RL4OptionPricing

这里是强化学习用于期权定价的项目展示，其中包含了研究的理论结果和代码实现。

本文的灵感来源于

• QLBS: Q-Learner in the Black-Scholes(-Merton) Worlds
• Continuous control with deep reinforcement learning

研究的结果

• 强化学习在期权定价中的应用.pdf

代码实现，分别对应原文中的两种方法

• Option_DP.ipynb

• Option_DDPG.ipynb