Скачать cocos2d-x 3.15: http://www.cocos2d-x.org/download
Выполнить
$ cd cocos2d-x
$ ./setup.py
$ source ~/.bash_profile # may be ~/.bash_login or ~/.profile, depends on your environemnt
Подробнее написано здесь.
Выкачать директорию с кодом, в ней создать символическую ссылку cocos2d на папку с cocos2d-x 3.15