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这是一个不是那么高频的高频马丁策略

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htf_martin

2023.10.26 更新

大牛已来,让我们一起为牛市喝彩!

更新一个策略,微博午饭投资的小止盈,宽止损思路。

程序会在下跌的过程中持续加仓,一根K只加一次。

使用前,先用cal_bili脚本将你想执行的K线周期的平均波动测绘下,得到一个标准值。

之后修改martin_long_params中的参数,注释都写的很清楚了。

请把你的持仓模式改为逐仓,杠杆倍数调到10。不要因为过去的失误而不敢梭哈。

然后,启动!python -u main.py > log.txt

接下来,让我们一起为梦想窒息,实盘扔了1000块,币coin:foxing 刨去测试花掉的10刀,应该还有125刀,让我们一起见证奇迹!

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这是一个不是那么高频的高频马丁策略,大概3s轮询一次。

策略的主要思想是如果空仓就开多单,然后在成交均价的下方1-0.002挂当前持仓的两倍买单,在上方1+0.001挂卖单。

除去开仓是市价吃单,其余的都是限价开单,总体来看手续费还可以,但是即使是这样,手续费也要占到利润的1/2了。

所以我推荐你使用BUSD交易对,正如我所说的,BUSD 挂单万1.2,吃单万3,同时你可以转点BNB进去做手续费,只要BNB不产生10%以上的跌幅,你都是赚的。

同时由于这是个马丁策略,在没有爆仓的时候,策略曲线是很好看的,如果波动较大,那么大概有日2%左右的收益。这还是我保守了,实际上日10%我都跑到过,不过你要记住,日10%出现的时候你就离爆仓不远了。实际上在我的回测中,如果出现了1分钟3%的振幅,那大概就是要爆了。

为了保持搞量化的最后的体面,策略会在最后一次加仓后自动设置止损订单,大概是爆仓价格上浮5点,我这里是ETH。

整个框架是仿的backtrader的,但是没仿的那么精细,属于是能用就行,只是方便我把回测的代码尽可能直接复制粘贴过来。

如果你想尝试下这个策略,请把你的持仓模式设置成双向持仓,全仓,杠杆调整到50倍。

然后在broker.py中找到这一栏,把你的apikey secert填上

self.future = FutureTrader('apiker','secert')

然后执行 python -u main.py > log.txt

在这里我已经默认你会配置环境,有一个流畅的能访问binance的网络,安装了pandas talib ccxt等库。

最后这个log.txt中是我的历史成交记录,仅供参考。

下图是币coin资金曲线截图,50刀开始跑,还有一点BNB做手续费。

资金曲线

交易数据

最后的最后,即使你赚钱了也要记得体现,不然最后肯定是爆仓。

欢迎使用我的返佣链接:https://accounts.binance.com/register?ref=151370295

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