Projekt wykonany na zaliczenie przedmiotu "Zaawansowana analiza szeregów czasowych"

Głównym celem badania była analiza ryzyka, które zostało zdefiniowane w formie funkcji warunkowej wariancji w modelach GARCH. W pracy zaimplementowane zostały modele GARCH i EGARCH. Następnie analiza została podzielona na próbkę in sample oraz out of sample. Na koniec na podstawie Value at Risk wybrany został najlepszy spośród modeli.

Zbiór składa się z czterech kryptowalut: switcheo, komodo, metronome, ravencoin. Dane pochodzą z okresu od 01/01/2019 – 20/04/2021. Portfel obejmuje 841 obserwacji. Dane pochodzą z “https://www.coingecko.com/en/coins/” . Na początku został policzony udział procentowy każdej z kryptowalut w portfelu a następnie obliczona została wspólna stopa zwrotu.

Data utworzenia: 04.07.2021. Projekt był stworzony wraz z Michałem Szłapą.