Para desenvolvimento no VSCode no linux:
1. Instale a extensão "C/C++"
2. Quando seu código estiver pronto, construa o executável com o atalho Ctrl + Shift + B
   (ou vá em Terminal > Run Build Task)
   Se estiver compilando pela primeira vez, escolha a opção "C/C++: g++.exe build active file".
3. Abra um novo terminal no Linux a partir da pasta 'build' gerada e execute o exemplo construído no passo anterior. 
   Exemplo: supondo que o código seja exercicio01.cpp, o executável gerado será simplesmente "exercicio01". 
   Para executá-lo, considerando que você já está na pasta build, e execute o seguinte comando:
   ./exercicio01

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Atalhos rápidos:
1) Ctrl + Shift + B para dar Build no código que estiver
2) Executar o código produzido em um terminal (./exemplo)

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Mais detalhes aqui:
https://code.visualstudio.com/docs/languages/cpp