On se propose de montrer la convergence du modèle en temps discret Binomial Options Pricing Model (BOPM) vers le modèle en temps continu Black, Scholes and Merton (BSM). Le travail demandé consiste à simuler la convergence du modèle BOPM vers le modèle BSM en se basant sur les éléments du cours, du logiciel MATLAB et en se servant des données suivantes: Stock Price 50 Strike 50.1 r 5.00% u à calculer d à calculer T à choisir σ 40% Pour se faire, il faut tout d’abord se donner un horizon du temps adéquat (subdivisé en un certain nombre de périodes N.ΔT).