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0.3.13

  • 增加股票裸做空的配置参数 --short-stock
  • POSITION_EFFECT 增加 CLOSE_TODAY
  • ExecutionContext 增加 get_current_close_price get_future_commission_info get_future_margin get_future_info 函数
  • 增加 RQInvalidArgument 来处理用户策略代码异常的问题
  • 现在可以正确提示期货主力连续合约和指数连续合约在回测和模拟中的报错信息了
  • 现在以 handle_tick(context, tick) 的方式支持tick级别的API支持(未来可能会修改)
  • 现在回测时的 before_trading 函数输出的时间提前到开盘前半小时

0.3.12

  • 优化 setup.py 脚本，只有在 python 2 环境下才安装兼容性依赖库
  • 增加 rqalpha install/uninstall/list/enable/disable 命令
  • 增加 EVENT.POST_SYSTEM_RESTORED 事件
  • 增加 净值和份额的支持，现在的收益和Analyser的计算都是基于净值了。
  • 在 AnalyserMod 输出的 Trade 中增加 side 和 position_effect
  • 修复 total_orders 计算错误
  • 修复 inpsect.signature 在 python 2.x 报错的问题。

0.3.11

  • 更新本地化翻译，修改系统提示，支持多语言
  • 增加 --locale 默认为 cn (中文), 支持 cn | en (中文 | 英文)
  • 修复 main.run 返回值中 stock_position 为 None 的问题
  • 修复 Windows Python 2.7 下中文显示乱码的问题

0.3.10

  • 增加 config.yml 的版本号检查及相关流程
  • 增加 plot 关于中文字体的校验，如果系统没有中文字体，则显示英文字段
  • 修正 Benchmark 在不设置时某些情况下会导致运行失败的错误
  • 修正 inspect.unwrap 在 Python 2.7 下不支持的兼容性问题
  • 修正 numpy 在某些平台下没有 float128 引起的报错问题

0.3.9

  • 增加 --disable-user-system-log 参数，可以独立关闭回测过程中因策略而产生的系统日志
  • --log-level 现在可以正确区分不同类型的日志，同时增加 none 类型，用来关闭全部日志信息。
  • 在不指定配置文件的情况下，默认会调用 ~/.rqalpha/config.yml 文件
  • 支持 rqalpha generate_config 命令来获取默认配置文件
  • 指定策略类型不再使用 --kind 参数，替换为 --strategy-type 和配置文件呼应
  • 重构 events.py，现在可以更好的支持基于事件的模块编写了
  • 将风险指标计算独立成 analyser Mod
  • 将事前风控相关内容独立成 risk_manager Mod
  • 将 回测 和 实盘模拟 相关功能独立成 simulation Mod

0.3.8

  • 增加几个 technical analysis 的 examples 和自动化测试
  • 修复一些在 Python 2 下运行的 bug

0.3.7

  • 增加 -mc / --mod-config 参数来传递参数到 mod 中
  • 增加了 simple_stock_realtime_trade, progressive_output_csv，funcat_api 几个 DEMO mod 供开发者参考开发自己的 mod
  • update_bundle 移到 main.py 中，方便直接从代码中调用 update_bundle
  • 增加了一些自动化的测试用例

0.3.6

  • support auto test with Travis [python 2.7 3.4 3.5 3.6]
  • rqalpha.run 现在支持直接传入 source_code 了
  • 支持 rqalpha.update_bundle 函数

0.3.5

  • 增加 from rqalpha import run 接口，现在可以很方便的直接在程序中调用RQAlpha 回测了。

0.3.4

  • 本地化模块更具有扩展性
  • 修改 rqalpha update_bundle 的目录结构，现在是在指定目录下生成一个 bundle 文件，而不再会直接删除当前文件夹内容了。

0.3.3

  • 解决 rqalpha examples -d . 无样例策略生成的问题

0.3.2

  • 解决 Windows 10 下 matplotlib 中文字体显示乱码的问题
  • 解决 Windows 下 set_locale error 的问题

0.3.1

  • 增加 Python 2 的支持

0.3.0

  • 支持多周期回测扩展(虽然只有日线数据，但是结构上是支持不同周期的回测和实盘的)
  • 支持期货策略
  • 支持混合策略(股票和期货混合)
  • 支持多种参数配置方式
  • 抽离接口层，数据源、事件源、撮合引擎、下单模块全部可以替换或扩展。
  • 完善事件定义，采取 pub/sub 模式，可以非常简答的在 RQAlpha 中添加 hook。
  • 增加 Mod 机制，极大的增加了 RQAlpha 的扩展性，使其可以轻松完成程序化交易过程中所产生的的特定需求。

0.0.53

  • 完善了回测结果显示
  • 修正了 Risk 计算和 Benchmark 计算

0.0.20

  • 增加会回测进度显示开关
  • 完善了回测结果显示

0.0.19

  • 在 handle_bar 前用当前的数据更新 portfolio 和 position，因为 ricequant.com 是这样做的。

0.0.18

  • 修复了分红计算

0.0.16

  • 用户可以通过 context 设置 slippage/commission/benchmark
  • 增加了 scheduler

0.0.15

  • 修复 history 在 before_trading 调用
  • 增加 api 的 phase 检查

0.0.14

  • 修改支持 python2

0.0.12

  • 修正了 Risk 计算，使用合理的年化收益计算方法
  • 格式化代码符合 pep8
  • 更新 requirements.txt

0.0.9

  • 增加了数据下载
  • 修正了 Risk 计算
  • 增加了 instrument
  • 增加了 position 的 market_value 和 value_percent

0.0.2

  • 增加了日线回测
  • 去掉了涨跌停检查
  • 增加了分红处理
  • 运行参数如下:
# 生成sample策略
rqalpha generate_examples -d ./

# 运行回测
rqalpha run -f examples/simple_macd.py -s 2013-01-01 -e 2015-01-04 -o /tmp/a.pkl

0.0.1

  • 搭建基本的框架，增加基本的 unittest