仅在交易时段内撮合

rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_simulation/simulation_broker.py

@@ -119,7 +119,7 @@ def submit_order(self, order):
         order.active()
         self._env.event_bus.publish_event(Event(EVENT.ORDER_CREATION_PASS, account=account, order=order))
         if self._match_immediately:
-            self._match()
+            self._match(self._env.calendar_dt)
 
     def cancel_order(self, order):
         account = self._env.get_account(order.order_book_id)
@@ -158,16 +158,19 @@ def pre_settlement(self, __):
     def on_bar(self, event):
         for matcher in self._matchers.values():
             matcher.update(event)
-        self._match()
+        self._match(event.calendar_dt)
 
     def on_tick(self, event):
         tick = event.tick
         self._get_matcher(tick.order_book_id).update(event)
-        self._match(tick.order_book_id)
-
-    def _match(self, order_book_id=None):
-        order_filter = lambda a_and_o: not (a_and_o[1].is_final() or (order_book_id and a_and_o[1].order_book_id != order_book_id))
-        for account, order in filter(order_filter, self._open_orders):
+        self._match(event.calendar_dt, tick.order_book_id)
+
+    def _match(self, dt, order_book_id=None):
+        # 撮合未完成的订单，若指定标的时只撮合指定的标的的订单
+        order_filter = lambda a_and_o: (not a_and_o[1].is_final()) and (True if order_book_id is None else a_and_o[1].order_book_id == order_book_id)
+        # + 需要在交易时段内
+        open_order_filter = lambda a_and_o: order_filter(a_and_o) and self._env.data_proxy.instrument(a_and_o[1].order_book_id).during_continuous_auction(dt.time())
+        for account, order in filter(open_order_filter, self._open_orders):
             self._get_matcher(order.order_book_id).match(account, order, open_auction=False)
         for account, order in filter(order_filter, self._open_auction_orders):
             self._get_matcher(order.order_book_id).match(account, order, open_auction=True)

rqalpha/model/instrument.py

@@ -375,6 +375,14 @@ def trading_hours(self):
                 trading_period.append(TimeRange(start, end))
         return trading_period
 
+    def during_continuous_auction(self, time):
+        # type: (datetime.time) -> bool
+        """ 是否处于连续竞价时间段内 """
+        for time_range in self.trading_hours:
+            if time_range.start <= time <= time_range.end:
+                return True
+        return False
+
     @property
     def trading_code(self):
         # type: () -> str

tests/api_tests/mod/sys_simulation/test_match.py

@@ -0,0 +1,76 @@
+# -*- coding: utf-8 -*-
+# 版权所有 2019 深圳米筐科技有限公司（下称“米筐科技”）
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+#         详细的授权流程，请联系 public@ricequant.com 获取。
+import os
+
+from rqalpha.const import ORDER_STATUS
+
+__config__ = {
+    "base": {
+        "frequency": "1d",
+        "accounts": {
+            "future": 1000000,
+        }
+    }
+}
+
+
+def test_match():
+
+    try:
+        import rqalpha_mod_ricequant_data
+    except Exception:
+        print("github上无数据，跳过测试，仅在本地测试")
+        return {}
+
+    __config__ = {
+        "base": {
+            "data_bundle_path": os.path.expanduser("~/.rqalpha-plus/bundle"),
+            "start_date": "2023-07-07",
+            "end_date": "2023-07-10",
+            "frequency": "1m",
+            "accounts": {
+                "future": 1000000,
+            }
+        },
+        "mod": {
+            "ricequant_data": {
+            "enabled": True
+        }
+        }
+    }
+
+    def init(context):
+        context.order = None
+        subscribe("ZN2309")
+        subscribe("RR2309")
+
+    def handle_bar(context, bar_dict):
+        dt_str = context.now.strftime("%Y%m%d%H%M%S")
+        # 当天夜盘
+        if dt_str == "20230706210100":
+            context.order = buy_open("RR2309", 1, price_or_style=3500)
+        elif dt_str == "20230706230200":
+            assert context.order.status == ORDER_STATUS.ACTIVE, "盘中休息也保持active"
+            assert "订单被拒单: [RR2309] 当前缺失市场数据。" != context.order._message, "不能在非交易时段尝试撮合"
+        # 第二天早盘
+        elif dt_str == "20230707091000":
+            assert context.order.status == ORDER_STATUS.ACTIVE, "夜盘下的order在未成交、撤单等情况下应保持active状态"
+        # 第二天夜盘
+        elif dt_str == "20230707210100":
+            assert context.order.status == ORDER_STATUS.REJECTED, "上个交易日的订单在当天收盘后未被拒单"
+
+    return locals()