可转债双低轮动数据获取

双低概念

什么是双低？读这篇文章《带你认识可转债投资的双低策略》 双低值=可转债价格+溢价率*100

数据获取逻辑

目前市场上一共371只可转债。 根据建仓原则，超过300只可转债，可以买20只。

首先，根据双低值选择，毕竟这是我们这个策略的基础，就是在371只转债中进行以下操作。

1. TODO 过滤掉PB小于1的

2. 按照双低值增序排列（从低到高），选双低值前10%的转债，对应37只

3. 然后就是35只选20只

   • 排除溢价率大于20%的转债

   • 转债价格小于今天中位数

     中位数：把371只可转债按现价进行从低到高排序，取中位数的价格

4. 规模越小越好，按剩余规模排序，取前20只

定期轮动周期

半个月或者一个月。半个月后若净值历史新高，则按半个月轮动，否则用一个月轮动。

轮动方式

• 卖出部分：已买入部分双低排名20%（20只对应4只），如果双低排名不在新的双低名单（针对整个300多只的排名）里， 则卖出

• 买入部分：以卖出部分的数量为准，以双低排名，再买入卖出相同的数量（不在旧名单里的）

单一脉冲调仓

• 中位价格小于110元，则要求价格120元以上，且双低值125以上
• 中位价格大于110元，则要求价格125元以上，且双低值130以上

轮动退出条件

双低均值大于170；或者双低值130以下的转债消失