A LSTM neural network trained using daily and intraday data. Improving the stock market daily price prediction
En este código se utiliza un enfoque de investigación, la idea era comparar el enfoque de autosimilitud presentado en las series financiera aplicado en redes neuronales profundas (LSTM) contra las misma red entrenada sin el enfoque.
En detalle y para que sea entendible:
- Se realizó la predicción de precios diarios utilizando una red neuronal recurrente LSTM entrenda con datos de precios diarios.
- Se realizó la predicción de precios diarios utilizando una red neuronal recurrente LSTM entrenda con datos de precios diarios e intradiarios. Realziando un fine-tunning con los precios intradiarios. (Enfoque de autosimilitud).