NEWSYSTOCK GenPort Plugin

젠포트를 보조해주는 프로그램입니다.

(나중에 뉴지스탁에서 구현해주길 바라는 내심(?)이 담겨있어 플러그인이라는 이름을 붙였습니다.)

실행 환경 세팅

Anaconda와 파이썬을 설치해주면 됩니다.

개발 환경

OS: WINDOW 10

개발환경 : Visual Studio 2019

개발 버전 : Python 3.7, Anaconda 2019.03

사용 패키지 : Numpy, Pandas, Matplotlib, datetime

사용방법

준비

1. 파일을 다운로드 받습니다.

2. 파일을 받은 위치에 일별 거래내역을 다운로드 받아 저장합니다.

   [젠포트] - [포트 관리하기] - 원하는 포트 선택 - [거래내역] - [엑셀로 내보내기]를 하면 trade_history_daily_(포트번호).csv 파일이 다운로드 됩니다.

단독 시뮬레이션

3. GenportPlugin.py를 실행하고, 단독 시뮬레이션 탭을 선택합니다.

   

4. 조합하고 싶은 포트폴리오 번호를 입력해줍니다.(2개 ~ 5개)

   

   입력은 (포트1번 번호) (포트2번 번호) (...) 식으로 입력하면 됩니다.

   예시) 111111 222222 333333 444444 555555 (6자리 입력후 구분위해 스페이스 한번 눌려주고 입력)

5. 시뮬레이션이 됩니다.

   

월별 시뮬레이션

3. GenportPlugin.py를 실행하고, [월별 시뮬레이션] 탭을 눌려줍니다..

4. 조합하고 싶은 포트폴리오 번호를 입력해줍니다.(2개 ~ 5개)

   

   입력은 (포트1번 번호) (포트2번 번호) (...) 식으로 입력하면 됩니다.

   예시) 111111 222222 333333 444444 555555 (6자리 입력후 구분위해 스페이스 한번 눌려주고 입력)

5. 시뮬레이션이 됩니다.

구현 화면

Log 화면에 샤프비가 최대일때 변동성, MDD, 각 포트폴리오별 비중이 시현됩니다.

그 밑 화면에서 버튼을 눌려,

1. Sharp Ratio가 높을때 변동성 - 수익률 위치(단독 시뮬레이션 한정)
2. 수익률 그래프
3. MDD의 변화 를 볼 수 있습니다.

(단독 샤프비 시뮬레이션 결과화면)

(월별 샤프비 시뮬레이션 결과화면)

• 월별 샤프비 시뮬레이션의 경우, 실행 파일 내부의 weight.csv 파일을 열면 월별 비중을 확인해 볼 수 있습니다.

• 만약 화면이 작아 보이면 파일을 저장한 곳에 원본 사진이 출력되니, 그 파일을 열어 보시는 것을 권장합니다.

현재 구현기능

2019-05-27 : 최대 샤프비 산출 및 비중투자시 수익곡선

2019-05-29 : GUI 구현

2019-06-24 : 월별 샤프비 시뮬레이션 구현, 출력 그래프 수정

참고

1. FileNotFoundError: [Errno 2] File...(후략) 오류가 나올 경우
   • 파일이 저장된 곳에 수익률 파일이 없어서 발생하는 오류입니다. 파일을 다시 넣어 보시고, 포트폴리오 번호를 정확히 입력했는지 확인해주세요.

기타

1. 1년을 252거래일로 설정하여 시뮬레이션 됩니다.
2. 젠포트 전략 연구 오픈카톡방, 파이스탁, 작성자 블로그에서 배포됩니다.

참고 글

https://cafe.naver.com/pystock/2515 [포트폴리오 최적화 소스]

https://github.com/HanSonCoding/genportAnasisProject [HanSonCoding/genportAnasisProject]