Arthur Charpentier, professeur
Pour plus d'information : https://freakonometrics.hypotheses.org
Plan de cours : Plan_Cours_STT5100_A2023.pdf (version non approuvée)
Démonstrateur : à confirmer
- La base de données pour le premier devoir est en lignePrérequis
selon UQAM, les préalables sont soit le cours ACT4400 (Modèles de survie) ou bien les trois cours suivants : STT2000 (Statistique II), STT2100 (aboratoire de statistique) et MAT1250 (Algèbre linéaire I).
Démonstrations et codes
- démo 0: https://rmarkdown.rstudio.com/
library(DALEX)
data("apartments")
str(apartments)
data("titanic")
str(titanic)
location=read.table("http://freakonometrics.free.fr/rent98_00.txt",header=TRUE)
str(location)
davis=read.table(
"http://socserv.socsci.mcmaster.ca/jfox/Books/Applied-Regression-2E/datasets/Davis.txt")
davis[12,c(2,3)]=davis[12,c(3,2)]
str(davis)Examens
- Modèles de régression - OLS intra (3 novembre)
- Modèles de régression - GLM final (15 décembre)
Projets / Devoir
- Modèles de régression - OLS : devoir1.md
- Modèles de régression - GLM : devoir2.md
Introduction
Rappels
Pour davantage de rappels de probabilités et statistiques, MAT4681 + vidéos
- R, RStudio, Rmarkdown video + pdf (30:48)
- Probabilités video + pdf (47:24)
- Vecteur Gaussien video + pdf (36:05)
- Maximum de vraisemblance video + pdf (39:56)
- Estimation paramétrique video + pdf (27:32)
- Estimation non-paramétrique video + pdf (37:12)
- Simulations, Monte Carlo, Bootstrap video + pdf (40:50)
- Tests (1) video + pdf (32:29)
- Tests (2) video + pdf (32:20)
- Tests (3) video + pdf (25:44)
- Optimisation video + pdf (49:57)
- Algèbre linéaire video + pdf (53:54)
Quelques compléments
Moindres carrés
- Régressions video + pdf (40:01)
- Régression simple sur variable continue (1) video + pdf (41:33)
- Régression simple sur variable continue (2) video + pdf (30:26)
- Régression simple sur variable continue (3) video + pdf (30:39)
- Régression simple sur variable factorielle video + pdf (39:59)
- Régression multiple (1) video + pdf (45:56)
- Régression multiple (2) video + pdf (37:40)
- Modèle Gaussien et tests video + pdf (55:43)
- Bootstrap video + pdf (45:37)
- Diagnostique video + pdf (50:08)
- ANOVA (1) video + pdf (37:52)
- ANOVA (2) video + pdf (28:28)
- ANOVA (3) video + pdf (16:42)
- Régression pondérée video + pdf (16:33)
- Multicolinéarité (1) video + pdf (43:25)
- Sélection de variables video + pdf (44:13)
- MCG & hétéroscédasticité video + pdf (21:30)
- Multicolinéarité (2) video + pdf (25:05)
- ANOVA (4) pdf (hors programme)
- Transformations video + pdf (13:20)
- Lissage, non-linéarités video + pdf (34:51)
- Discontinuités video + pdf (21:36)
- Exemple (1) video + pdf (40:24)
- Exemple (2) video + pdf (28:17)
- Exemple (3) video + pdf
Modèles linéaires généralisés (GLM)
- introduction générale video pdf (10:15)
- lois de Bernoulli, binomiale, multnomiale video pdf (29:23)
- régression logistique (Bernoulli) video pdf (23:04)
- régression multinomiale video pdf (21:45)
- régression logistique sur variables catégorielles video pdf (30:24)
- régression logistique sur variables continues video pdf (21:35)
- analyse discriminante et courbe ROC video pdf (56:53)
- modèles de comptage et loi de Poisson video pdf (19:28)
- régression de Poisson video pdf (25:38)
- régression de Poisson et interprétations video pdf (40:15)
- régression de Poisson et méthode des marges video pdf (25:29)
- régression de Poisson et application en assurance video pdf (36:23)
- famille exponentielle video pdf (30:01)
- famille exponentielle et GLM video pdf (41:02)
- loi et lien video video pdf (36:05)
- déviance et résidus video pdf (15:10)
- modèle Tweedie et poids video pdf (29:33)
- surdispersion video pdf (21:01)
- tests et GLM video pdf (19:41)
- GLM en petite dimension video pdf (23:34)
- méthode stepwise video pdf (17:57)
- Poisson vs. Binomiale, application en démographie video pdf (22:25)
- Exemple (1) video + pdf
- Exemple (2) video + pdf
Références
- William H. Greene, 2011, Econometric Analysis, Prentice Hall
- Colin Cameron & Pravin K. Trivedi, 2013, Regression Analysis of Count Data, Cambridge University Press
- Christoph Hanck, Martin Arnold, Alexander Gerber & Martin Schmelzer, 2018, Introduction to Econometrics with R, https://econometrics-with-r.org/
- Julian, J. Faraway, 2002, Practical Regression and Anova using R, CRAN
- James H. Stock & Mark W. Watson, 2007, Introduction to Econometrics, Addison Wesley
- Achim Zeileis, 2008, Applied Econometrics with R, Springer Verlag
- Michel Denuit & Arthur Charpentier, chapitre9.pdf, extrait de Charpentier & Denuit (2005), voir aussi https://nonlifemaths.github.io/chap9.html (en anglais)
- Yihui Xie, J. J. Allaire & Garrett Grolemund, R Markdown: The Definitive Guide https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/
- Ewen Gallic, 2020, Notes de cours de R, https://egallic.fr/Enseignement/R/Book/
- ACT3035 https://nour.me/act3035/
Projets / Devoir passés
- Modèles de régression - OLS (hiver 2020) : Devoir1
- Régression logistique - GLM (hiver 2020) : Devoir2
- Régression de Poisson - GLM (hiver 2020) : Devoir3
Examens passés
- OLS énoncé hiver 2012 H2012E.pdf csv pas d'annexes, désolé
- OLS correction hiver 2012 H2012C.pdf
- OLS énoncé automne 2012 A2012E.pdf
- OLS correction automne 2012 A2012C.pdf
- OLS énoncé automne 2018 A2018-1E.pdf
- OLS correction automne 2018 A2018-1C.pdf
- OLS énoncé hiver 2019 H2019-1E.pdf
- OLS correction hiver 2019 H2019-1C.pdf
- OLS énoncé automne 2019 A2019-1E.pdf
- OLS correction automne 2019 A2019-1C.pdf pour la "correction"
- OLS : énoncé hiver 2020 H2020-1E.pdf et Annexe
- OLS correction hiver 2020 H2020-1C.pdf
- GLM énoncé 2013 2013E.pdf Annexes
- GLM correction 2013 2013C.pdf
- GLM énoncé automne 2018 A2018-2E.pdf
- GLM correction automne 2018 A2018-2C.pdf
- GLM énoncé hiver 2019 H2019-2E.pdf
- GLM correction hiver 2019 H2019-2C.pdf
- GLM écononcé automne 2019 A2019-2E.pdf
- GLM correction écononcé automne 2019 A2019-2C.pdf
Exam S/MASI - CAS modern actuarial statistics
- page "study tools" https://casact.org/examS/
Exam SRM - SOA statistics for risk modeling
- ACTEX "study notes" (sample) https://actexmadriver.com/samples/SRM-2018.pdf and https://actexmadriver.com/samples/SRM-2019.pdf
Exam PA - SOA predictive analytics
R Toolbox - SOA
- page "R console" https://actuarialtoolkit.soa.org/
"Curve Fitting"
