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Material para aplicação de R em Análise de Investimentos. Baseado no curso REC 3610. A bibliografia que apresenta o conteúdo de uma forma conceitual é o Bodie, Kane e Marcus, 10a Edição. Os códigos são:

• Initial_Code.R - Código para uma análise inicial, usando o pacote PortfolioAnalytics. Boa parte dos temas é coberto no capítulo 05 do BKM.
• Portfolio_Analysis.R- Código para análise de carteira, também usando o pacote PortfolioAnalytics
• Ibov_data.R- Código para baixar os dados das ações componentes do IBOVESPA, usando o mesmo pacote PortfolioAnalytics e BatchGetQuotes do Marcelo Perlin
• TwoAsset.R- Código para elaborar a álgebra de carteiras com dois ativos
• eff_frontier.R- Código para o desenho de uma fronteira eficiente com alguns dados do IBOVESPA, usando os comandos do PortfolioAnalytics
• eff_frontier_daily.R- Código para a fronteira eficiente com dados das ações do IBOVESPA em uma base diária, usando os comandos do PortfolioAnalytics
• opt_portfolio.R - Código usado para detalhar melhor o que significa a Otimização de Carteira no contexto do PortfolioAnalytics
• diversification.R- Código para mostrar o efeito da diversificação com alguns dados do IBOVESPA
• Fund_Data.R - Código para construir o banco de dados de fundos para CAPM e APT, com fatores de risco baixados do NEFIN
• Single_Index.R - Código para a estimação do modelo de índice único com os dados de fundos de investimento e fatores de risco.
• Tech_Analysis01.R - Código para mostrar as funcionalidades de gráficos de Análise Técnica do pacote quantmod
• Tech_Analysis02.R - Código para mostrar as funcionalidades de especificação de estratégias de Análise Técnica Quantitativa do pacote quantstrat

Apresentações

• Aula01.pdf - Aula referente ao capítulo 5 do BKM, sobre medição de risco e retorno.
• Aula02.pdf - Continuação da Aula 01, sobre medindo o risco com distribuições não-normais.
• Aula03.pdf - Aula referente ao capítulo 7 do BKM, sobre carteiras arriscadas -- com apresentação de como baixar os dados das ações do IBOVESPA do Yahoo Finance.
• Aula04.pdf - Ainda trabalhando o capítulo 7 do BKM, sobre carteiras arriscadas e agora desenhando a Fronteira Eficiente.
• Aula05.pdf - Fechando o capítulo 7 do BKM, detalhando a Fronteira Eficiente
• Aula06.pdf - Capítulo 8 do BKM, sobre modelos de Índice Único
• Aula09.pdf - Capítulo 12 do BKM, sobre Análise Técnica

Bancos de Dados

• Data01.xlsx - Planilha com 14 anos de cotações de fechamento do IBOVESPA, CDI, PETR4 e BBAS3
• Comp_IBOV.xlsx - Composição do IBOVESPA em Março de 2018.
• Lucinda_Nerasti.xlsx - Banco de dados do artigo: NERASTI, João Nascimento; LUCINDA, Claudio Ribeiro. Persistência de Desempenho em Fundos de Ações no Brasil/(Persistence in Mutual Fund Performance in Brazil). Revista Brasileira de Finanças, v. 14, n. 2, p. 269, 2016. Favor Citar o Artigo Original