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rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_accounts/__init__.py

@@ -32,7 +32,9 @@
     # 融资利率/年
     "financing_rate": 0.00,
     # 是否开启融资可买入股票的限制
-    "financing_stocks_restriction_enabled": False
+    "financing_stocks_restriction_enabled": False,
+    # 逐日盯市结算价: settlement/close
+    "futures_settlement_price_type": "close",
 }
 
 
@@ -79,3 +81,11 @@ def load_mod():
         help="[sys_accounts] enable stock shorting"
     )
 )
+
+cli.commands['run'].params.append(
+    click.Option(
+        ('--futures-settlement-price-type', cli_prefix + 'futures_settlement_price_type'),
+        default="close",
+        help="[sys_accounts] future settlement price"
+    )
+)

rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_accounts/mod.py

@@ -50,6 +50,10 @@ def start_up(self, env, mod_config):
         elif mod_config.financing_rate < 0:
             raise ValueError("sys_accounts financing_rate must >= 0")
 
+        futures_settlement_price_types = ["settlement", "close"]
+        if mod_config.futures_settlement_price_type not in futures_settlement_price_types:
+            raise ValueError("sys_accounts futures_settlement_price_type in {}".format(futures_settlement_price_types))
+
         if DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.FUTURE in env.config.base.accounts:
             # 注入期货API
             # noinspection PyUnresolvedReferences

rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_accounts/position_model.py

@@ -19,13 +19,12 @@
 
 from decimal import Decimal
 
-from rqalpha.utils.functools import lru_cache
 from rqalpha.model.trade import Trade
 from rqalpha.const import POSITION_DIRECTION, SIDE, POSITION_EFFECT, DEFAULT_ACCOUNT_TYPE, INSTRUMENT_TYPE
 from rqalpha.environment import Environment
 from rqalpha.portfolio.position import Position, PositionProxy
 from rqalpha.data.data_proxy import DataProxy
-from rqalpha.utils import INST_TYPE_IN_STOCK_ACCOUNT
+from rqalpha.utils import INST_TYPE_IN_STOCK_ACCOUNT, is_valid_price
 from rqalpha.utils.logger import user_system_log
 from rqalpha.utils.class_helper import deprecated_property, cached_property
 from rqalpha.utils.i18n import gettext as _
@@ -281,6 +280,19 @@ def apply_trade(self, trade):
                     trade.last_price - self._avg_price
             ) * trade.last_quantity * self.contract_multiplier * self._direction_factor
 
+    @property
+    def prev_close(self):
+        if not is_valid_price(self._prev_close):
+            if self._env.config.mod.sys_accounts.futures_settlement_price_type == "settlement":
+                self._prev_close = self._env.data_proxy.get_prev_settlement(self._order_book_id, self._env.trading_dt)
+            else:
+                self._prev_close = super().prev_close
+            if not is_valid_price(self._prev_close):
+                raise RuntimeError(_("invalid price of {order_book_id}: {price}").format(
+                    order_book_id=self._order_book_id, price=self._prev_close
+                ))
+        return self._prev_close
+
     def settlement(self, trading_date):
         # type: (date) -> float
         super(FuturePosition, self).settlement(trading_date)
@@ -295,9 +307,20 @@ def settlement(self, trading_date):
                 order_book_id=self._order_book_id
             ))
             self._quantity = self._old_quantity = 0
+
+        if self._env.config.mod.sys_accounts.futures_settlement_price_type == "settlement":
+            # 逐日盯市按照结算价结算
+            self._last_price = self._env.data_proxy.get_settle_price(self._order_book_id, self._env.trading_dt)
+
         self._avg_price = self.last_price
         return delta_cash
 
+    def before_trading(self, trading_date):
+        # type: (date) -> float
+        delta = super().before_trading(trading_date)
+        self._last_price = None
+        return delta
+
 
 class StockPositionProxy(PositionProxy):
     __repr_properties__ = (

tests/api_tests/mod/sys_accounts/test_futures_settlement_price_type.py

@@ -0,0 +1,55 @@
+# -*- coding: utf-8 -*-
+# 版权所有 2019 深圳米筐科技有限公司（下称“米筐科技”）
+#
+# 除非遵守当前许可，否则不得使用本软件。
+#
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+#
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+#         在此前提下，对本软件的使用同样需要遵守 Apache 2.0 许可，Apache 2.0 许可与本许可冲突之处，以本许可为准。
+#         详细的授权流程，请联系 public@ricequant.com 获取。
+
+from rqalpha.apis import *
+
+__config__ = {
+    "base": {
+        "start_date": "2016-01-01",
+        "end_date": "2016-01-31",
+        "frequency": "1d",
+        "accounts": {
+            "future": 1000000,
+        }
+    },
+    "mod": {
+        "sys_accounts": {
+            "futures_settlement_price_type": "settlement"
+        }
+    }
+}
+
+
+def test_futures_settlement_price_type():
+
+    def init(context):
+        context.fixed = True
+        context.symbol = "IC1603"
+        context.total = 0
+
+    def handle_bar(context, bar_dict):
+        if context.fixed:
+            buy_open(context.symbol, 1)
+            context.fixed = False
+        context.total += 1
+
+    def after_trading(context):
+        pos = get_position(context.symbol)
+        # close - prev_settlement
+        if context.total == 2:
+            assert pos.position_pnl == (6364.6 - 6657.0) * 200
+        elif context.total == 3:
+            assert pos.position_pnl == (6468 - 6351.2) * 200
+    return locals()
+