LSTM使って日経平均の予測をしよう

記事

https://cpptake.com/archives/525

やりたい事

時系列データの分析に適したアルゴリズム、LSTMを利用して日経平均の予測モデルを作成した。
LSTMもモデルを1モデル作成したのち、2つの方法で検証を行った。

1. テストデータを検証データに分割し、検証データでの予測結果を計算
2. テストデータを与えない状態で、未来の株価を予測

結果、

1. の場合はval_lossは収束したが、予測結果は過去の株価の値を後追いするようなラグモデルになり
2. は株価が収束し、予測結果と実測値の乖離がすさまじくなった。

バージョン

Keras：2.3.1 pandas:1.2.3 numpy:1.19.2

参考文献

• https://qiita.com/kazukiii/items/df809d6cd5d7d1f57be3
• https://www.codexa.net/keras-lstm-cryptos-forecast/
• http://tekenuko.hatenablog.com/entry/2017/07/25/005348

データセット参照先

• http://k-db.com/