202310-fa

Materiais públicos da disciplina de Financial Analytics (FA) - 2023-10 (4º Tri)

Plano dos Labs

Laboratórios de Financial Analytics. Plano inicial:

• Lab 1.1 (07/10, 8h-10h, presencial): Análise descritiva de séries temporais
  • Setup dos computadores (RStudio, VSCode)
  • diferenças entre ts, xts e tsibble no R
  • estatísticas descritivas de séries temporais no R
• Lab 1.2 (23/10, 19h-22h30, remoto): Modelagem ARIMA e prophet
  • Bingo Arima
  • Prophet
  • Ajustando modelos (FPP3)
• Lab 2 (10/11, 18h-22h, presencial)
  • Modeltime -- validação cruzada
  • Tempo para fazer os exercícios
  • Séries hierárquicas
  • Retorno e log-retorno
• Lab 3.1 (11/11, 15h-17h, presencial): Modelos de volatilidade
  • Modelos de volatilidade (ARCH/GARCH)
• Lab 3.2 (27/11, 19h-22h30, remoto): Modelagem de séries temporais financeiras
  • Montando a carteira
  • Fronteira eficiente, CAPM, VaR
  • Tempo para fazer trabalho final
• Lab 4 (02/12, 8h-10h, presencial): Trabalho final e tópicos
  • Tempo para fazer trabalho final