Obrigado por se candidatar a Giant Steps. Gostaríamos de propor-lhe um desafio técnico para que você tenha a oportunidade de demonstrar sua experiência e habilidades.
Ao longo dos últimos meses, Alice poupou dinheiro para fazer investimentos e aumentar seu patrimônio. Ela tem acompanhado de perto os ativos financeiros A e B e vê neles uma oportunidade de ganho de capital. Por isso, Alice elaborou uma estratégia de investimentos para operar (isto é, comprar e/ou vender) exclusivamente esses dois ativos. Sua estratégia opera esses ativos várias vezes por dia.
Alice quer saber se sua estratégia está dando bons resultados, e por isso precisa de uma ferramenta para analisar a rentabilidade gerada por ela. Seu desafio é escrever um programa para fazer essa análise de acordo com as especificações a seguir.
Seu programa receberá como parâmetros uma data inicial, uma data final e um tamanho de janela, e baseado neles produzirá o relatório desejado por Alice.
O relatório deverá conter duas informações essenciais: a Evolução Patrimonial e a Rentabilidade Acumulada. Essas informações serão mostradas no relatório a partir da data inicial e até a data final em intervalos regulares de tempo (o tamanho desses intervalos é dado em minutos pelo tamanho da janela, que é um número inteiro).
Considere que a data inicial e a data final estarão sempre no mês de março de 2021, que é o período para o qual você terá dados sobre a estratégia de Alice. Os dados estão em arquivos deste repositório: um Arquivo de Operações e dois Arquivos de Preços, que serão detalhados a seguir.
O arquivo de operações (march_2021_trades.csv) descreve as operações de compras e vendas feitas por Alice dos ativos A e B durante o período todo (março de 2021). Ele possui uma linha por operação feita no dia e 5 colunas:
- time - horário da operação no formato "AAAA-MM-DD HH:MM:SS";
- symbol - "A" ou "B", especificando o ativo operado;
- side - "BUY" ou "SELL", dizendo se Alice comprou ou vendeu o ativo especificado na coluna anterior;
- price - número decimal - preço a que foi comprado ou vendido o ativo;
- quantity - número inteiro - quantas unidades do ativo foram compradas ou vendidas por Alice no instante
time.
Os arquivos de preços descrevem os preços de mercado dos ativos A e B ao longo do período todo (março de 2021). A taxa de amostragem de preço é de uma linha por minuto, e o arquivo contém 2 colunas:
- time - horário da cotação do ativo no formato "AAAA-MM-DD HH:MM:SS" e
- price - número decimal - preço do ativo em Reais no minuto especificado
na coluna
time.
Considere que os preços dados em cada linha desse arquivo valem do segundo 0 do minuto time até o segundo 59 do mesmo minuto (esta é uma simplificação - preços de ativos financeiros no mundo real podem variar muitas vezes por segundo).
Assuma que os arquivos serão sempre íntegros e que seu programa não precisará verificar inconsistências nos preços.
Conforme dito anteriormente, a saída do seu programa será a evolução de patrimônio total de Alice ao longo do período e o retorno acumulado.
O cálculo do patrimônio total e do retorno acumulado deve ocorrer em intervalos regulares de duração parametrizável (dada em minutos pelo parâmetro inteiro tamanho da janela).
É o valor financeiro, em reais, que Alice tem disponível para realizar suas operações. Ao longo do tempo, ela utiliza esse dinheiro em caixa para comprar os ativos. Isto é, para cada registro de compra, subtrai-se do dinheiro em caixa o valor total da compra, e para cada registro de venda, adiciona-se ao dinheiro em caixa o valor total da venda.
Para este desafio, considere que Alice iniciou o mês de março com R$100.000,00 de dinheiro em caixa.
O Patrimônio Total representa o dinheiro que Alice tem em caixa somado ao valor da carteira de ativos (valor este dado por preçoA(t) * unidadesA(t) + preçoB(t) * unidadesB(t), sendo preçoX(t) o preço do ativo X para o instante t e unidadesX(t) a quantidade de ativos X presentes na carteira de Alice no mesmo instante).
Por exemplo: se Alice iniciou o dia com R$ 10 e comprou no dia 2 unidades do ativo A e uma unidade do ativo B por um total de R$ 7, ela, ao fim do dia, terá em dinheiro R$ 3,00. Suponha que os preços dos ativos A e B no fim do dia eram R$ 4 e R$ 5, respectivamente. Então o valor da carteira de ativos de Alice no fim do dia é de 2 * R$4 + 1 * R$5 = R$13 e, portanto, o Patrimônio Total ao final do dia é R$3,00 + R$13,00 = R$16,00.
A Rentabilidade Acumulada representa a variação percentual do Patrimônio Total dentro de uma
janela de tempo (entre t0 e t1). O cálculo então seria: rent_acumulada(t0, t1) = (patrimonio_total(t1) / patrimonio_total(t0)) - 1).
Por exemplo: se Alice no instante t0 tem R$10,00 de Patrimônio Total e no instante t1 tem R$13,00 temos: rent_acumulada(t1) = (R$13,00 / R$10,00) - 1 = 0.3 = 30%.
Alice gostaria de ver o relatório de 1 de março de 2021 até 7 de março de 2021 com uma taxa de amostragem de 10 min.
| timestamp | Patrimônio Total | Rentabilidade Acumulada |
|---|---|---|
| 2021-03-01 10:00:00 | 100.000,0 | 0,00000 |
| 2021-03-01 10:10:00 | 100.024,0 | 0,00024 |
| 2021-03-01 10:20:00 | 99.919,0 | -0,00081 |
| timestamp | Patrimônio Total | Rentabilidade Acumulada |
|---|---|---|
| 2021-03-07 17:30:00 | 99.575,0 | -0,00425 |
| 2021-03-07 17:40:00 | 98.972,0 | -0,01028 |
| 2021-03-07 17:50:00 | 99.397,0 | -0,00603 |
Alice gostaria de ver o relatório de 5 de março de 2021 até 12 de março de 2021 com uma taxa de amostragem de 10 min.
| timestamp | Patrimônio Total | Rentabilidade Acumulada |
|---|---|---|
| 2021-03-05 10:00:00 | 99.168,0 | 0,000000 |
| 2021-03-05 10:10:00 | 99.019,0 | -0,001503 |
| 2021-03-05 10:20:00 | 99.262,0 | 0,000948 |
| timestamp | Patrimônio Total | Rentabilidade Acumulada |
|---|---|---|
| 2021-03-12 17:30:00 | 99.062,0 | -0,001069 |
| 2021-03-12 17:40:00 | 99.508,0 | 0,003429 |
| 2021-03-12 17:50:00 | 99.317,0 | 0,001503 |
Entregue sua solução escrita em Python, C++ ou Java num repositório no Github privado, liberando acesso apenas para nosso avaliador. Sua solução deve conter testes automatizados.
Inclua no seu repositório um README explicando detalhadamente os passos necessários para rodar seu código - seu software pode estar, preferencialmente mas não obrigatoriamente, dockerizado.
Adicionalmente, responda à pergunta em seu README:
Considerando um patrimônio inicial de R$ 100.000,00, os arquivos de exemplo march_2021_trades.csv, march_2021_pricesA.csv e march_2021_pricesB.csv e o retorno que Alice conseguiu com os seus trades nesse período, seria melhor para Alice se ela tivesse comprado no início do dia 100% do seu dinheiro no ativo A ou 100% no ativo B ao invés de ter operado ao longo do dia como ela operou? Justifique sua resposta.
Resumindo sua entrega deverá conter:
- Repositório privado no Github com a solução
- Solução programada em uma das 3 linguagens Python, Java ou C++
- Testes automatizados com uma boa cobertura
- README com instruções para execução da solução e dos testes
- Responda a pergunta no README
- Não esqueça das dependências do projeto
- Devo usar alguma biblioteca ou framework específico para a resolução?
- Nenhum em específico: utilize as ferramentas que você estiver mais confortável. O objetivo desse teste é você mostrar suas habilidades de programador e engenheiro de software. O único requisito técnico é que a implementação seja feita usando uma dessas linguagens de programação: Python, Java ou C++.
- O desafio pede uma boa cobertura de testes, isso quer dizer que deve cobrir 100% do código?
- Não necessariamente. O mais importante é que seu código tenha bons testes e casos de teste, essa parte é tão importante quanto o código da solução.