Пример RSI стратегии

Пререквизиты

• Java версии не ниже 11
• Gradle версии не ниже 5.0
• Подключенная маржинальная торговля для выставления коротких (short) позиций

Описание стратегии

RSI (relative strength index) - индекс относительной силы. Индикатор показывается насколько сильно актив перекуплен (т.е. стоит слишком дорого) или перепродан (т.е. стоит слишком дешево) относительно средних значений. Если RSI высоко, то это сигнал к продаже актива, если низко - к покупке.

Классическими являются отсечки 30 и 70 (значение индикатора выше 70 - продавать, ниже 30 - покупать). Однако, у всех активов разные характеристики, поэтому лучшим решением будет определение этого диапазона для каждого актива индивидуально.

В данной реализации при выставлении short/long так же идет слежение за последней ценой.

При торговле в long:

• Если цена выросла на 15% (значение в конфиге takeProfit) - выставляется рыночная заявка на продажу для фиксирования прибыли
• Если цена упала на 5% (значение в конфиге stopLoss) - выставляется рыночная заявка на продажу для фиксирования убытка

При торговле в short:

• Если цена упала на 15% (значение в конфиге takeProfit) - выставляется рыночная заявка на покупку для фиксирования прибыли
• Если цена выросла на 5% (значение в конфиге stopLoss) - выставляется рыночная заявка на покупку для фиксирования убытка

Запуск и конфигурация

После запуска приложения будут доступны 2 эндпоинта

• POST http://localhost:8081/rsi - добавление в пул подписок. Пример конфига см ниже
• GET http://localhost:8081/portfolio - общая стоимость портфеля

Пример конфига

[{
"figi": "BBG004730ZJ9",
"upperRsiThreshold": 70,
"lowerRsiThreshold": 30,
"takeProfit": 0.15,
"stopLoss": 0.05,
"rsiPeriod": 14
}]

• Figi. Идентификатор инструмента
• upperRsiThreshold. Не обязательный параметр. Значение по-умолчанию 70. Верхнее значение RSI, после которого будет дан сигнал на покупку в short
• lowerRsiThreshold. Не обязательный параметр. Значение по-умолчанию 30. Нижнее значение RSI, после которого будет дан сигнал на покупку в long
• takeProfit. Не обязательный параметр. Значение по-умолчанию 0.15 (15%). Значение для take profit
• stopLoss. Не обязательный параметр. Значение по-умолчанию 0.05 (5%). Значение для stop loss
• rsiPeriod. Не обязательный параметр. Значение по-умолчанию 14. Количество последних свечей, по которым будет рассчитан RSI.