в том, что я тоже гений... Но у меня голова обычного размера(

[AlexanderVolkovTCS]

Квиком откуда данные забираете? Наша маркетдата более полная, чем биржевая, особенно после старта торгов по выходным.

[nonamegithub]

Со Сбера забирал. И даже если посмотреть на закрытие минуты в 16:15 02.06.22 на графике CNTL в Тиньковском терминале, то увидим значение 10,82. Но крайне не рекомендую полагаться на график в терминале - он тоже кривой.

[AlexanderVolkovTCS]

Как писал выше, у нас больше сделок, чем у биржи, соответственно и свечи будут отличаться. Никакой ошибки нет.

[nonamegithub]

Александр, количество сделок одинаковое во всех трех вышеупомянутых источниках. Закрытие минутной свечи неправильное в свече стрима!

[nonamegithub]

Извините меня, я виноват, что не расписал подробно проблему с самого начала. Ошибочно решил, что беглого взгляда разработчика будет достаточно, чтобы увидеть досадную ошибку (выделил жирным шрифтом специально).
Всего за минуту в предоставленном примере было совершено 3 сделки (5+5+1), общим объемом 11 лотов. К склейке, как таковой, двух последних сделок в стриме у меня нет вопросов. Вопрос только к параметрам сформированной при этом свечи.

[AlexanderVolkovTCS]

Проблема исправлена, теперь close формуется с точностью до миллисекунды, а в случае, если миллисекунды совпадают, то для close берется последний пришедший трейд.